lunes, 27 de diciembre de 2010

Monólogo de Aitor Zárate.



No siempre estoy de acuerdo con lo que dice.
Pero él me metió en el mundo de los futuros.
Ya no sigo su sistema.
Pero me sirvió de base para elaborar el mio.
Algunas de sus opiniones pueden ser discutibles
Pero en otras tiene más razón que un Santo.

jueves, 23 de diciembre de 2010

FELIZ NAVIDAD


Feliz Navidad a todo@s: alcistas, bajistas, scalpers, swing traders, especuladores varios. 
Vamos a comer turrón, beber un buen vino o cava y a pasarlo muy bien con la Familia.
Y a coger fuerzas para volver de nuevo a enfrentarnos con los Mercados.
¡ Un abrazo y un Brindis para Tod@s!

 

martes, 16 de noviembre de 2010

Hoy han ganado los "osos"


En argot bursátil a los alcistas se los conoce como "bulls" (toros) y a los bajistas como "bears" (osos).
En el mercado siempre existe una lucha entre estas dos fuerzas: los que quieren tirar de la cotización de un activo hacia arriba y los que pretenden hundirla. Cada cual tiene sus razones y sus motivos. Y evidentemente, cada cual, sacará un beneficio si el mercado va en su dirección anhelada.
Hoy han ganado los osos. Y eso significa buenas oportunidades en el trading intradiario.
Y asi ha sido.

Futuros E-mini NASDAQ, grafico de 1 minuto, tramo entre las 20,30 y las 21,30 (hora española)

1.  20,50h  largo 93,00  cierre 94,25 : +1,25 puntos
2.  21,05h  corto 92,75  cierre 85,75 : +7,00 puntos
3.  21,21h  largo 85,75  cierre 89,50 : +3,75 puntos
Solo 3 operaciones, pero ya las quisiera yo cada día... 12 puntos.
Y las tres sin complicaciones técnicas. La señal la ha dado Konkorde en su expresión más sencilla: cruce de la media con la "montaña". La tarde ha estado repleta de buenas señales de este tipo, aunque yo sólo me he puesto en las pantallas a las 20,30.
Ya al abrir el correo he visto el gráfico que me envia una buena amiga, a quien tutorizo sus trades. Había realizado sólo dos operaciones, sobre las 5 de la tarde. En una le había saltado el stop profit, ganando +0,25, pero en la siguiente se había llevado 11 puntos.
Este es el pantallazo de su trade. La señal de Konkorde, también perfecta
El indicador situado entre la ventana del precio y el Konkorde es el MACVOL (Macd de volumen). Yo no lo utilizo, porque no me gusta, pera a ella le encanta... Cada cual tiene sus manías... Y siempre son muy respetables.


Lo siento por quien hoy ha seguido manteniendo sus posiciones largas en acciones, pero ya volveremos a subir. El tiovivo de los mercados nunca se acaba. Y malo si algún día se acaba.
Buenas noches.

lunes, 15 de noviembre de 2010

Uso del indicador "Volumen en Precio"

Desde hace algún tiempo suelo usar este indicador, incluido en mi plataforma habitual -ProReal Time- porque me ayuda a situar niveles de soportes y resistencias, en base a los niveles de precio en donde se han negociado más contratos.
He encontrado en el excelente blog de Blai5 unos videos sobre el tema y aqui los presento. Aunque esten desarrollados en otra plataforma -MetaStock, creo- las ideas operativas básicas se pueden aplicar a cualquier plataforma que incluya este indicador.



Una idea que me ha aportado el video es el concepto "gap de volumen", aquella zona de precios en donde, en el histórico precedente, ha habido muy poco volumen de negociación, por lo que en el caso que el precio vuelva a cruzar esa zona, tiene probabilidades de hacerlo con mucha rapidez, sin encontrar oposición.
















Este seria el ejemplo aplicado al gráfico del IBEX35 en diario:


Como se puede ver, el entorno más negociado se situa alrededor de los 10.600 puntos, confluencia de verdaderas batallas entre alcistas y bajistas desde mediados de Septiembre a mediados de Octubre, y después en la primera semana de Noviembre. Es de suponer que si volvemos a subir hacia esos niveles se vuelvan a reproducir los enfrentamientos.
Superada esta resistencia nos esperaria la definitiva, la de los 10.900, infructuosamente atacada por tres veces desde principios de Agosto.
Merece la pena observar también el soporte de los 10.000 puntos. Fue resistencia en Junio y una vez superado, se convirtio en el soporte infranqueable en Julio, en Septiembre y la semana pasada.
Bastante más abajo queda el soporte del entorno 9.250, hacia donde presumiblemente se abocaria nuestro selectivo si perforase la barrera de los 10.000.
Posiblemente este indicador no sea una herramienta de preción para activar entradas, pero si creo que es muy útil como filtro secundario, para ayudar a tomar decisiones, o por lo menos estar alerta.

viernes, 12 de noviembre de 2010

Irlanda y China marean a las Bolsas

Primero fue IRLANDA, por la mañana, quien agitó las Bolsas europeas ante los rumores de un inminente rescate financiero. Al respecto la Unión Europea declaro que aún produciéndose el rescate no iba a usar dinero privado.
A lo largo de la mañana se fueron calmando las tensiones, que se reabrieron de nuevo al iniciarse los mercados americanos. Esta vez la amenaza era el gigante asiático: CHINA.
El miedo a la inflación en CHINA, y a una subida de sus tipos de interés, ha provocado durante toda la tarde una oleada de ventas en Wall Street y en el GLOBEX de Chicago.
El índice VIX ha volado al alza más de un 10%, hasta superar el nivel de los 20 puntos, por encima del cual se considera que ya existe una volatilidad importante.
Las bajadas han sido considerables hasta media sesión, y se han recuperado un poco al cierre.
El Dow Jones ha perdido un -0,80%
Los futuros del mini SP un -1,30% y los del NASDAQ un -1,77%.

Mi sesión personal de trading ha sido corta, positiva, aunque no demasiado fructífera por culpa de esa volatilidad que movia el mercado a bandazos.

Futuros del E-mini NASDAQ, gráfico de 1 minuto, período: 20,30h a 21,44h.

1.  20,47h  largo 36,00  cierre 37,00 : +1,00 punto.
En este trade me he precipitado en la salida por culpa de un doji, que me ha hecho presagiar un cambio rápido de tendencia. No he querido arriesgar y he cerrado con un punto de beneficio. De hecho, si hubiese seguido las señales de salida que tengo estructuradas para mi sistema de especulación, lo hubiese hecho sobre los 39,00, dos puntos más arriba. Claro que tener en cuenta los doji´s también es una parte del sistema...
2.  20,58h  corto 38,75  cierre 38,50 : +0,25 puntos.
Un stop profit ejecutado en la misma vela de entrada. Cosas de la volatilidad. Y gracias.
3.  21,04h  largo 41,00  cierre 41,25 : +0,25 puntos.
Otro stop profit, esta vez en la segunda vela. Había mucha inestabilidad.
4.  21,15h  corto 40,25  cierre 39,75 : +0,50 puntos
Sigue el baile de las velas. Esta vez he podido pillar un tick más al profit.
5.  21,19h  largo 41,50  cierre 42,25 : +0,75 puntos
En este trade he decidio salirme pronto porque el precio ha hecho un movimiento muy extraño, desnudando muy rápidamente la vela y aqui si he tenido reflejos, porque esa misma vela me hubiese provocado el salto de mi stop.
A estas alturas de la sesión ya pensaba en dejarlo. Llevaba cinco trades positivos, con lo cual el cálculo de la gestión de probabilidades se me estaba poniendo claramente en contra. Un trade negativo estaba cada vez más cerca, probabilisticamente hablando. Las ganancias eran bajas, por lo cual la gestión monetaria para seguir operando y arriesgar un trade negativo también estaba en contra.
6.  21,30h  largo 37,75  cierre 38,50 : +0,75 puntos.
Aún asi, he arriesgado el sexto, y ahora sí, último trade del día. Las señales de activación eran buenas: doji previo; Konkorde subiendo y Estocástico en sobre venta, pero cruzándose al alza. No he tentado a la suerte y he cerrado rápido. Había una zona de congestión de volumen (linea amarilla en el gráfico) que hacia de soporte / resistencia y ya había interferido en dos de mis trades anteriores.
Al final +3,50 puntos, y muy satisfecho porque las activaciones de entrada, me han funcionado perfectamente. Otra historia es ya la gestión de cada operación. Creo que ahí aun tengo bastante a mejorar.
Buen Fin de Semana.

Sesión en tablas



Futuros e-Mini NASDAQ, gráfico 1 minuto, período 21 a 22 horas
He pillado una hora de final de sesión bastante inestable, lo que me ha hecho saltar dos stops.
1.  21,06h  largo 70,50  cierre 71,25 : +0,75 puntos.
Coincidencia en la señal de los indicadores. Parecia que el precio quería irse hacia arriba, pero se ha puesto a retestear a la baja en el nivel de entrada, lo que me ha hecho cerrar bastante pronto.
2.  21,15h  corto 71,00  cierre STOP : -1,75 puntos
El precio me ha engañado, daba sensación de ir a girarse. Konkorde también me ha engañado (a veces lo hace, pero se lo perdono todo...). El único que decia ¡cuidado! y no daba permiso de entrada era el estocástico, pero no le hecho caso, o no me he fijado lo suficiente. Me han sacado de mercado por un tick, después el precio se ha venido abajo. Quizás un poco de mala suerte...
3.  21,20h  corto 71,75  cierre 69,50 : +2,25 puntos.
Ahora sí, vuelvo a entrar en la misma jugada y esta vez se desarrolla bien, logrando el mejor trade de la sesión.
4.  21,29h  largo 70,50  cierre STOP : -1,75 puntos
Inapelable. Entrada totalmente correcta por sistema, pero una vela bajista fuera de rango en ese período me saca sin darme opciones. Esto pasa y es parte del cálculo de probabilidades. En estos casos es cuando el STOP funciona como un verdadero paracaídas. 
5.  21,32h  corto 67,50  cierre 67,25 : +0,25 puntos
La peor operación de la tarde. Es curioso, cuando uno repasa el gráfico, a veces surge la pregunta de ¿en que narices estaría yo pensando para entrar ahí? Y para eso me sirve -a mí- este blog; para obligarme a pensar y a ver los errores de bulto que se cometen en el fragor del combate cuerpo a cuerpo con el mercado. Estocástico a punto de entrar en "sobre venta", lo que en teoría ya da poco recorrido a los cortos. Konkorde con azules (manos fuertes) entrando, lo que indicaría tendencia a largos. Los indicadores, pues, en lo contrario de mi apuesta. Quizás esos verdes por debajo de la línea de cero, esas "manos débiles" -nosotros- vendiendo con ganas podrían presagiar que las caídas iban a continuar, pero en este mercado que los débiles vendan no es suficiente. Nosotros no movemos el mercado. Con todo se produce una situación confusa durante unas nueve velas de 1 minuto y al final consigo cerrar con un pirrico tick de beneficio.
6.  21,46h  largo 69,50  cierre 71,00 : +1,50 puntos.
Esta jugada, la última, ha servido para enjuagar las pérdidas que llevaba y dejar el marcador de puntos en +1,25, pero tampoco estoy muy orgulloso de ella. He permitido un aumento en el nivel del stop de 2 ticks, confiando en el soporte representado en el nivel de los 2167,25 (marcado por el gran volumen de contratos negociados en ese nivel -ver histograma horizontal en precio-). Una apuesta arriesgada.
Descontando comisiones, lo de hoy se queda en... ONE DOLLAR de beneficio.
¿Qué pasa? Peor es perder...¿no?
Saludos y buenas noches

viernes, 5 de noviembre de 2010

Vuelvo al scalping

No he querido cerrar la semana sin ponerme a los mandos de la plataforma e intentar hacer algún trade, y aquí presento este escaso periodo -poco más de media hora- ya finalizando la sesión del mercado.
No había hecho trading en toda la semana. Viajes y el trabajo de puesta en marcha de un proyecto de negocio, no relacionado con el trading, me han mantenido fuertemente ocupado.
Aún así, mientras viajo, y aprovechando cualquier tiempo de espera, en aeropuertos por ejemplo, llevo siempre algún libro relacionado con el trading y mi bloc de notas, para no perderme ninguna idea que se me cruce. Y así voy redefiniendo matices de mi operatoria. Sin olvidar que siempre me acompaña mi pequeño "netbook", para ver gráficos, aunque no soy tan kamikaze para operar con una conexión gsm o un wifi público.
Pero bueno, pasemos a las tres operaciones de hoy.
Futuros e-mini NASDAQ, gráfico 1 minuto, tramo 20,24 a 21,00 h. (hora española)
1.  20,29h  largo 80,25  stop profit 80,50 : +0,25 puntos.
El estocástico estaba ya bastante subidito y los azules abandonando Konkorde. Era una entrada clara, pero con dudas a la vez. El sistema decía "si, pero"... El precio ha avanzado lo suficiente que le exijo para colocar el stop profit (5 ticks) y a la segunda vela me ha sacado fuera. No ha llegado ha rebasar el precio de entrada, y sin el profit hubiese podido sacar más, pero prefiero trabajar seguro.
2.  20,36h   corto 80,50  cierre 78,50 : +2,00 puntos.
Todas las señales en verde, pues adentro. Era un trade para no dudar ( aún así que quede claro, que nada es seguro al 100%). Durante el tiempo que he estado tradeando el precio ha dibujado un tramo en zig-zag muy bien definido, de los que favorecen que mi sistema tenga una alta probabilidad de acierto.
3.  20,46h  largo 80,75  cierre 82,75 :  +2,00 puntos.
Aquí también los indicadores me daban claramente entrada alcista, pero he dudado mucho, porque ese velón verde estaba claramente fuera de rango, en relación con todos los precedentes, y ahí hay que ir con mucho tacto, porque hay muchas probabilidades que la vela siguiente corrija, por lo menos al 50%, lo que me hubiese llevado al límite del stop. Ha corregido algo así como un 25% y después el precio ha continuado un bonito ascenso sin sobresaltos. Me he salido cuando he visto que el color rojo iba tintando las velas.
Una mini sesión tranquilita y con un buen rendimiento: +4,25 puntos.
Un detalle que los que me siguen pueden apreciar diferente en la gráfica, es la inclusión de un estocástico como filtro. No da señal de entrada por si solo, pero debe estar en concordancia, cuando Konkorde, que sigue siendo el principal, si la da.
Buen fin de semana a tod@s.

domingo, 24 de octubre de 2010

Vamos a jugar un poco. Trading con acciones

Después de repasarme todas las acciones del IBEX, la única que he encontrado con señales aparentemente claras de entrada, en gráfico diario , es la de Técnicas Reunidas.
Pongo una orden de compra de 100 títulos "a mercado" para la apertura de mañana lunes. Stop un 4% por debajo del precio de entrada y primer objetivo un 8% de beneficio.
¿Quiere esto decir que he dejado la operatoria en futuros? No, ni mucho menos, pero hay que ir organizando "el día después".
Voy a aclarar varios puntos de mi ideologia de trading. Si todo va bien y al final consigo ganar dinero de forma más o menos consistente con el trading de futuros (y eso aún esta por ver, no intento engañar a nadie) hay que plantearse que hacer con el excedente o beneficio, sea este 100 ó 1.000 ó 10.000 euros, y se consiga en un mes o en un año.
Por un lado esta la propia cuenta de trading de futuros, en donde se acumula una parte que va a permitir, según el algoritmo de gestión monetaria elegido, ir aumentando paulatinamente el número de contratos puestos en mercado. 
Pero no es mi intención reinvirtir todo el dinero en el trading de futuros. Soy un fan de la diversificación. Se puede invertir una parte en cosas seguras (depósitos, bonos, etc) y otra parte destinarla a la Renta Variable (¡Por favor! ¡Nunca en Fondos de Inversión!).
El proyecto que ahora inicio es crear una cartera de acciones, que podran ser nacionales o de otros países.
Y ¡ojo al dato, que es importante! esta cartera va a ser simulada!
Lo que voy a tratar es de aplicar, más o menos, el sistema que estoy usando en el trading de futuros, a la operativa en acciones. Pero no en intradía, sino en un marco temporal más extenso, como mínimo de día, aunque no renuncio a los gráficos semanales.
Esta va a ser mi primera "compra".
También haré operaciones en el lado corto. Para el caso, en la operativa real, se pueden utilizar CFD´s. 
A nivel de gastos en este caso, como las comisiones son los spreads, pues lo comido por lo servido.
Bien, nos iremos viendo en este nuevo escenario.
Respecto a los futuros, he dejado de publicar mis trades porque mis sesiones se han vuelto más complejas. La causa es el elevado número de trades, que pueden ser de 8 ó 10 por hora. Sólo que esté 2 horas, ya me voy a los 15 ó 20 trades, y eso pasarlo a un post, para mi es cansado y supongo que para el lector será aburrido.
De todas formas iré publicando algún resumen. Ciertamente las comisiones son abrumadoras, y el trabajo actual es alargar la rentabilidad de cada trader. 
Y perdonad por el parón en el blog, que he tenido un montón de quehaceres importantes.
Lo importante es que todos sigamos en el Camino.


jueves, 23 de septiembre de 2010

Por qué soy un trader

Hoy, por problemas técnicos en la plataforma de graficación (no se por qué diablos no se me abren los espacios de trabajo guardados) no he podido hacer mi sesión de trading, pero aqui os dejo unas perlas de sabiduria.
Pertenecen a un libro del psiquiatra Brett Steenbarger:

  -"Why I am a Trader"- notable personaje que está especializado en atender a traders con problemas psicológicos y él mismo es trader. Recomiendo encarecidamente sus libros. Tiene dos traducidos al español.  Yo he leído el primero -Psicología del Trading- y opino que es imprescindible en la biblioteca de un trader.
También recomiendo visitar el blog "steenbarger in spanish". Encontraréis muchos artículos traducidos y precisamente de allí he tomado prestado estas citas.

El trading ofrece lecciones sobre la vida; es un microcosmos de la vida.

En el trading aprendemos a dominarnos a nosotros mismos, incluso mientras afinamos nuestras habilidades.

El trading nos enseña a identificar y perseguir las oportunidades a pesar de la incertidumbre.

El trading requiere que entendamos y respetemos el riesgo, sin que nos paralice.

El trading nos empuja a buscar situaciones que ofrecen más recompensas que pérdidas, a aferrarnos a lo que nos beneficia y a salirnos de lo que no.

El trading requiere que estemos preparados y que seamos disciplinados, que continuamente aprendamos y volvamos a aprender.

El trading nos enseña que hay ocasiones en las que hay que ser agresivo, ir tras nuestras convicciones con confianza; también nos enseña el valor de la prudencia y a proteger lo que tenemos.

EL trading nos llama a ser pacientes -ya a actuar con decisión; a creer en nosotros mismos- y a ser conscientes siempre de nuestros puntos vulnerables.

El trading nos anima a ser más de lo que somos siendo mas de quienes somos cuando damos lo mejor de nosotros mismos.

(los subrayados son mios)
¡Que vaya bien la reflexión!

miércoles, 22 de septiembre de 2010

Sesión de vértigo

Vaya apertura nos han deparado hoy los futuros americanos. De puro vértigo.
Mientras todas las Bolsas europeas andaban en números rojos, rumiando las palabras de ayer de la FED, y dándoles una valoración negativa; y se esperaba una apertura bajista en Wall Street, van y llegan estos vaqueros, y le meten 20 puntos al alza al NASDAQ en 15 minutos, para posteriormente quitárselos en 20 y volver al punto de origen.
¡Esto es especulación! ¡Aquí huele a dinero! Y lo demás son tonterías...
Por lo menos estas sesiones son divertidas, no como la de ayer, "vela pa bajo; vela p´arriba y vuelta a empezar". Y además tienes que ser bastante negado, o tener verdadera mala suerte, para no pescar algo.

Grafico en 1 minuto de los futuros mini NASDAQ, tramo 15,30 a 15,45, plataforma NINJA
Observad que espectacularidad de montaña. Y que caída mas perfecta para el trader. 
Me he perdiodo la bajada. 
Yo, ya lo había dejado, porque me conformaba con lo que llevaba (+6,25 puntos) y porque, la verdad, creía que era una corrección, y no el desplome que ha sido. Por lo general, después de este tipo de subidas (o bajadas) rápidas, el precio se queda estabilizado durante bastante tiempo o vuelve al origen lentamente. No suele haber oportunidades de trading porque entra en laterales traicioneros.
Más cosas curiosas, para quien quiera aprender: Mientras el Konkorde esta bajando, el precio sigue subiendo. Esto siempre me despista. Y la aceleración de volumen está plana. En principio es una divergencia que te advierte de un cambio de tendencia, pero si le haces caso a rajatabla te pierdes buena parte de la subida.
Por otra parte el MACD si que acompaña. Ventajas de no fiarse solo de un indicador.
Este MACD sólo lo tengo en la plataforma NINJA y lleva sus propias Bandas de Bollinger. No lo uso mucho, pero se puede comprobar que hoy ha estado de gala. La señal larga la da al pasar los puntos rojos a verdes. La señal corta, viceversa.

Diario de trading
1.  15,30h  largo 79,00  cierre 82,50 :  +3,50 puntos
Un poco de confusión en esta operación. No había marcado stop y he estado aguantando unos niveles un poco más permisivos que los habituales.
2.  15,36h corto 82,25  cierre stop : -1,75 puntos
Suerte que aquí ya sí puse el stop, para no arriesgar lo ganado. Konkorde me dió señal, había una vela "reversal" y también pense que ese era el giro bajistas. Y no fue así, los vaqueros tenían ganas de marcha... alcista.
3.  15,38h  largo 84,50  cierre 85,50 :  +1,00 punto
Vale. Enterados chicos. ¿hoy jugamos a largos, verdad? Pues, de ahora en adelante todo alcista, aunque Konkorde me este marcando corto.
4.  15,40h  largo 87,50  cierre 88,50 :  +1,00 punto
Otro punto. Si, me estoy perdiendo buena parte de la subida con tanto entrar y salir, pero tengo miedo que en cualquier momento se gire, y voy asegurando. 
5.  15,43h  largo 92,25  cierre 94,00 : +1,75 puntos.
Operación ejecutada por puro patrón de vela. Esa larga vela roja desnudada, me dió a entender que aún había fuerza para seguir subiendo... por lo menos para sacarle ese +1,75.
6. 15,51h  corto 89,50  cierre 88,50 :  +1,00 punto
Las fuerzas alcistas se habían agotado. Tocaba corregir. Una acción rápida: 1 punto y adiós. Ya está bien por hoy. Luego siguió bajando, nada más y nada menos que casi 15 puntos. Vale. ¡Que se lo ganen otros!
Yo recupero el tropezón de ayer y cubro mi ojetivo de hoy. 
Más, es vicio...je,je,je...
Saludos

martes, 21 de septiembre de 2010

Se me pinto el día de rojo

Futuros mini NASDAQ, gráfico de 1 minuto
Hoy me ha tocado revolcón.
Seis operaciones; 3 stops, y acabando en negativo.
Diario de trading
1.  15,40h  largo 85,25  stop :  -1,75 puntos
Señales para activación en mi opinión buenas, pero el precio ha estado intratable. Se ha girado violentamente en el mismo punto de entrada. Nada que hacer.
2.  15,49h  corto 85,25  cierre 84,75 :  +0,50 puntos
Señal buena, un poco tarde en la ejecución y vela muy volátil. No arriesgo y sólo le gano un +0,50
3.  15,52h  corto 83,50  stop  :  -1,75 puntos
A todas luces entrada indebida. No sé, no le encuentro explicación al verla en retrospectiva. ¿En qué estaria pensando? De esta me arrepiento. Las demás han sido razonables y razonadas.
4.  15,56h  largo 86,00  stop  :  -1,75 puntos
Otra impredecible. La señal, buena. El precio soberano ha hecho lo que le ha dado la gana.
5.  16,08h  corto 84,25  cierre 83,75 :  +0,50 puntos
Buena, siguiendo sistema conservador. Se hubiese podido apurar un poquito más, pero después de 3 stops, el cuerpo ya no está para muchos alardes.
6.  16,12h  largo 84,75  cierre 86,25 :  +1,50 puntos.
Una última operación, que maquilla un poco el resultado.
Al final -2,75 puntos, más comisiones, que es otro -1,25.
Después he optado por dejarlo. Hoy la volatilidad era muy fuerte, y curiosamente el volumen de contratos negociados era relativamente bajo. Al escribir estas líneas ( 5 de la tarde) el mini SP lleva poco más de 600.000 contratos y el NASDAQ no llega a 100.000, cifras más de la mitad inferiores a las de otras días a esta hora. ¿Qué esta pasando? ¿Están esperando los tiburones a la comparecencia de la FED, sobre las 8 de la tarde?
Pero si los tiburones no están en el mercado, ¿quién lo esta moviendo de esta forma tan mareante?
¿Seremos los pececillos, que estamos removiendo el agua, y no somos capaces de marcar una tendencia estable, y asi nos comemos los unos a los otros?
Debo tomármelo con calma. Hacía mucho tiempo tiempo que no acababa en rojo. Y estas cosas pasan, y no pasa nada. Este mes no recuerdo ningún día negativo. O sea, que tampoco es para rasgarse las vestiduras.
Hasta mañana Buena Gente

lunes, 20 de septiembre de 2010

Un día en las nubes

Futuros Mini NASDAQ, gráfico de 1 minuto, período 15,30 a 16,10

Los americanos no han hecho ni caso de las dificultades por las que hoy están pasando Irlanda y Portugal con la valoración de su deuda. Como si los mercados ya estuviesen acostumbrados a estas zozobras, o lo tuviesen descontado.
Han abierto con fuerza y al alza.
He vuelto al NASDAQ. Primeras operaciones bien, pero escasas; luego un stop y otro más por un error, y al final se ha salvado la sesión, con dos buenos tirones de +2,25.
Este es el diario de trading
1.  15,31h.  corto 59,50  cierre 58,25 : +1,25 puntos
Operación cómoda, justo al inicio. Un poco de empuje y fáciles los +1,25.
2.  15,37h.  largo 60,50  cierre  61,75 : +1,25 puntos.
Vela de rotura. Aquí ya parecía que el precio iba a irse para arriba, pero no me confío y cierro también con +1,25 puntos. De hecho a vuelto para atrás y me hubiese pillado el stop.
3.  15,40h.  corto 60,00  cierre 59,75 :  +0,25 puntos
Operación justita y quizás indebida, en corto. He salvado la comisión.
4.  15,47h  largo 61,50  STOP :  -1,75 puntos
Sí, se iba largo, pero la volatilidad me ha comido el stop. Inevitable muchas veces a estas horas. (y bien pensado a cualquier hora)
5.  15,50h largo 62,25  ERROR  STOPP ¡¡¡ !!! : -1,75 puntos.
Llevo tiempo en esto, y sigo cometiendo algún error de novatillo, como este. La entrada era correcta, o lo hubiese sido, pero... me equivoque al lanzar la orden: en lugar de comprar, vendí, y me posiciones en el mercado al contrario de lo que quería. 
Mi primera reacción fue cerrar (estaba perdiendo 0,50 a 075 puntos), pero me he bloqueado y he dejado seguir la operación por si se giraba a mi favor. Creo que debo tener las cosas más claras en situaciones así. ¿Me equivovo? Pues corrijo, y asumo la pérdida, que generalmente será menor que el stop.
Llegados a este punto, estaba en negativo (-0,75 puntos), pero como no era mucho, seguí el programa de mi gestión monetaria y plan de trading. Otro stop y fuera.
6.  16,02h  corto 63,75  cierre 61,50 : +2,25 puntos.
Ha sido una señal clara con cruce de media de Konkorde incluida. Hombre!, corto, corto, era arriesgado, pero había aceleración de volumen en 1 minuto; y eran las 4, hora de noticias, que no las seguía pero atribuí que habían sido malas y que ya el precio se iba para abajo. Todo muchas suposiciones, que luego han sido falsas, porque ha sido un movimiento de ida y vuelta en dos velas. Pero la amplitud del movimiento me ha dado tiempo holgado para pillar esos +2,25 puntos.
7.  16,04h  largo 69,50  cierre 71,75 : +2,25 puntos.
Sé que si aqui tuviese un maestro, que no lo tengo -ahora soy autodidacta, por lo menos en el trading- me hubiese tirado de las orejas. ¡Qué osadía! ¡Entrar después de una vela de más de 6 puntos y en su misma dirección! Pero otra vez las suposiciones: ¡esto si son las noticias! ¡y vienen con fuerza! ¡quizás me dé tiempo a sacarle 1 puntito...!
Salió bien, y le saque más, hasta +2,25 puntos. ¡Pero que cerca estuve del stop!
Después, ya lo dejé...
Bien , por el resultado final, después de lo visto.
Pero he estado bastante descentrado, sobre todo en lo del error de posicionamiento.
Y debo hacer menos suposiciones...
Saludos






sábado, 18 de septiembre de 2010

Trading rápido y Bienvenido el Fin de Semana

Grafico de 1 minuto en los futuros del Mini SP500. Tramo 15,20 a 16,00


Para acabar la semana decido volver a los futuros del SP. Ya lo hice hace dos días, pero ahora quería comprobarlo en horario de brokerage. Y mi sistema ha funcionado perfectamente (entre nosotros, de hecho hasta yo me sorprendo).
No he echado cuentas, pero el mes de Septiembre, si sigue así, va a acabar muy bien.
Pero como soy precavido, no hecho ni una campana al vuelo. El secreto es no confiarse y estar atento cada día.
También quiero comentar que estoy usando ultimamente otro indicador, en otra pantalla (por eso no sale junto al gráfico) que es un MACVOL (macd de volumen) en configuración rápida (4, 10, 4)

A veces ayuda un poco para complementar al Konkorde, pero no lo tengo en el primer nivel de consejeros. Eso sí, cuando coinciden, son mortales... para las pirañas y tiburones que pululan por los mercados.

Diario de Operaciones:
1.  15,36h  largo 25,25  cierre 26,25 :  +1,25 puntos
De partida me conformo en cada operación con sacarle 1 punto ó 1,25. El stop fijado de oficio en 1,50.
Mas que por la señal de Konkorde, que no era muy potente, me he decidido por el patrón dibujado por las tres velas anteriores, roja-doji-verde , para mi alcista.

2. 15,40h  corto 25,50  cierre 24,25 : +1,25 puntos.
Repetición de la jugada anterior. El patrón de velas es el mismo pero inverso y además Konkorde da la señal que yo espero. Para más seguridad el volumen esta cayendo y en negativo. Voy a por mi +1,25 y lo consigo con bastante tranquilidad.

3.  15,48h  largo 24,00  stop : -1,50 puntos
Aqui la he pifiado por marios motivos -¿exceso de confianza?- No he seguido estrictamente mi sistema. He entrado una vela retrasado, pero además no al inicio como obliga mi "hoja de ruta", sino ya muy arriba. No había aceleración de volumen, y la entrada de "manos fuertes" en la vela anterior, que quizás me despisto, no la interprete bien.

3. 15,51h  corto 22,75  cierre 21,25 :  +1,25 puntos
La última entrada, positiva, y con el mismo puntuaje (+1,25) que las anteriores. En esto se nota que iba con el piloto automático. Objetivo: 1,25, y nada más en la cabeza. La misma vela aún bajó otro 1,25. No se si esta fijación es buena o es mala. Desde luego 1,25 en el mini SP esta bastante bien (equivale a 3 puntos en el NASDAQ).

Acabo así la sesión con +2,25 puntos, equivalantes a 5,50 en el NASDAQ, lo que ahora me crea un dilema, que no problema, ¿por dónde sigo operando, NASDAQ o SP?
Lo meditaré, aprovechando este fin de semana lluvioso que se nos echa encima por estos lares...

Saludos a tod@s.

jueves, 16 de septiembre de 2010

Tras cuatro positivas , yo... me largo

Tras la incursión ayer en el mini SP, he vuelto a mi "curro" habitual, en el mini NASDAQ.
Y la sesión ha sido rápida y cómoda, pese a ser una hora no muy recomendable.
He comenzado sobre las 16,30 y a las 17,00 ya había realizado 4 operaciones positivas seguidas, con un total de +4,75 puntos. Como no soy avaricioso -al menos lo procuro-; mi objetivo diario - 3 puntos- ya estaba sobrepasado y después de 4 positivas, por simple cálculo estadístico, ya está encima o muy cerca la operación negativa, pues decido dar por terminada la sesión, y mañana será otro día.

Este es el gráfico (hoy en la plataforma NINJA TRADER); futuros mini NASDAQ, compresión 1 minuto

1.  16,39h  corto 34,25  cierre 32,75  : +1,50 puntos
Señal clara; volumen en deceleración; manos fuertes fuera y entrada corta en la tercera vela después del velón alcista, con lo cual disminuia la posibilidad de una continuación de tendencia alcista. El objetivo, en estos casos, también esta claro; más o menos por la mitad del velón alcista, como así ha sido.

2.  16,45h  largo 34,75  cierre 36,50  :  +1,75 puntos.
La señal para esta entrada, es cierto, ya venia de un par de velas antes, pero no me ofrecia ciertas garantía hasta que no superase el nivel de los 34,25, porque allí el precio se había entretenido mucho en velas anteriores, señal de abundantes posiciones compradoras o vendedoras. He preferido esperar, luego el precio ha ido bien y con soltura.

3.  16,48h  corto 36,25  cierre 35,50 : +0,75 puntos
La única operación que me ha hecho sufrir un poco. Ha dibujado un par de DOJI´s, que no sabía muy bien que señalaban; el volumen no acababa de caer. Bueno, cuando ha marcado +0,75 ya me he dado por satisfecho. Tanto en esta operación como en la posterior tenía muy claro que iba a lo rápido y que me conformaba con los +0,50 puntos.

4.  17,00h  corto 36,00  cierre 35,25  : +0,75 puntos
Una situación muy parecida a la anterior, aunque aquí el volumen bajista estaba más definido, y de hecho parecia que la caida iba a ser más prolongada (al menos es lo que pensaba), pero yo, a lo que iba, mis 0,50 puntos, y ahí he cerrado, con la buena fortuna de que me ha deslizado hasta 0,75. 
A veces también ocurren deslizamientos a favor, aunque parezca que siempre son a la contra...
Para quien no lo sepa, un "deslizamiento", o "slipage" en inglés (creo que se escribe así...), ocurre cuando abrimos o cerramos una operación a un precio, pero en el tiempo de transmisión, ha habido variación en el mercado, y nos lo coge a otro diferente. Generalmente el "deslizamiento" acostumbra a ser de 1 tick (0,25 en el mini NASDAQ), pero en momentos de gran volatilidad o en velas de noticias, el tema puede ser bastante más grave, por lo que hay que vigilar.
Nada más por hoy. 
Que sean ustedes felices y hasta mañana!!!

miércoles, 15 de septiembre de 2010

Trading en el Mini SP 500

Los que siguen este blog ya saben que llevo bastantes meses operando exclusivamente en los futuros del Mini NASDAQ, por diferentes motivos, siendo el más importante su menor apalancamiento con respecto a su hemano mayor, el Mini SP500 (1:20 en el NASDAQ; 1:50 en el SP500). Esto me permite hacer pruebas con mayor tranquilidad. Además siempre he sostenido la tesis que si quiero aumentar el apalancamiento, tengo la solución fácil de aumentar progresivamente el número de contratos -bien, no es lo mismo, pero a efectos prácticos, ya vale-.
Hoy he vuelto a los futuros del Mini SP un poco por curiosidad; para ver si el sistema que estoy empleando en el NASDAQ, funciona también ahí.
Ayer por la noche salió este tema con un buen amigo -va por tí, David- que se está iniciando en el mundo del trading y que tiene la paciencia de seguir este humilde blog. Yo defendía que el sistema es extrapolable de uno a otro futuro, porque los movimientos de ambos son prácticamente miméticos. Pero claro, una cosa es creerlo, y otra comprobarlo.
Así que hoy me he puesto a tradear en la última hora. Ha habido poco rango de movimiento, una tarde bastante sosa. Como una flor no hace primavera, no he podido dilucidar si funciona o no, pero por lo menos he acabado en positivo, aunque por los pelos...

Operaciones en los futuros del Mini SP500; gráfico de 1 minuto
1.  20,59h  corto 17,00  stop  : -1,25puntos.
Vamos, comenzamos "bien" el retorno al mini SP500. La primera en la frente. Después de bastantes velas titubeando al final salta el stop.
2.  21,14h  corto 17,75  stop  : -1,00 punto
Y la segunda mal otra vez. Yo insistiendo que se va a ir para abajo, y el precio llevándome la contraria.
Dos stops, vaya, que chungo! Suerte que los había fijado superajustados a la escasa volatilidad del momento, pero aún así no hay que olvidar que 1 punto del SP equivale a 2,50 puntos del NASDAQ.
3.  21,24h  largo 19,25  cierre 21,00 : +1,75 puntos 
La señal de entrada estaba en la vela anterior, pero en esa es en la que me había saltado el stop, por lo que me arriesgo a entrar en la siguiente. Había aparecido un importante pico de volumen y pensaba que podía durar un poco, como asi ha sido.
4. 21,44h  corto 20,75  cierre 20,00 :  +0,75 puntos
Una operación que me ha hecho sufrir bastante por el tiempo que se ha alargado. Parecía que no había manera que el precio se fuese abajo. Y mientras el indicador no paraba de descender y descender; y el precio bloqueado. A veces le pasa esto al Konkorde: el precio se queda estable y la señal baja y baja y baja...¿fallo? no se, pero creo tener controlado en que situaciones acostumbra a pasar, y aunque no son fáciles de preveer, ya procuro ir con cuidado.
5.  21,49h  largo 20,50  cierre 21,00 :  +0,50 puntos
Tipica operación que ultimamente repito bastante en el NASDAQ. Aprovecho un pequeño impulso del precio y me salgo rápido. Aquí he empleado para salir una LIMITADA.

Cinco operaciones en una hora; las dudas sobre si el sistema es extrapolable o no, pues no se han despejado. Tampoco iba a servir una sola sesión. Yo creo que sí. 
El contador acaba con +0,75 puntos. Y contento, porque después de los dos primeros stops ya lo veia color pardo oscuro.
Hasta mañana.


martes, 14 de septiembre de 2010

Buen inicio de semana

Dado que ayer no hice trading, este ha sido mi inicio de semana, y la verdad es que el precio se ha comportado bastante bien, para mi sistema.
De hecho entre las 15,30 y las 17,00 el precio del mini NASDAQ ha dado señales aprovechables y sólo se ha mostrado errático en un par de tramos. El primero se puede ver indicado por el predominio del histograma azul en el Konkorde. Posteriormente los "azules" han desaparecido y ya las señales han sido bastante manejables excepto en el tramo en que me ha saltado mi stop (rectángulo rojo). En ese momento, sin reflejo en el indicador se ha montado una empalizada que se ha resuelto finalmente contra mis intereses.
El resto han sido pellizquitos y finalmente una operación de 2 puntos, con la que ya he dado por terminada la sesión.
Datos de las entradas. Gráfico de 1 minuto. Futuros E-Mini NASDAQ.

1.  15,31h  largo 17,00  cierre 17,50  : +0,50 puntos
Me la he jugado en la segunda vela del brokerage. Parecia que había volumen y el objetico era sacar entre 1 y 2 puntos y salir corriendo. Se ha puesto a dudar, y las dudas en estas primeras velas son mortales, por lo que he cerrado con sólo +0,50.

2.  15,33h  corto 17,25  cierre 15,25  : +2,00 puntos
Estaba convencido que había sido una salida "no name" del precio, es decir un engaño. Va hacia una dirección con aparente decisión, choca contra un soporte o resistencia, y se gira con fuerza al contrario. Si a esto sumamos la señal clara de giro del indicador, pues ...¡adelante! ¡2 puntitos! He estado tentarlo de dejarlo ya aquí, pues eran 2,50 puntos en 4 minutos de brokerage. ¿Vale la pena seguir arriesgándose?

3.  15,53h  largo 15,75  cierre 16,50  : +0,75 puntos
He entrado en la que ha sido un DOJI, o sea que mal pintaba. Se ha ido para atrás y el stop no ha saltado por un sólo tick. Cuando ha regresado al terreno positivo ya estaba dispuesto a cerrar aunque fuese ganando el mínimo.

4. 16,04h  largo 18,00  STOP   :  -1,75 puntos
Stop inapelable. La vela de entrada se ha girado y no ha habido posibilidad de hacer nada.

5.  16,19h  largo 17,25  cierre 18,25 : +1,00 punto
Todas las entradas a partir de ahora han sido largas, porque la tendencia de fondo era alcista en el gráfico. Ha habido alguna señal corta, pero ir contra la tendencia es más arriesgado. Aqui he salido con 1 puntito  por si las moscas, ya que se ha puesto a retestear, y presagiaba giro.

6.  16,28h  largo 19,50  cierre 20,00 : +0,50 puntos
Otra entrada con mala espina, ya que la vela ha terminado formando un DOJI (señal de cambio de tendencia)
Por lo tanto, se imponía una salida rápida, con lo puesto.

7.  16,44h  largo 20,50  cierre 22,50 :  +2,00 puntos
Aquí si ya estaba recogiendo velas, conformándome con los 3 puntitos que llevaba, cuando he visto una opción muy clara larga (clara no quiere decir infalible). El indicador se había girado bastante abajo; la pendiente de aceleración de volumen estaba "guapa", como a mi me gusta, no excesivamente vertical, que es cuando se puede girar a cualquier momento; había atravesado la media roja y entraban "verdes por arriba. Todo bien, todo en orden, sistema OK, pues adentro. Podía haber sacado, por lo menos un par de puntos más, pero no era cuestión de riesgos innecesarios. Prefiero un trading tranquilito... dentro de lo que cabe.


Y que bien se estaba este fin de semana en la playa... aprovechando los últimos días del verano.
Esto me recuerda, que en alguna presentación de algún curso de trading  de esos carillos  de varios miles de euros (...de cuyo nombre no vale la pena acordarse) algún avispado candidato a alumno, le pregunta a los  amables profesores-traders-ganadores:
_¿Y si ganáis tanto dinero con vuestro sistema, cómo es que no estáis en la playa de "waikiki" y no aquí, a las 8 de la noche, trabajando, para vender cursos?
Siempre me ha parecido una buena pregunta, de complicada respuesta...
Yo, os lo confieso, si algún día me hiciese rico con esto del trading, pero rico-rico, como algunos se vanaglorian, no me veréis vendiendo cursos. Buscadme en alguna playa solitaria; o en un lago, escuchando a los pajaritos del bosque...
Saludos


jueves, 9 de septiembre de 2010

Tradeando en la hora del cierre

Hora de Cierre, también conocida en algunos cículos del trading de futuros, por "Brokerage final".
No me gusta esta hora, pero hoy ha sido el único espacio del día en el que me ha sido posible acercarme al ordenador.
Paso directamente al comentario de los trades.
Como los últimos días este es un Gráfico del E-Mini NASDAQ en compresión de 1 minuto.
1.  21,16h  largo 88,00  cierre 88,50  : +0,50 puntos
La señal ha sido buena y el nivel de stop fijado habría servido para muchas velas más. Por lo tanto mi salida ha sido precipitada, pero bueno, siguiendo la táctica de las últimas sesiones.
2.  21.26h  corto 88,00  stop   : -1,50 puntos.
Esta operación me ha desquiciado, y a partir de aqui ya sólo he ido a resuperar lo perdido Realmente no he tenido opciones. La señal ha fallado y el precio ha entrado en un lateral insufrible. He arriesgado el stop y lo he perdido.
3.  21,44h  corto 87,75  cierre 88,50  : +0,25 puntos
Precipitación. El pecio estaba en caída, y mientras no cerrase por encima de la directriz bajista, debería haber aguantado la posición. Pero una vela en forma de "reversal" parecia que podía indicar un giro... y no arriesgo.
4.  21,50h  corto 86,00  cierre 85,25  : +0,75 puntos
Señal muy leve, pero como me pensaba que ya estaba metido en el movimiento definitivo y que este era bajista, pues ahí que me monto. Encima vuelvo a salir inadecuadamente. Vale, no me quejo, 0,75 positivos son 0,75 positivos, y menos da una piedra.
5.  21,54h  corto 84,25  cierre 83,75  : +0,50 puntos.
Más de lo mismo. Y para más flagelación post-trading esta entrada NO TIENE NINGUNA SEÑAL. Pura avidez para acabar en positivo y sólo se sostiene en la creencia de que la bajada iba a continuar. Bien se puede decir que esta ha sido una entrada "al paso"
A estas alturas estaba con el contador en +0,50 positivo, pero aún en pérdidas si contabilizaba las comisiones. Total que sigo en mis trece de acabar en positivo.
6. 21,58h  largo 84,00  cierre 86,50  : +2,50 puntos.
Aquí se ha cruzado algún Arcángel y le ha dado un soplo a mi posición. He disfrutado de una de esas velas con fuerza y volumen que tanto cabrean cuando van a la contra ( y parece que siempre vayan a la contra, las dichosas...). Pero hoy la he gozado a favor, y de hecho aún he salido pronto, porque ha hecho un movimiento extraño de "sigo/ me giro/ sigo" y me he dicho vale,"no lo perdamos, que +2,50 puntos está muy bien para cerrar la sesión".
Lo mejor de la sesión, es que sigue mi ratio de ganadoras/perdedoras elevado.
Lo peor, haber perdido un poco los papeles y haber sido indisciplinado en los trades 3, 4 y 5.
A seguir trabajando!

miércoles, 8 de septiembre de 2010

Entre pillos anda el juego

Esta pelicula en España, se tituló "ENTRE PILLOS ANDA EL JUEGO", sin duda una traducción bastante libre, pero que me ha hecho asociar ideas.
TRADING = NEGOCIO DE PILLOS.
Pues puede que sí, que lo sea.
Veamos que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua para esta palabra:
PILLO: "se dice de la persona que no tiene crianza ni buenos modales".
Y en una segunda interpretación: "sagaz, astuto"
Y esta definición si que me aporta luz; porque en el Trading hay que ser sagaz y astuto, si queremos arrebatarle algo, un granito de arena, de los ríos de dinero que mueven cada día los mercados financieros.
Si no somos pillos, en este aceptable sentido, los mercados, con mucha probabilidad nos van a desplumar.


¿Y cómo podemos ser pillos, los humildes aprendices de trader, entre tanto Hedge Fund y tanta máquina de alta frecuencia, que se adelantan a nuestras transacciones y dirigen el mercado a su antojo?
Pues en mi humilde opinión, limitándonos a poner las probabilidades a nuestra favor y no perder el tiempo pensando en qué va a hacer el mercado.
Como le oí decir a Aitor Zárate en una entrevista por un canal de economía, cuando le preguntarón:
_"¿Qué piensa usted que va a hacer hoy el mercado?"
_"Pues mire usted -le respondió al periodista de turno- no lo sé, ni me importa un carajo (no me acuerdo bien si dijo "carajo", pero conociéndolo no me extrañaria demasiado...) lo que va a hacer el mercado. Sólo me preocupo de lo que voy a hacer yo"
Y ésta, a mi modo de ver, debe ser la filosofía del aprendiz de trader en mercados de alto riesgo (futuros, forex) debido al poder del apalancamiento.
Es como meter la mano en un río en el que sabemos que hay pirañas.
Si no la sacamos pronto, podemos perder algún dedo... o la mano entera.
 El tipo de Trading, en plan puro scalping, que estoy practicando estos últimos días, sigue esta filosofía.
Muchas operaciones y muy cortas. 
Entradas a la menor señal, y salidas muy rápidas, aunque sean con escaso beneficio.
Aún no se si voy a seguir por este camino.
De momento la sesión de hoy ha seguido la misma tónica.
Nueve operaciones entre las 15,31 y las 16,14
45 minutos de trading intenso.
De las nueves operaciones OCHO positivas, la mayor de +1,50 puntos.
Cuatro de +0,50 puntos; dos de +0,75 puntos y la otra de +1,25 puntos.
En total +6,25 puntos que para ocho trades, representan +0,78 puntos por trade, más o menos como ayer.
Y un trade negativo con un stop de -1,50 puntos.
Resultado neto: +4,75 puntos.
Descontadas comisiones se queda en un equivalente a +3,00 puntos.
Pues tampoco lo veo tan mal...
Este es el gráfico, con los cajetines de activación de las nueve entradas.
(Futuros E-Mini NASDAQ, gráfico de 1 minuto.)


Saludos y Hasta Mañana


martes, 7 de septiembre de 2010

El Casino del Trading

Para mucha gente, no hay que engañarse, el trading es como un Casino al cual se conectan cómodamente sentados desde su casa.
Hacen su apuesta... La ruleta, en forma de velas, gira y gira, en nuestro caso, sube... y baja: Y al final se ganan unos dólares o nos salta el stop (en el mejor de los casos, si somos disciplinados) y gana la Banca.
En la ruleta, gracias al "O", las probabilidades están siempre a favor de la Banca.
¿Y en el Trading?
En el Trading, el "CERO" acostumbra a ser el propio trader.
El que aguanta posiciones adversas con la esperanza de la recuperación.
El que promedia a la baja, aumentando el número de contratos, cuanto más va perdiendo.
El que es vencido por la avaricia, y no cierra posiciones ganadoras, porque quiere ganar más.
En el Trading no es exactamente la Banca quien gana. Este es un juego de suma cero y nuestro dinero se va para otro bolsillo que ha estado más afortunado, que ha cumplido sus reglas o que, simplemente ha intentado jugar con las probabilidades a su favor, como si no hubiese "CERO".
Yo estoy intentando encontrar una dinámica de trading que me de una estadística probabilistica a mi favor.
No es fácil, porque yo no soy una máquina, y mi sistema no es automático.
A veces estoy más despejado, más rápido, veo las cosas más claras. En otras ocasiones me siento más torpe, o más confiado o más miedoso.
Y estas sensaciones son difíciles de implementar en un sistema; y más de transmitirlas a alguién.
Ultimamente me he metido en los gráficos de 1 minuto y esto me lleva a operar mucho.
Hoy, por ejemplo, 8 operaciones en 40 minutos.
No voy a poner el listado para no aburrirles (bueno, y aparte, porque estoy cansado...).
He sacado +3,50 puntos positivos.
8 operaciones y sólo 1 de negativa. Sólo 1 stop de -1,50 puntos.
Aparentemente es un ratio impactante. A ver ...eso es... sobre un  88% de efectividad.
Pero los resultados son un poco anoréxicos...
Porque esos siete trades positivos representan +5,00 puntos, que divididos por siete, me da un resultado de +0,71 puntos por operación positiva.
¡Poquísimo!
¿o no?
Es mi dilema.
¿Sigo por este camino?  25 ó 30 operaciones en 4 ó 5 horas que me den 14 ó 18 puntos netos, a los cuales habrá que descontar las comisiones y se quedará en la mitad, más o menos.
Bien mirado 7 ó 9 puntos netos- netos, tampoco está mal, por contrato.
¿O intento volver a los gráficos de 3 minutos, en los que operaba bastante menos?
¿O pruebo en gráficos de 2 minutos, un intermedio?
¿Aguantaré la tensión de 25 ó 30 operaciones seguidas sin cometer errores?
Es complicado decidirse.
Lo que me satisface es que he encontrado un sistema que parece eficiente, al menos en los ratios ganadoras- perdedoras; pero no se si tiene otra de las cualidades que busco: CONSISTENCIA en sus resultados globales.
Seguiré trabajando en ello.

viernes, 3 de septiembre de 2010

Futuros Mini NASDAQ. Gráfico 1 minuto. Tramo 20,00h  a 21,00h. (hora española)
Hoy he querido cambiar de horario y centrarme en un tramo diferente. Hace días que vengo observando la posibilidad que las señales de mi sistema,  fuera de la apertura, posiblemente sean más... ¿cómo lo diría? ¿nítidas? ¿tranquilas? ¿seguras?. Es una parte del sistema global de trading, esta del horario que aún tengo que acabar de definir.
Durante un tiempo probe por la mañana, a partir de la 12, y no esta mal.
La zona de la apertura a las 15,30 es brutal, exuberante, es cuando se puede ganar más, pero también es cuando es más difícil manejarse, debido al intenso movimiento y la elevada volatilidad.
A media tarde, es muy aburrido, por lo general con poco movimiento.
Y a partir de las 20h vuelven a aparecer buenas oportunidades, hasta el cierre, a las 22,15.
Hoy ha sido un día con una apertura espectacular en la que el NASDAQ ha subido 30 puntos. Unos datos de empleo mejores de lo esperado en USA, han dado alas a los índices norteamericanos.
Posiblemente hoy hubiese tenido un buen día tradeando en la apertura. Algún colega ya me ha dicho que ha cerrado poco después de las cuatro de la tarde con unos buenos beneficios.
Los rectángulos que he colocado en el gráfico, señalan el punto de entrada en uno de sus lados y el nivel del stop en el contrario. Los azules han sido positivos. El rojo, negativo. Las barritas horizontales negras, son el punto de cierre de la operación.

Estas son las operaciones:
1.  20,07h  corto 67,00  cierre 65.50  :  +1,50 puntos
Señal un poco justita, que ha funcionado.
2.  20,19h  largo 66,75  cierre 67,25  :  +0,50 puntos
Esta no debería haberla hecho. Contraviene una de mis normas. que es la de no operar si solo hay azules por encima de cero en el indicador Konkorde. En mi disculpa diré que habían unos pequeños verdes por debajo, que, a veces, funcionan de antagonistas. Por un tick no me ha saltado el stop.
3.  20,24h  largo 67,25  cierre 68,25 :  +1,00 punto
Jugada confusa y de escaso recorrido, porque tenía una resistencia, en la que ya el precio había chocado anteriormente.
4.  20,28h corto 67,25  STOP   :  -1,75 puntos
Me ha saltado el stop por tozudez porque a las pocas velas he tenido una señal adversa que me daba salida practicamente a la par. Una señal adversa del sistema es una señal para posicionarse al contrario de lo que uno está en ese momento. Lo lógico es cerrar la posición o girarse con el doble de contratos.
5.  30,39h  corto 67,75  cierre 65,50 :  +2,25 puntos.
Operación no exenta de tensión. De hecho también ha habido una señal adversa a la que no he obedecido, porque al final, mi trading es un trading discrecional. Mi sistema me da señales y yo discrimino, yo decido si las sigo o no.

Balance final algo mejor que ayer. +3,5 puntos en lugar de 3, y sobre todo mejor en el total de comisiones.

El lunes, en Estados Unidos, es festivo, El Día del Trabajo:
Por lo tanto, toca descansar...


No hay mercados. Ojo, sólo en USA. Nuestro IBEX y toda Europa ... a currar.
¡Buen Puente para los que seguimos los mercados americanos!
¡Buen Fin de Semana para los demás!

jueves, 2 de septiembre de 2010

Sesión complicada

Futuros Mini NASDAQ; gráfico 1 minuto.
Sesión enrevesada, con sólo una entrada buena y desarrollada. El resto guerra de guerrillas.
1.  15,33h  largo 21,75  cierre 21,75 : 0 puntos
Aventura fallida, lo veo muy pronto, y en lugar de esperar a que salte el stop intento cerrar en profit (+0,25) pero el deslizamiento me deja a la par. Sólo el coste de la comisión.
2.  15,42h  corto 17,75  stop 19,50 : -1,75 puntos
La vela en la que entro acaba formando un DOJI. Tras esto tenia que haber cerrado y me hubiese ahorrado el stop. Son cosas que se ven una vez pasadas. En el momento, creia que seguiría hacia abajo.
3.  15,48h  largo 20,75  cierre 24,50  : +3,75 puntos
La operación de la tarde. Me he planteado acabar la sesión, aunque 2 puntos finales me parecian poco.
4.  16,02h  largo 29,50  stop 27,75 :  -1,75 puntos
Otro stop inapelable que calienta el ambiente. Me ha pillado bien pillado. 
5.  16,03h  corto 25,25  cierre 24,50 : +0,75 puntos
Una operación en tierra de nadie. Tanto podía salir positiva como negativa. Decido recoger pronto los beneficios, magros, pero seguros.
6.  16,15h  corto 25,25  cierre 24,00 :  +1,25 puntos
Operación ejecutada por retesteo y enfrentamiento a nivel (rectángulo). Hace sufrir y al final le saco +1,25 puntos.
7.  16,21h  largo 25,00  cierre 25,75 :  +0,75 puntos.
He cerrado con poco beneficio porque se ha dibujado otro DOJI y no quería que me pillase como en la segunda de hoy. Esta vez ha fallado la señal del DOJI. Verdaderamente el Trading no es un ciencia exacta. Si lo fuese, no habría Trading, porque se sabría siempre lo que iba a pasar.
Acabo la sesión, pues, en positivo, con +3,00 puntos, pero bastante castigado por las comisiones, que se llevan la mitad de las ganancias.
Para quien no conozca lo que es un DOJI, y ya que lo he nombrado en varias ocasiones, mencionaré que es una vela que al terminar su tiempo y quedar ya dibujada y quieta, aparece sin cuerpo. Es como una cruz con el palo vertical generalmente más largo. El DOJI es una señal de posible canvio de tendencia. Cuantitativamente indica que compradores y vendedores están empatados. A partir de ahí suele generarse un canvio en la tendencia precedente. Para mi es bastante fiable.Quizás con un 70% o incluso algo más. Por eso suelo prestarle atención.

miércoles, 1 de septiembre de 2010

Scalping puro y duro

Gráfico de 1 minuto. Futuros E-Mini NASDAQ
Lo de hoy ha sido "visto y no visto". Cuatro operaciones en menos de 20 minutos.
1.  15,31h.  largo 93,75  cierre 96,75  : +3.00 puntos
Operando en la segunda vela desde la apertura del Mercado Americano: Riesgo máximo. He entrado por dos motivos: Había señal de Konkorde y la sensación de la pre-apertura de Wall St. era alcista, según la Web de Cárpatos, que siempre consulto antes de iniciar la sesión. Ojo, hay que decir que muchas veces se equivoca, pero hoy le apoyaba el hecho de que los futuros venían bastante alegres, de un verde subido.
2.  15,34h.  largo 99,50  stop 97,50  : -2,00 puntos.
Entrada por señal de mi sistema, que me daba una continuación alcista, después de un leve titubeo. No ha sido así y el precio se ha girado. Ningún sistema es infalible...
3.  15,36h  corto 96,75  cierre 94,50 : +2,25 puntos.
Sigo haciendo caso a la señal de mi sistema. Si dice corto, pues corto. El riesgo es la inestabilidad de la primera media hora de sesión y de que el precio entre en modo "batidora" (vela arriba, vela abajo, vela arriba, etc). Por si acaso no apuro la jugada y 2,25 ya lo considero un buen botín.
4.  15,48h  largo 92,50  cierre 93,75 : +1,25 puntos.
Esta operación ha sido de puro patrón chartista, que de cuando en cuando aplico. La señal del sistema apenas existia o era muy débil. Pero fijénse en el rectángulo con que he enmarcado la entrada. Por un lado tenemos un "suelo redondeado" en el que  los precios va bajando suavemente y luego despegando con la misma suavidad. Por otro un enfrentamiento a una línea importante (para mí); el nivel de apertura de la sesión. Se enfrenta a él; retestea (intenta romperlo) y al no conseguirlo se gira. Es una operación con un riesgo controlado, porque el nivel de stop se sitúa en el lado inferior del rectángulo.
Se ha desarrollado un buen recorrido de hasta 6 puntos desde mi entrada, pero yo me he conformado con +1,25.
¿Por qué tanta prisa en salir?
No estaba muy seguro con la operación abierta. Podía tratarse de la corrección de un primer impulso bajista (Teoría de la Onda de Elliot) y en tal caso volvería a caer enseguida. Y mi objetivo por hoy estaba cumplido. Es de esas operaciones que cuando abro ya voy sólo por el punto o punto y poco.
Bien la tarde. De puro y duro Scalping (entradas y salidas del mercado muy rápidas). +4,50 puntos
¡ Y hasta mañana!

lunes, 30 de agosto de 2010

Mini - sesión del viernes 27.08.2010

Como continuo en condiciones precarias para poder hacer trading, sólo estuve muy poco rato mirando las velas (gráfico 1 minuto, futuros mini NQ).
Realice 1 sola operación, pero jugando con dos contratos. No suelo hacerlo, pero me pareció que después de una buena subida, y a aquellas horas de la tarde (20,30 horas aproximadamente) el índice estaba bastante sobrecomprado, por lo que era inminente una corrección.
Así que entré corto a las 20,32h en 89,50, pero falló la señal y siguió subiendo. Le concendí un stop largo (en niveles de 2 puntos del SP, equivalentes a 5 en el NQ). El preció hizó un primer techo en 94,25 y retrocedió hasta los 92,00.
Ahora en los 92,25 cargue otro contrato corto. Pensaba que se iba ya para abajo, y que podría recuperar rápidamente lo pérdido con el primero, pero el precio me hizó sufrir, volviendo para arriba. Tenia claro que si superaba los 94,25 (techo anterior) se iba a ir más arriba y tendría que cerrar corriendo los dos contratos. No lo supero y volvió a girarse bajista: había dibujado un doble techo. Ahora la teoría chartista estaba a mi favor: "despues de un doble techo o doble suelo el precio tiende a recorrer el doble de la distancia recorrida en el valle entre los dos máximos, o mínimos si hablamos de doble suelo".
Ese objetivo estaba situado en los 89,50 y allí puse una limitada de cierre para los dos contratos. Y llegó. Incluso bajó después un poco más.
A este patrón le tengo mucha confianza cuando lo veo dibujarse (aunque evidentemente, puede fallar, como cualquier cosa en la vida, y más en el trading) y asumo riesgos que normalmente no correria.
Así pues cerre la mini sesión con +2.75 puntos, todos ellos del segundo contrato, pues el primero quedo en tablas.

jueves, 26 de agosto de 2010

Una sesión demasiado precoz

Haciendo trading en la sala polivalente de los apartamentos. La televisión en marcha con los dibujos animados de la sobremesa.
Una simpática niñita de 6 años se interesa por el aspecto  de mi pantalla: ¿A qué juegas? ¿Qué son estas barras verdes y rojas que suben y bajan?
Como podéis suponer no es el mejor ambiente para concentrarse...
Por eso mi sesión de hoy ha durado muy poco, 20 minutos a lo sumo.
Dos entradas, positivas además, y recojo los trastos y me subo a dormir la siesta.
Más no puedo pedir.
Estas son las operaciones:
1.  15,31h  corto 95,00  cierre 92,50  : +2,50 puntos
2.  15,46h  corto 96,00  cierre 94,25  : +1,75 puntos
De la primera operación no estoy nada satisfecho, porque no quiero entrar en la primera vela después de la apertura, y porque he aguantado un retroceso de 4 puntos. Falta de disciplina, con resultado positivo, pero falta de disciplina al fin y al cabo.
La segunda, muy correcta, me gusta.
Antes de marcharme, Laia, la pequeña insiste en que le enseñe como se juega.
_"Mira, se trata de adivinar de que color sera la siguiente barra. Ahora va a comenzar otra, dime, ¿sera verde o roja cuando termine?
_"yo ... diiigo... quee... verde, si, será verde. A ver, a ver..."
Pronto le ha aburrido el juego. Creo que no tenia mucha emoción para ella... y he podido marcharme.
Quizás dentro de 20 añitos le interese más... si aún subsisten el sistema capitalista y los mercados financieros especulativos.