viernes, 30 de julio de 2010

¡¡Bienvenidas Vacaciones!!

Llegaron. Ya están aqui. Mis montañas, mis lagos, mis queridos Pirineos ya me están esperando.
Se abre un período para el relax y el disfrute de los sentidos en plena naturaleza. Esas son mis vacaciones preferidas.
No voy a olvidar el trading.
Estoy en un momento demasiado importante como para aparcarlo durante tres semanas o un mes. Me llevo mi netbook y voy a seguir tradeando, espero que casi cada día.
Hay tiempo para todo. Excursiones por la mañana. Buena gastronomía al mediodía. Lectura y descanso por la tarde. Y un par de horitas de trading antes de la cena.
Necesito no perder el hilo . Julio ha sido un mes muy fructífero (este fin de semana mirare de publicar los resultados). Y necesito seguir avanzando en Agosto.
Las Bolsas no cierran por vacaciones.
Bajará el volumen, pero los E-Minis resisten bien para seguir negociando.
Y este es el gráfico de hoy del NASDAQ en 3 minutos:
Un plácido viaje de ida y vuelta, con retroceso final.
Muy bonita la subida desde las 7 de la tarde (las 12 en el gráfico, hora USA).
Quiero llamar la atención sobre las zonas de congestión de mayor volumen de contratación, marcadas por el histograma lateral. Me parece muy interesante esta información.
En la primera zona el precio ha hecho un doble techo en su intento por romperla, para finalmente desplazarse a la baja.
¿Y donde se ha detenido? Pues en la segunda zona de mayor volumen, en el nivel en el que habia realizado ya un "pull-back", durante la subida previa.
Estas líneas no constituyen por si mismas una señal de entrada o salida, pero nos alertan que esa zona es conflicitiva y que vale la pena estar atento.
Estos son los trades:
1.  19,54h  corto 58,75  profit 58,50  : +0,25 puntos.
2.  20,06h  corto 55,75  cierre 54,75 : +1,00 puntos.
3.  20,12h  largo 54,50  cierre 55,00 : +0,50 puntos.
4.  20,14h  largo 56,75  cierre 57,75 : +1,00 puntos.
5.  20,18h  largo 57,00  stop :             -2,00 puntos.
6.  20,24h  largo 58,75  cierre 61,25 : +2,50 puntos
7.  20,29h  largo 62,75  cierre 64,00 : +1,25 puntos
8.  20,32h  corto 63,75  cierre 63,00: +1,25 puntos
9.  20,36h  largo 65,00  cierre 65,75: +0,75 puntos.
Las dos primeras operaciones las he realizado desde el gráfico habitual de 3 minutos.
Las restantes utilizando el gráfico de 1 minuto.
Nueve operaciones en unos 40 minutos. ¿Mucho operar, no?
Sí, a pesar del buen resultado, creo que sí.
La prueba en 1 minuto a venido a cuento del buen resultado obtenido ayer, operando en esta compresión (por error). No estoy nada seguro que esto funcione siempre. Puede deberse solo a unas determinadas condiciones del mercado.
Lo que si creo es que al reducir el minutaje del gráfico lo que se logra es capear mejor la volatilidad.
No es que se anule claro; la volatilidad sigue siendo la misma. Lo que parece que se pueden controlar mejor las entradas y salidas al mercado siguiendo los patrones de velas que se dibujan más rapido.
Nunca me ha gustado el gráfico de 1 minuto, pero reconozco que tengo que probarlo más.
Esto si que es "scalping" puro y duro.
Bueno, pues a quien se vaya de vacaciones le deseo que se lo pase MUY BIEN.
No olvidéis el fotoprotector solar, y OLVIDAR, eso sí, las preocupaciones!!!
Un abrazo.

miércoles, 28 de julio de 2010

Pim - pam, objetivo, y a otra cosa, que la tarde es joven

He estado a punto de titular el post de hoy: "Siempre me pasa algo", pero como sonaba muy quejica lo he cambiado. Además hoy no puedo quejarme. En media hora he llegado a mi objetivo diario por contrato. Hace calor, y mejor irse al cine, que se estará fresquito.
¿Por qué motivo era la queja?
Bueno, como se puede ver he operado con el graficador de NINJA TRADER, que ya he comentado en otros artículos que no lo domino. Hasta tal punto, que no me he dado cuenta que estaba en la compresión de 1 minuto, en lugar de la de 3 minutos, que es en la que opero habitualmente.
Me he dado cuenta sólo al final, cuando ya estaba preparando el comentario.
Lo cierto es que he tenido dos entradas claras que han salido positivas. En la segunda si tengo más paciencia me podía haber llevado tranquilamente 5 ó 6 puntos.
Incluso anteriores a éstas, al poco del inicio de la sesión, se han producido otras dos señales. Vease cruce de la media roja del Konkorde con la línea de tendencia (montaña marrón), que no me he atrevido a ejecutar por estar en pleno "brokerage".
Repasando después el gráfico de 3 minutos, pues que no había nada de nada; en todo caso muy complicado y con poco recorrido.
Es curioso como el solo hecho de variar el minutaje de nuestro gráfico,  aún  empleando indicadores con los mismos parámetros, pueden variar tanto las señales de entrada. Es todo una cuestión de perspectiva. La realidad depende del color del cristal con que se mire.
Esto me recuerda a las carreras de Fórmula 1, en las que a veces la simple elección de los neumáticos adecuados, o el momento de entrar en boxes a repostar, puede significar ganar o perder.


Alguién me dijo, cuando comence a interesarme en los mercados de futuros, que era un cambio radical. Era como pasar de pilotar un turismo (acciones, lo que había negociado hasta ese momento), más o menos potente, según el bolsillo de cada uno, a meterse en la Fórmula 1 de las inversiones. Y claro, terminaba la advertencia, "la mayoría se estrellan".
"Venga, acaba ya chaval, que al final te perderás el cine..."
Ya acabo.
Estas son las entradas:
1.  15,59h  89,75 largo  92,00 cierre  : +2,25 puntos.
2.  16,05h  89,75 corto  88,75 cierre  : +1,00 punto.
Que Ustedes sean Felices.

martes, 27 de julio de 2010

Hay que ser disciplinado, ordenado y constante

¿A que viene el título de este post?
Bueno, principalmenhte se trata de advertir que a veces se acumula un exceso de confianza y esto se traduce en operar de cualquier manera.
El recuadro del gráfico indica mi tiempo de exposición al mercado.
Los resultados ni buenos, ni malos, sino todo lo contrario.
El regusto que me queda después es que hoy mejor no haber abierto el ordenador.
Es importante la disciplina, el orden y la constancia, no tan solo en referencia al trading en sí mismo, sino también al dedicarle un tiempo estable y exclusivo, preferentemente siempre el mismo tramo horario.
Tiempo le dedico, quizas no mucho, exclusivo, sin interrupciones también estoy aprendiendo (antes hablaba por teléfono mientras tradeaba).
Hacerlo siempre en el mismo lugar, con todo lo que necesitemos a nuestro alcance, con comodidad.
Hoy me he saltado estas normas un poco a la torera.
He llegado a casa a media tarde, después de una bastante dura excursión por la montaña. He merendado; he hecho una siesta a las 7,30 de la tarde y me he puesto a tradear pasadas las 20,30.
Mi hijo me estaba ocupando el despacho actualizándose el iPhone en mi ordenador, porque el suyo estaba atascado.
Y yo que digo: ¡no importa!
Me cojo el netbook pequeño; me voy al comedor, y como soy un "as" puedo hacer trading en cualquier lugar y condiciones.
Mesa del comedor; el gato jugando con el "mouse"; la silla, incómoda.
¿Y qué? ¿No soy un "as" y puedo tradear hasta en la playa?
Resultado: patético.
He sobreoperado.
Me he olvidado de alguna que otra norma.
He faltado al respeto al Mercado, y a mi mismo, como trader.
Y al final hasta me he enfadado (y esto ultimamente lo tengo bastante controlado)
El mercado no me ha dado de leches porque, mira, estaba en plan buenecillo, que si no...
Mi consejo de hoy, es claro: Buscar un sitio tranquilo para hacer trading, sin niños ni pareja que interrumpan, (ni gatos, perros u otros bichos)
Que nadie se sobrevalore. Siempre ir al Mercado con mucha humildad.
Sin miedo, pero con respeto.
Bueno, vaya rollo os estoy contando hoy.. Creo que me ha tocado mucho el Sol...
Voy a poner las operaciones, para que me cuenten en mi evaluación mensual...
1.  21,00h  85.50 largo  profit   : +0,25 puntos
2.  21.12h  86,25 corto  profit  : +0,25 puntos
3.  21,21h  89,75 largo  profit  : +0,50 puntos
4.  21,33h  89,00 corto  88,00 cierre : +1,00 punto
5.  21,48h  88,25 largo  stop   : -1,75 puntos
6.  21,51h  87,50 corto 86,50 cierre : +1,00 punto.
Mucho movimiento para quedarse con +1,25 puntos netos. 
Eso en "cash", con tantas comisiones, representa 1 (sí, sí, UNO) dólar.
Para terminar, unas fotos de mi excursión, subida al punto más alto del macizo de Montserrar (St. Geroni, 1.200 mts) Bracelona.




Saludos, y hasta mañana...

lunes, 26 de julio de 2010

Wall Street cierra al alza


Jornada alcistas en todas las bolsas.
El IBEX 35 cerraba con una valorización del +1,14%. Y unas cuantas horas más tarde también lo hacían  en positivo los índice norteamericanos. (Dow Jones +0,97% y S&P500 +1,12%)
Arriba aparece el gráfico de mis futuros del NASDAQ. Han comenzado cayendo, justo hasta las noticias de las 4, en donde un buen dato de venta de viviendas nuevas en USA, ha justificado entrar en terreno positivo, el cual prácticamente ya no se abandonaría en toda la sesión.
No puedo comentar muy extensamente el desarrollo pues no lo he vivido en directo. Sólo me he conectado ya a última hora, justo para "disfrutar" del brokerage (*)  final, que por cierto hoy ha sido muy ligth.
Por la disposición de las velas me parece que ha sido una jornada incómoda para el trading. Velas cortas junto a otras largas de distinto color, todo muy mezcladito. Una jornada bastante batidora. Eso sí, quizás se haya salvado porque aparecen unas tendencias bien definidas.
He operado desde las 21,40 hasta la penúltima vela antes del cierre, a las 22,15.
Estos son los parámetros de transacción:
1.  21,42h  corto 84,75   cierre por stop 86,50  : -1,75 puntos.
2.  21,48h  largo 86,50   cierre 87,25                : +0,75 puntos.
3.  21,57h  corto 87,00  cierre 85,00                 : + 2,00 puntos.


(*) Brokerage: En los futuros norteamericanos, período de gran actividad de negociación y una muy elevada volatilidad. Se le conoce por tal nombre a partir de la palabra "broker" y se especula en el sector con la posibilidad de que son precisamente los brokers de los grandes Fondos de Inversión y los Hedge Fund, los que mueven con violencia el mercado, para sus propios fines.
Se reconocen dos períodos de "brokerage". El clásico, que va desde la apertura a las 15,30 hasta, más o menos las 16 horas, aunque puede durar un poco más. Y el "brokerage" final, que acostumbra a iniciarse a las 21,30 ó 21,45, hasta el cierre, a las 22,15.
Hay traders que aconsejan no meterse en períodos de "brokerage" por la elevada inestabilidad del mercado. En cambio otros, los menos, si lo recomiendan por la posibilidad de buenas ganancias en poco tiempo.

viernes, 23 de julio de 2010

Test de estrés: los Bancos aprueban

Todos los Bancos españoles mantendrian capital suficiente para no sufrir sobresaltos ante un escenario económico adverso, según los datos publicados hoy, con los mercados europeos ya cerrados, por lo que no ha tenido una repercusión directa esta noticia en los índices de renta variable.
Si se ha notado en los futuros del NASDAQ, a media tarde, cuando ha pegado un tirón de unos 25 puntos. Hay que tener en cuenta que la prueba de estrés era a nivel europeo.
De todas las entidades analizadas sólo han suspendido 7 (la buena noticia), de las cuales 5 son españolas (la mala noticia para nuestra economía).
En España  no han superado los test de estrés cinco agrupaciones de Cajas: Diada (Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa), Unnim (Caixa Terrassa, Sabadell y Manlleu); Caja Sur; Espiga (Caja Duero y España) y Banca Civica.
Fuera de España, sólo han suspendido el Banco alemán Hypo Real State y el griego ATE Bank.
A ver si la publicación de estos resultados trae un poco de tranquilidad a los mercados de cara a las vacaciones de verano. Por lo menos que se reduzca la volatilidad indiscriminada, que tan dificil hace el trading intradiario.
Y pasando a la sesión de hoy, pues ha sido bastante aprovechable, como puede deducirse del gráfico adjunto:
Desgraciadamente no estaba presente ya en el gran subidón de media sesión. Sabia lo de la publicación de los test de estrés bancarios, pero no pensaba que podia afectar tanto. Y como la segunda parte de las tardes de los viernes acostumbran a ser aburridillas, pues ya lo había dejado para ir a recorrer librerias, una de mis pasiones.
Operaciones del día:
1.  15,50h  50,75 corto  cierre 50,25 :  +0,50 puntos
2.  16,30h  57,25 largo  cierre 58,25 :  + 1,00 puntos
3.  16,50h  58,75 corto  cierre 57,25:  +1,50 puntos.
Hora y media de trabajo, de 15,30 a 17 horas, y para mi, buena relación de ganancia: +3,00 puntos.
Si no se tuerce la semana próxima este mes de Julio podría obtener los mejores resultados del año, pero vale, no quiero adelantarme todavía.
Que pasen tod@s un Buen Fin de Semana!!!

jueves, 22 de julio de 2010

Las Bolsas en plan Montaña Rusa

Ayer bajamos con ganas.
Y hoy subimos con fuerza.
El inversor no sabe a que atenerse. Bailamos al son de las noticias y de las presentaciones de resultados.
No hay consistencia ni dirección definida en los movimientos.
Con este bailoteo de los precios las apuestas a medio plazo son un riesgo seguro, porque no sabemos que pasará mañana.
Incluso el intradía se vuelve incierto, porque es dificil acertar con la tendencia del día y la volatilidad barre stops a diestro y siniestro.
Son días mareantes, con entradas difíciles y con comportamientos erráticos, o por lo menos distorsionados de los indicadores.
A continuación presento el gráfico en 3 minutos de la sesión en los futuros del Mini NASDAQ:

Abriamos la sesión en los 1839 puntos subiendo con intensidad hasta los 1869.
30 puntos de subida en cosa de hora y media no esta nada mal.
Sobre ese nivel el precio ha realizado un doble techo ligeramente descendente; ha caido hasta los 1855 y de ahí hasta el cierre ha estado oscilando en un amplio rango.
Al final de la sesión el precio se ha posado sobre el nivel del 62% de Fibonacci de toda la subida.
Si la sesión dura un poco más y ese nivel hubiese sido perforado, la teoria nos dice que podiamos haber vuelto al inicio.
Expongo a continuación un area ampliada de un período de la sesión, concretamente el correspondiente al doble techo, para que puede verse que a veces, los patrones de análisis chartista, se cumplen rigurosamente.

La teoría dice que tras el primer máximo, y al no poder superarse la resistencia el precio logicamente desciende. Si hay fuerza compradora, tras un tiempo el precio vuelve a empujar hacia arriba. Llega otra vez a la resistencia (puede ser un poco más arriba o un poco más abajo) y no consigue superarla por segunda vez.
Y retrocede.
Pues bien, el retroceso teórico se situará (más o menos) en el doble de la primera caida.
Esto funcionará a la inversa en los dobles suelos.
Se puede ver que en el caso que presento hoy el retroceso ha sido EXACTAMENTE el previsible: el doble.
En cuanto a mi operatoria, he realizado dos trades solamente, habiendo estado ante pantalla algo más de 2 horas.
No he podido aprovechar la subida porque no ha presentado correcciones con potencialidad de entrada, y he tenido que jugarmela a esperar el giro bajista.
1.  64,25 corto  stop profit 64,00 : +0,25 puntos
En este primer trade el giro no ha llegado a buen puerto, pero he podido salvar el profit (comisiones pagadas y 1 dólar de beneficio)
2.  64,25 corto cierre  59,75 : +4,50 puntos
Vuelvo a intentarlo, entrando corto al mismo nivel que la anterior, y esta vez si que funciona. Podía haber esperado al nivel teórico de descenso tras el doble techo, pero la verdad no me he fiado. Ha hecho 5 velas de retesteo en 1858, y eso es demasiado. Además fijense en la barra horizontal de la izquierda del gráfico que indica el volumen de contratación por zonas de precio. Era una zona de congestión de posiciones. Lo más probable es que acabase rebotando hacia arriba, como asi ha hecho un tiempo después.
Un saludo y hasta mañana.

miércoles, 21 de julio de 2010

Hablo Bernanke...y se cayeron los índices.

A las 8 de la tarde, hora española, se esperaba la alocución de Ben Bernanke, el presidente de la FED estadounidense. Habló. Y todos los índices bajaron, porque reconoció las dificultades de la economía americana para recuperarse y que la situación económica era "inusualmente incierta". También comento que el Banco Central esta listo para tomar las medidads necesarias que permitan estimular el crecimiento, si es necesario.
No han gustado sus declaraciones, y por ejemplo los futuros del Nasdaq, cayeron 30 punto

El desplome después de las palabras de Bernanke ha sido espectacular.
Ya a primera hora de la sesión se había producido una caída casi similar, aunque las causas eran poco claras, pues no habían motivos aparentes.
Se especula dentro de los medios financieros dedicados al trading, que la caída era debida al cierre de posiciones ante la incertidumbre de lo que iba a decir Bernanke. Así, ya muchos se ponian a salvo.
No obstante, durante la tarde se ha ido recuperando más del 50% de la caída... hasta las 8 de la noche, que vuelta para abajo.
Como ya las bolsas europeas estaban cerradas, es más que presumible una apertura con gap bajista para mañana a primera hora.
Trading personal:
He operado entre las dos caídas. En total tres trades.
1.  17,27h  31,75 largo stop 30,00 : -1,75 puntos
2.  17,42h  33,75 largo cierre 36,00 : +2,25 puntos
3.  18,30h  40,00 largo cierre 41,25 : +1,25 puntos.
Asi pues, me quedo con +1,75 neto. Poca cosa, pero es que el día era complicado y volátil.

martes, 20 de julio de 2010

Me he complicado la vida

Hoy me he complicado la vida, y además de una forma peligrosa para mi cuenta de trading.
Para empezar, un desaguisado que podía haber sido grave. Lo comparto para que sirva de recordatorio a todos mis amigos traders y aspirantes.
Al abrir la plataforma de IB, me quedo pasmado al ver que tengo ¡ 466 dólares ! en positivo.
¿Que ha pasado? ¿Alguién esta usando mi plataforma? ¿Me deje una operación abierta ayer?
La respuesta me surge rápido. No, no me deje ninguna operación abierta, de eso estaba seguro.
Lo que paso es que no me acorde de anular el stop de la última operación.
Total, que el precio se giró abajo; tocó mi stop y se fectuó una venta en corto. Y la operación ha estado abierta toda la noche y la mañana.
¿Suerte? ......., pero no. En realidad... un DESASTRE.
Un olvido imperdonable y grave. Porque la tendencia me ha sido favorable, pero después de entrar en mercado el precio podía haberse girado. Y todo lo que hubiese acumulado hubiesen sido pérdidas. Podía haber amanecido con -466 $ ó -1.466 $ en la cuenta.
De pensarlo me entran sudores fríos...
No se si será por este incidente, pero hoy mi trading ha sido irregular y descentrado.
El gráfico de arriba muestra mis tres operaciones del mediodia.
Para comenzar, y siendo fiel a mi sistema no debería haberlas hecho...pero como tenía la cobertura de los 466 $, pues...ancha es Castilla.
Se puede ver el circulo que engloba una zona en donde las "manos fuertes" están entrando y ocupando el panorama. Tengo establecido que con este patrón no opero. El precio acostumbra a estar inestable.
1.  13,46h  88,75 corto stop 90,50 : -1,75 puntos
Un trade inapelable y stop sin opciones
2.  13,57h  92,00 largo stop 87,75 : -4,25 puntos.
Aquí ha sucedido otro incidente digno de mención.  No es que yo haya puesto un stop de -4,25 puntos; bien al contrario, mi stop en ese momento era de -1,50 puntos. Lo que ha pasado es que me ha cerrado con deslizamiento por culpa de esa vela de 8 puntos vista y no vista. Ha bajado el precio de golpe y ¡zas! ha vuelto a subir. 2 segundos a lo sumo. Pero cuando sucede esto los stops se ven arrastrados y no se respeta su precio fijado. Otro de los peligros del Trading. Y éste difícil de preveer
Suele suceder cuando hay noticias, pero no era el caso. Esto ya lo vigilo.
Vaya usted a saber lo que ha sido. No pasa muchas veces, pero cuanda pasa te fastidia.
3.  14,12h  86,75 corto profit 86,50 : +0,25 puntos.
Esta entrada tampoco tenia demasiado sentido dentro de mi sistema. Estaba irritado por el stop anterior y he querido recuperar. Absurdo. Porque tenía la cuenta más azul que nunca...
A nivel de la evaluación mensual no voy a incluir los beneficios de la operación nocturna, ya que han sido producto de un tremendo fallo.
Por lo tanto, hoy el día acaba estrictamente en negativo: -5,75 puntos.

lunes, 19 de julio de 2010

Jornada partida

He realizado mi trading en jornada partida, lo que no me gusta demasiado, pero me ha ido bien.
La primera parte, más o menos desde la apertura de la sesión hasta las 17,30, ha sido nerviosa y poco clara para señales de mi gusto.
Mientras ha durado la caída, la volatilidad ha sido alta, por lo que era muy arriesgado tomar un punto de entrada para abrir posiciones cortas.
No ha sido hasta que ha roto la directriz bajista y después de romper una línea de resistencia, que me ha parecido prudente entrar:
1.  17,03h  01,50 largo  cierre 03,00 : +1,50 puntos.
Sobre las 17,30 lo he dejado porque hacía mucho calor en mi cubil de trading, y me he ido a un...
...a refrescarme por dentro y por fuera. Y había WIFI. Igual mañana me llevo el portátil y hago trading ahí.
No se, no se... me lo pensaré.
Es que la calor de esta ciudad mediterránea esta siendo muy bochornosa estas últimas semanas...
Despues ya he entrado casi al final, un poco para ver como había ido la sesión, cuando he visto lo que me ha parecido una buena oportunidad:
2.  21,59h  17,50 largo  cierre 19,25 :  +1,75 puntos.
Ambas entradas de hoy han sido bastante tranquilas, sobre todo esta última. En ningún momento ha peligrado el stop, que es lo importante.
Repasando el gráfico, me doy cuenta que sobre las 20h. había habido una muy buena señal.
Pero no lamento las ocasiones pérdidas.
He añadido 2 indicadores a mi plantilla en el NINJA TRADER, que creo que me pueden ayudar bastante:
Uno es un  histograma horizontal (de color verde)  instalado sobre el precio, que me indica los niveles de precio en los que se han negociado más contratos. Concretamente en el precio con mayor volumen de negociación la barra es de color rosa.
Ese nivel, si se vuelve a tocar va a ser una resistencia o un soporte muy decisivos, porque ahí van a haber muchos compradores y muchos vendedores.
El otro indicador se llama MACDBBlines. No os puedo explicar mucho de él, pues he de estudiar como se desenvuelve. Me lo pasaron, y lo acabo de instalar está mañana. Básicamente es un típico MACD al que se le han incorporado unas Bandas de Bollinger.
Si me funciona tengo la intención de usarlo como tercer filtro.
Bueno, pues el día bien, con sus 3,25 puntos.
Por último, si alguien sabe donde se puede conseguir un manual de NINJA en castellano, pues me haria un gran favor...
Buenas noches!!!

sábado, 17 de julio de 2010

Como conectar NINJA TRADER a una fuente de datos



Es este corto se explica bastante bien el proceso para conectar la plataforma NINJA TRADER a una fuente de datos externa (Yahoo, MB trading, Interactive, etc.)

viernes, 16 de julio de 2010

Especulando en futuros del Petróleo

En el post de hoy tengo algunas novedades.
El mundo especulativo de los futuros no se acaba en el Mini SP ó NQ; ni en los futuros europeos (IBEX, DAX, EUROSTOXX, etc)
Existen muchos mercados de futuros: petróleo, gas, oro, cobre, plata, trigo... y hasta unos futuros tan absurdos como los del zumo de naranja o las tripas de cerdo. O sea, que si no nos gusta un mercado, pues tenemos bastantes opciones de cambiar.
Ayer pase la tarde con un buen amigo que hace trading en los futuros del petróleo y me hizo una demostración de su forma de operar.
Y hoy me digo, venga, vamos a probarlo. 
Asi que me monto el gráfico en la NINJA TRADER; le instalo el Konkorde (para hacer bonito, la verdad, pues sólo lo he usado en la priemra entrada) y allá que me he metido, intentado recordar algunas de las pautas que ayer aprendí, porque principalmente mi amigo tradea siguiendo pautas de precio.
Este es el gráfico:
He usado la plataforma NINJA TRADER porque en Pro Real Time no tengo contratado el tiempo real para este futuro. Con la NINJA y teniendo cuenta operativa en Interactive Brokers puedo acceder gratuitamente a cualquier mercado.
¿Cómo se obtiene esta ventaja?
Realmente es una ventaja. Te puedes ahorrar los casi 100 € al mes que te cuesta una conexión de tiempo real. Simplemente hay que conectar, a traves de un protocolo API, la plataforma de graficación con la plataforma del broker. Es relativamente sencillo, y funciona de maravilla.
Yo no actúo con la NINJA porque además de estar completamente en inglés, nunca me he puesto a fondo con ella, y la verdad, no la domino. Se puede ver en el gráfico que no he puesto muchas cosas porque no se bien como funciona.
Para lo básico, que es ver la evolución del precio, y trazar soportes, resistencias y líneas de tendencia ya me defiendo.
La ejecucIón de las órdenes se puede hacer también a traves de NINJA, pero prefiero hacerlo directamente en la TWS de Interactive Brokers.
NINJA TRADER, también tiene un excelente simulador incorporado, de lo mejorcito que he visto.
Para quien esté interesado en este mercado de futuros le dire que la clave es "CL" y el vencimiento: 08-10, y sucesivos, por meses.
La garantía inicial requerida por el broker (IB, en mi caso, era hoy de 1.957 $). Pero hay otro brokers que piden menos (MIRUS, MBTRADING, etc)
La comisión de compra o venta es de 2,31$
El importe nominal del contrato, con lo que sales al "ruedo", son casi 76.000 $.
Cotiza en dólares, no en puntos, y el movimiento mínimo es un centavo de dólar. Ese movimiento representa 10 dólares en nuestra cuenta ( a favor o en contra).
Como se puede ver el apalancamiento es un poco fuerte. Un movimiento de 1 dólar nos hace ganar ( o perder) : 1.000 dólares.
Y estos movimiento no son nada raros. Hoy por ejemplo, ha iniciado la sesión en 76,57$ a las 15,30 horas, y ha marcado mínimos (hasta ahora: 17,35h) a las 16,09 horas, en 75,43$. Este es el famoso precio del barril "ligth sweet crude oil-NYMEX".
Pues bien, esa caída en 40 minutos de 1 dólar 14 centavos, representan 1.140 dólares para nuestra cuenta.
La verdad es que aún es muy fuerte para mi, y de momento lo voy a dejar a la espera.
Es un mercado para carteras desahogadas y corazones fuertes. La volatilidad es extrema y he visto mi cuenta pasar de los tres dígitos en positivo a marcar tres digitos en negativo, en cuestión de segundos.
Si, me ha ido bien, pero no quiero trabajar en esto guardando un desfibrilador en el despacho, por si acaso... Además muchas veces estoy solo, y no creo que mis gatos sepan usarlo...
Solo por curiosidad, y como un recuerdo de esta tarde, ahi van las operaciones:
1. 15,33h  76,15$ corto  cierre 76,05$ : + 95,38$
2. 15,44h  75,79$ corto  cierre 75,69$ : + 95,38$
3. 16,00h  76,76$ largo   cierre 75,90$:  + 135,38$
Agradable, pero voy a continuar mi trabajo en el Mini NQ. Esto de hoy no cuenta en la Evaluación.
Y ahora, amigos y amigas, me voy a...
.... que aún me quedan un par de horitas de sol... y la semana ha sido muy dura.
¡Que disfrutéis y sed felices!




 

miércoles, 14 de julio de 2010

Me encanta el mediodía

4 puntos en algo más de 2 horas no está nada mal.
Hay algunos días en los que esta zona horaria comprendida entre las 11/12 por abajo y las 14,30/15,30 por arriba da lindos beneficios.
Es verdad que cuando salta un stop es dificil recuperarse y también que a veces se mete en unos laterales insoportables y traicioneros, pero esto es el Mercado, Señores, a cualquier hora del día.
Después de 3 operaciones positivas es bastante atrevido seguir tentando a la suerte. Por estadística personal ya hay muchas posibilidades de un tropiezo. Y otra cosa, 4 puntos por contrato y día, para mí, ya es un buen resultado en el Mini NQ.
De hecho 2,5 puntos de media seria un buen resultado. Repito, es una opinión personal, y respeto cualquier otra.
Pues por eso he dejado de tradear antes de tiempo.
Quizas esta tarde vuelva a entrar, pero tengo que verlo claro.
Las dos primera entradas han sido muy claras y bien señaladas. Tampoco han hecho sufrir, excepto un poco la primera, hacia la mitad del recorrido, cuando ha aparecido un principio de señal inversa.
(por cierto,me doy cuenta de un error en el gráfico; en la primera, donde pone cierre 47,50 es erróneo; debe poner 57,50)
La tercera entrada ha sido más problemática. Se ha tirado 12 minutos (4 velas) completamente indecisa, y en la 5ª vela ya iba a cerrar, quedándome a la par, cuando ha pegado de golpe un tirón hacía abajo.
Por cierto, mientras escribia estas lineas se ha producido otra movimiento que hubiese podido aprovecharse. Aquí esta:
La más segura era la entrada 2 y el precio progresa casi 3 puntos (sin señal inversa)
Si tengo más actividad está tarde ya volveré a postear.
Sino, igual hasta el lunes.
Mañana tengo un encuentro con un buen amigo trader que me va a mostrar su operatoria en los futuros del Petróleo. (Hay que estar siempre dispuesto a aprender...). Cuenta que le va muy bien...
Y el viernes no tengo claro que me quede tiempo para el Trading...
Bueno, ya veremos... Saludos.

martes, 13 de julio de 2010

Operando en un canal

Esta sesión me ha servido para entrenar la operatoria en canales estrechos.
Como se puede ver en esta vista más general de la mañana ha habido una buena subida que se ha quedado agotada y ha estado fluctuando en un rango bastante estrecho de no más de 3,5 puntos. La ventaja es que ha tenido mini tendencias muy bien definidas que han dado señales para trading.
Hay que tener presente que este tipo de trading es bastante arriesgado y que lo mejor para minimizar los riesgos es no aspirar a grandes recorridos. Si llegamos al punto y medio (la mitad del rango) ya habría que salir.
Ahí ha estado mi error, pues he jugado a esperar más, precisamente por eso, porque la tendencia era definida, pero al final el escaso recorrido te juega malas pasadas y tienes suerte si cierras con alguna pirrica ganancia.
Este es el gráfico más ampliado y señalizado:
Los movimientos, como se ve, eran cortos en recorrido, pero tan bien definidos, que permitian el trazado de directrices de aviso de cambio de tendencia.
En la última operación, qe ha sido la única negativa, he estado dudando si jugarme el stop (que estaba a -1,75) o cerrar con la señal inversa de los indicadores. Si me lo hubiese jugado, hubiese podido ganar un punto y algo.
Pero como el balance tampoco era para echar cohetes, he preferido recoger beneficios y que un stop no me dejase casi sin un solo dólar.
Al final +2,25 puntos

jueves, 8 de julio de 2010

Volvemos al buen Camino

Tengo que reconocer que me afectó un poco los cuatro stops de ayer.
Bueno, técnicamente, 2 stops, 1 stop profit (sin profit, por deslizamiento, y 1 cierre negativo).
No estoy acostumbrado a estos resultados, ya que tengo un ratio de ganadoras elevado, que ronda el 70%.
¿Qué pasó, pues? 
Mas que obsesionarme en lo que pasó me he puesto a tomar medidas para delimitar estos problemas.
Acepto que existen los períodos de pérdidas. Pasa en los sistemas automáticos y también les pasa a los traders discrecionales. Posiblemente no fue más que eso. Pero es un aviso.
He llegado a la conclusión de que necesito filtros más potentes.
Que la señal de entrada, o de salida sea confirmada por dos indicadores. Y no dejar, como hasta ahora, el peso mayor sólo en el magnífico Konkorde, que es muy bueno, pero que no es perfecto, como ningún indicador.
Como se puede ver en el gráfico he colocado un estocástico sencillo y he esperado corcondancias con el Konkorde.
El resultado ha sido bueno en los dos trades realizados.
Horario de 12,15 a 14,30
Volumen de contratos en el E-Mini NQ al inicio: 12.000
Tendencia: levemente bajista
La jornada estaba siendo tranquila en las Bolsas europeas.
Operaciones:
1.  13,09h  86,25 corto  cierre 84,75  : +1,50 puntos
Entrada señalizada a la par por Konkorde y Estocástico, y a pesar del doji previo me decido a hacer caso y me meto. Sigo la rutina establecida hoy, rigurosamente, y no salgo hasta tener señales inversas de los indicadores.
Al poco rato se confirman las señales inversas y se convierten en señales de entrada para largos
2.  13,49h  85,75 largo  cierre 87,75 :  +2,00 puntos
Para salir algo lo mismo. Espero señal. Y salgo. Luego el precio pega un subidón de 10 puntos, pero eso es ya otra historia, porque ha sido consecuencia de las noticias de las 14,30, que han sido positivas (el desempleo en USA ha bajado de 475.000 a 454.000; se esperaba 460.000). Consecuencia, los mercados suben.
Una de mis normas, y esta es INAMOVIBLE, es no estar en mercado cuando se publican las noticias en los Estados Unidos. 14,30 y 16,00 son las horas en que se producen.
Porque no sabes para donde va a ir el precio.
Porque aunque tengas stops te los puede arrasar con deslizamiento y una buena pérdida.
Porque la vela de las 14,30 muchas veces es alocada. Te puede ir 10 puntos arriba; luego 10 abajo y quedarse igual, por ejemplo. Mientras tu lo has perdido todo.
Si estoy dentro, una vela antes salgo, cualquiera que sea mi posición, gane o pierda.
Las velas de "noticias" las carga el Diablo...
En resumen, buena y tranquila sesión que casi compensa las pérdidas de ayer.
Saludos

miércoles, 7 de julio de 2010

Se aprende más de los errores

A veces va bien un buen revolcón y hoy me lo he dado.
La parte negativa:
1.  18.42h  55.75 corto  Stop 57.50 : -1,75 puntos
2.  19.00h  56,50 corto  Stop 58.25 : -1,75 puntos
3.  19,12h  60,25 largo  Cierre 60,25 : 0 puntos
4.  19,17h  63,75 largo  Cierre 62,75 : -1,00 puntos
Aún no entiendo bien lo que me  ha pasado. Son esos días que todo sale mal. 
La parte positiva.
Se aprende. 
No se debe estar hablando por teléfono mientras se hace trading. Otras veces lo he hecho y me ha salido bien. Pero hoy no. Lo mejor es dedicar toda la atención.
Quizas no estaba en la mejor forma, ya que tengo un ligero resfriado.
Y se acabaron las excusas.
Acepto el revolcón.
He repasado las entradas y algunas no las entiendo muy bien.
Posiblemente lo mejor es que me he dado cuenta de que puedo hacer una pequeña modificación a partir de las señales, mejor dicho tomar una interpretación diferente a la que hago a partir del Konkorde.
Además era algo que tenía delante de las narices, y que releyendo atentamente las indicaciones de su creador lo pone claramente. Y no me habia fijado... o me había olvidado.
Bueno, mañana será otro día.
No se puede ganar siempre.
Cabrea perder, pero no pasa nada. 
Hay que ser conscientes que no se puede ganar todos los días.

martes, 6 de julio de 2010

Pasito a pasito

Otra jornada de mediodía ( de las 13,30 a las 15,00) por compaginación de horarios.
No me gusta demasiado esta hora, pero prefiero hacer algo a no hacer nada. Este mes de Julio, si puedo, quiero tradear todos los días, aunque sea lo de hoy, horita y media.
Se acerca el momento en el que he de tomar decisiones importantes. A lo más tardar, en Septiembre - Octubre.
¿Qué decisiones?
Pues asumir un sistema determinado; dedicar un horario fijo al trading (mínimo 4 horas al día); y aumentar el número de contratos.
En fin, dedicarme en serio al tema, y explotarlo como fuente de ingresos principal, que es el objetivo.
Si estas decisiones no se pudiesen tomar, porque no viese la viabilidad, no tendría otro remedio que dejarlo.
En estos momentos me siento positivo, pero soy consciente que me faltan horas de vuelo para validar los resultados.
No se si lo he contado alguna vez, pero estas pruebas las estamos haciendo por duplicado dos traders (bueno, aprendices de traders): Mont-Rat y yo, Zentrader.
Básicamente usamos el mismo sistema, pero con algunos matices diferentes, sobre todo en lo que se refiere al "filtro" de entrada.
Yo utilizo Konkorde,  patrones de Análisis Técnico y de velas;  y alguna vez el Estocástico.
Mont-Rat, también Konkorde, pero su "filtro" es la Teoria de la Onda de Elliot y el MACVOL (Macd de volumen en histograma).
En Agosto preveo una Reunión en la Cumbre para que cada cual exponga sus resultados (tengo que decir que los suyos son muy buenos ultimamente, mejor que los mios, aunque también le dedica más tiempo y es más regular).
Lo lógico es que al final hagamos un "refrito". Ya veremos.
Pasemos a la sesión de hoy:
1.  13,39h  46,00 largo  Stop 14,25  : -1,75 puntos
Reconozco que la señal era muy débil. Había un doji previo, pero la primera barra alcista no era lo suficiente enérgica. Y tampoco he valorado mucho que estábamos en una corrección bajista.
Entrada precipitada. Acababa de abrir las pantallas. Debo obligarme al "período de aclimatación" , ese tiempo de estudio previo de la situación de mercado antes de proceder a la primera operación, que no debería ser inferior a 20 minutos.
2.  13,50h  45,00 largo  cierre 46,50 : +1,50 puntos
Entrada más correcta. La tendencia del KK había tocado la línea "0" y yo entro a la segunda barra después del "0".
3.  14,15h  48,00 largo  cierre 49,25 : +1,25 puntos
Reentrada en la misma montaña de acleración tras un fallo de barra y otra superior a la anterior al fallo. Permisible, pero arriesgado. A favor: subita entrada de volumen de manos fuertes (histograma azul)
4.  14,30h  49,75 corto  cierre 49,00 : +0,75 puntos
Sí, pero... pero... Parecia un inicio de corrección evidente, pero se ha complicado. Demasiado sufrimiento para tan poco beneficio. Aunque la verdad es que, aunque no aparece en el gráfico, finalmente se ha ido un poco más hacia abajo.
Saludos y ¡Hasta mañana!

lunes, 5 de julio de 2010

Nacido el 4 de Julio

Si, ya se que hoy es día 5 de Julio.
Pero mis amigos del Nasdaq no querian quedarse sin su festivo y asi en los USA pasaron la celebración de ayer domingo a hoy lunes.
Total, jornada sin referencias americanas, jornada aburrida en el IBEX y en las demás bolsas europeas.
Como viene siendo habitual, aunque sea festivo en su país, los del CME (Chicago Mercantil Exchange) enchufan su máquina de los futuros hasta media tarde, para los adictos recalcitrantes.
Claro que estos días tienen un volumen testimonial y a no ser que uno esté en plena crisis de abstinencia, mejor hacer el "americano" y tomarse la jornada de vacaciones...
He tradeado durante 1 hora, de 14 a 15 de la tarde, mas que nada para ver un nuevo "juguetito" que puede ayudar al trading,
Este es el gráfico y también paso a explicar de que se trata:

En el tramo incluido entre las dos lineas verticales rojas, he realizado un par de trades:
1.  14,13h  25,75 corto  cierre 24,50  :  +1,25 puntos
2.  14,44h  24,75 largo   cierre 25,00 :  +0,25 puntos.
La primera entrada ha sido correcta por sistema, pero el precio se ha quedado deambulando sin dirección clara durante una media hora. Al final le he sacado ese punto y veinticinco, aunque también se hubiese podido ir a la contra. Cuando se está tanto tiempo en un mercado parado e indeciso, puede irse para cualquier sitio.
La segunda operación es otra historia que vale la pena comentar.
Habia puesto una limitada para ganar esos 1,25, pero como había pasado tanto ya me había olvidado practicamente.
Consecuencia: He cerrado manualmente (un error) y a la vez se ha disparado la orden limitada, por lo que simultaneámente he vuelto a quedar en mercado, pero esta vez largo.
Son errores técnicos, que pueden dar algún disgustillo. Hay que estar muy atento.
Como es una operación indeseada tengo 3 opciones:
A. Cerrar enseguida, pierda o gane. Esta seria la politicamente correcta.
B. Poner un stop, y esperar si por casualidad progresa a mi favor. 
C. Como el día es muy tranquilo y oscilante, esperar si se pone 1 tick a favor y salir.
Elijo la C.
No hay más historia. Pero insisto en que se debería escoger la A. No debo arriesgarme en una operación fruto de un error.
Y ahora veamos esas 5 lineas que atraviesan el precio a modo de canales.
Es una nueva herramienta de Blai5, que ha publicado recientemente la plataforma PRT.
Técnicamente la herramienta se llama Titán, y visualiza unas lineas que tienen algo de Bollinger, de lineas de tendencia y de pivots points móviles.
El propio Blai5 ya advierte que se trata de una herramienta experimental y aconseja ir con cuidado con ella.
Voy a tenerla unos cuantos días para probarla, pero sin que sea ella la que me marque o no las entradas.
Hoy, por el escaso volumen, no se puede juzgar su validez, pero de todas formas, si le echamos un vistazo, resulta esperanzador.

jueves, 1 de julio de 2010

Sobre operando

Llevaba muchos días sin hacer trading. En Junio, muy poca cosa, y a principios de mes.
Un día por una cosa; otro día por otra.
La verdad es que no acabo de meterme de lleno en el trading.
Hoy he comenzado a las 7 de la tarde, para hacer la segunda parte de la sesión.
Lo que me gustaria destacar es la dificultad emocional de volver a entrar en las rutinas del Trading después de haberlo dejado aparcado durante un tiempo.
Conocemos la mecánica; conocemos la teoría; conocemos el sistema. Todo tendría que ser igual. 
Pero no lo es. Hoy, por ejemplo, me costaba calcular mentalmente los stops, cosa que tenia muy por la mano. La velocidad de los ticks me parecia más rápida que de costumbre.
Es indudable que si no entrenamos; que si no estamos cada día en la operativa, se pierden reflejos.
Este es un trabajo muy exigente. Pararse y aparcarlo durante un tiempo, a veces va bien, para aclarar ideas y conceptos, pero siempre pagaremos un tributo en esa pérdida o disminución de habilidades que ya creiamos consolidadas.
No voy a comentar operación por operación, como en otras ocasiones porque han sido demasiadas.
Para llevar el cómputo basta un resumen.
Operaciones totales: 8
Positivas : 5
Negativas: 3
Puntos positivos: +6,50
Puntos negativos: -3,75
Puntos netos:       +2,75
Un magro resultado, porque si le descontamos las comisiones nos quedamos con 23 dólares.  Pero bueno, todo lo que no sea acabar en negativo, bienvenido sea.
No es por poner excusas (o quizás si... no se) pero si se ve el gráfico, con las señales de aperturas, se puede ver que tampoco he acertado con el mejor tramo de la tarde. Estaba el precio bastante lateral y con una dosis de inquietante volatilidad muy molesta.
¿Por qué he sobreoperado? Lo achaco a las ganas que tenía de volver a darle a la tecla, que por otra parte es otra de las debilidades que voy superando. Después de tantos días la recaída era previsible.
Practicamente todas las entradas han sido con señal del sistema, aunque actualmente tengo dos tipos de señales, siendo una más agresiva.