sábado, 27 de febrero de 2010

RMO. Simulación 26 de Febrero

 
No ha sido un día propicio para el sistema RMO.
Una subida impulsiva y un largo lateral parece que no le sientan muy bien.
Aún así se sale a la par más o menos.
3 puntos positivos, que contando las comis y la reducción del 75% que aplico a los resultados  se quedaría en nada. A lo sumo podría salvar medio punto o algo así.
Seguiremos probando.

Confusión mental

 
Para terminar el mes no he tenido una buena sesión. Hoy el psicotrading ha fallado. 
Como no me caben en el gráfico las seis operaciones que he hecho en:  ¡hora y media!  paso a detallarlas:
1. 15,32 h.   08.00 corto  07,50 cierre  : + 0,50 puntos
2. 16,06 h.   03,75 corto  05.75 stop:      - 2,00 puntos
3. 16,12 h.   13,25 largo  11.00 stop    :  - 2.25 puntos
4. 16,15 h.   13,50 largo  15,00 cierre  :  +1,50 puntos
5. 16,19 h.   16,75 largo  17,50 cierre  :  +0,75 puntos
6. 17,00 h.   15,25 corto  14,50 largo   :  +0,75 puntos

Total de la jornada: -0,75 puntos. Con comisiones :  -2,25 puntos.

Hoy he sido un operador impulsivo. No hay excusas. Supongo que de cuando en cuando tiene que pasar.
No vale la pena comentar las entradas, porque el problema no han sido éstas, por lo menos el principal, sino la  sobreoperatoria impulsiva.
Sólo hay que fijarse que entre 16,06 y las 16,19 he hecho 4 entradas. ¡ 4 TRADES EN 13 MINUTOS!
Ahí esta el problema a resolver. Y a procurar que no se repita.
Tengo que entrar con sistema, y desde luego, el sistema no da 4 entradas en 13 minutos.
¿Qué ha pasado?
Pues, 2 stops seguidos, que duelen lo suyo. Y luego aparece el impulso de revancha, el ver como hay un movimiento impulsivo al alza, y que te lo estas perdiendo, y encima estas en números rojos. Entonces vienen las entradas apresuradas, sin orden ni concierto.
El estropicio no ha sido ni mucho menos grave: 45 dólares de coste. No es esto lo que me molesta, sino el haber operado mal, el haber caído en hacer lo que no hay que hacer. Esto con un contrato no pasa nada, pero con varios y si además operas en el SP, como es el objetivo de todo este aprendizaje previo en el NQ, te puede hacer un buen descosido.


viernes, 26 de febrero de 2010

RMO. Simulación 25 de Febrero

 
No deja de sorprenderme este indicador. 
Habrá que probarlo pronto en real si sigue así.
Hoy 5 entradas, con sólo una de falsa (80% de efectividad)
Y +28,25 puntos netos de recorrido global.
Siguiendo mi posición conservadora esto garantizaria +7 puntos reales.
No se si estoy viendo un espejismo o estoy haciendo algo mal.
Puestos a buscarle pegas, la más importante que encuentro es tener que estar enganchado 6 horas a las pantallas. Pero también es duro trabajar 8 horas en una oficina o haciendo de comercial persiguiendo clientes.
Y siempre se puede buscar algún socio/a y partirse la jornada. Se dobla el número de contratos y se reparten los beneficios/pérdidas al 50%. Es una idea.

Poco juego en el inicio

 
Hoy un inicio muy poco claro y con poca volatilidad. El mercado estaba expectante y no tomaba ninguna decisión. Ha duras penas me he permitido hacer una sola operación, que además ha tardado un montón de velas en concretarse, para sacar un punto. Y gracias.
He tenido que acabar pronto para asistir a la presentación en directo que hacia La Escuela de Inversión www.laescueladeinversión.com en un hotel de Barcelona.
Muchos aspirantes a traders (más de 100) se han reunido, para escuchar durante casi 4 horas, las grandes ventajas y oportunidades que da invertir en los e-minis. 
He bromeado con Mont-Rat, que también ha acudido, haciendo referencia a los "tibus" (las manos fuertes) del indicador Konkorde, que necesitan comer pececillos nuevos.  Y allí había muchos. Un poco de humor negro, sin mala intención.
Voy a reservarme mi opinión, porque tampoco se pueden sacar conclusiones de una presentación.
Me gusta asistir a estos eventos porque me gusta estar informado, pero  no estoy  muy interesado en hacer ningún curso de futuros, y no porque ya lo sepa todo, que no es así, sino porque quiero darle una oportunidad a la línea que estoy siguiendo.
Estos chicos de La Escuela de Inversión son simpáticos y voluntariosos, y representan en España la franquicia de los americanos International Traders.
Han hecho una conexión en directo con el miniSP y algunos trades, que por cierto no les han salido muy bien, pero la verdad es que estaba todo muy lateral a esa hora ( sobre las 21,30).
¿El sistema que siguen? Pues no se, porque ocultan muchos datos, normal por otra parte, porque a quien le interese tendrá que pagar.
¿Precio? Pues no lo han dicho y han redirigido a su web. Creo que son carillos...



jueves, 25 de febrero de 2010

RMO. Simulación 24 Febrero 2010

La primera parte de la tarde el indicador RMO ha estado en situación alcista, y por lo tanto sólo debian ejecutarse las entradas largas. De hecho en toda la sesión no ha dado una sola señal corta, porque en el período con el indicador bajista no ha habido cruces.
Ha dado 5 entradas, en una de las cuales salta claramente el stop. 
En las otras 4, hay desarrollo, que sumado llega a los +21.50 puntos
Netos quedan +19,50 puntos
Como quiero ser conservador, en todas estas pruebas considerare que solo se cogera aproximadamente un 25% del desarrollo, aunque creo sinceramente que deberia llegarse a bastante más, por lo menos el 40%.
Asi pues nos hubiesemos quedado con unos 5 puntos, que no esta mal.
Voy a continuar estas pruebas simuladas de fin de jornada unos cuantos días más, quizás 7, los dos de esta semana y los 5 de la siguiente. No se, me da buenas sensaciones este indicador...
Después será cuestión de ponerse en real y ver que pasa.
Mañana no se si podre tradear, pues por la tarde asisto a la presentación de un curso de futuros de una franquicia norteamericana. Creo que son extraordinariamente caros. Sera interesante ver como intentan venderlos. Por lo demás siempre se aprende algo... aunque sean técnicas de marketing

miércoles, 24 de febrero de 2010

Me he conformado con poco

Sigo disponiendo de poquísimo tiempo para hacer trading. Hoy dos horas escasas, pues luego tenía mi tarde semanal de voluntariado. Asi que me he conformado con las dos primeras (y únicas entradas). Como han sido positivas, ya he dado por buenos los +2,50 puntos.
Luego se pueden apreciar otras dos buenas señales por cruce de media del Konkorde, sobre todo la alcista, que ha desarrollado unos 10 puntos, pero yo no se donde estaba. Seguramente haciendo otra cosa o navegando por otra pantalla, porque no me he enterado de ellas. Y cuando las he percibido ya era tarde.
Creo que en el fondo era un defict de atención porque no estaba interesado en hacer más entradas...

martes, 23 de febrero de 2010

RMO. Rahul Mohindar Oscillator

 
  
 Este señor que aparece en la foto, tan seriote, es Rahul Mohindar. Es hindú. Dirige una empresa de software y también trabaja de analista financiero en su país.
Creó un interesante indicador, el denominado "Rahul Mohindar Oscillator", tambien conocido por su abreviatura RMO.
En esencia es un indicator complejo dividido en dos partes.
Son las únicas que he encontrado con información al respecto.
El RMO utiliza las medias arco iris como base del cálculo y a partir de ellas obtiene una variable llamada Swing trd1. Después obtiene dos curvas mas (Swing trd2 y Swingtrd3 que se van entrecruzando entre sí, dando señales válidas para trading.
Para finalizar su cálculo obtiene una tercera curva, que es el RMO propiamente dicho y que se mueve por arriba y por abajo de una linea "0". Es un indicador de tendencia. Si esta por debajo de "0" la tendencia es bajista y nunca se operará aunque el cruce de las dos curvas anteriores sea alcista. Sólo son válidos los cruces en consonancia con la tendencia marcada por el RMO.
Y viceversa para los cruces alcistas.
El indicador original está separado en dos ventanas. Es mérito de Blai5 que en la plataforma de ProRealTime lo tengamos disponible en una sola ventana, tal como aparece en el gráfico de arriba.
Hoy como tampoco he tenido ocasión de operar en tiempo real, al igual que ayer, he aprovechado para recontar, a toro pasado, las posibles entradas dadas por este indicador. No es el primer día que lo hago, pero si el primero que lo publico. Los resultados me parecen interesantes y consistentes, y creo que puede complementar muy bien al Konkorde.
Como todos, hay días que funciona mejor que otros, pero creo que a la larga y usado sistemáticamente su resultado seria positivo.
Repasada la tarde de hoy, sólo nos ha dado tres entradas, pero ¡caray, qué buenas! +24.75 puntos de recorrido posible. 
Aunque se quedasen en la operatoria real en sólo una cuarta parte, ya serían 6 puntos, que no está nada mal.
Creo que se merece un poco de atención. 
Insisto, sólo se opera en los cruces que  se producen a favor de la tendencia definida por la situación del RMO (debajo del "0", bajista; por encima de "0", alcista), aunque resulta que si se siguen todos los cruces también da resultados aceptables.
Lo dicho interesante, si no como indicador único, si como complemento en nuestro trading.

viernes, 19 de febrero de 2010

Muy relajado hoy...

Como tenia compromisos para esta tarde me he colocado en las pantallas poco antes de las 14,30, listo a aprovechar las noticias USA, que hoy parecia que iban a tener cierta relevancia, y asi poder acabar pronto. (¡qué pocas ganas de trabajar! Los viernes siempre serán los viernes...)
Hubo un tiempo lejano, hace por lo menos año y medio en el que mi sistema favorito, y en el miniSP500, era el de las noticias. Le llamaba el "sistema vela loca" y consistía sencillamente en esperar las noticias, preferentemente las de las 14,30 y luego algunas que se dan sobre las 20,00 (declaraciones de la Reserva Federal, comentarios de Greenspan, etc).
La técnica es muy simple: subirse a la estampida; coger punto y medio, dos puntos o algo mas, y salir por piernas.
Bueno, salir, sale... a veces. Pero como se te gire el mercado a la contra sólo entrar te hace un buen descosido, pues cuando das la orden de cierre ya estás en tres dígitos rojos, y encima por la extrema volatilidad de esas velas, el deslizamiento a tu contra puede ser de campeonato.
Lo deje estar. Demasiado riesgo. No recuerdo bien, pero debí tener algún buen palo.
Hoy he vuelto a las andadas, pero controlando: esperar señal, stop ajustado y moderación en las ambiciones. De hecho no ha dado para mucho. Los datos han sido ambiguos y las bolsas apenas lo han celebrado. El objetivo de +1,50 me ha dejado buen gusto.
Ya no he querido operar en la apertura del mercado americano y lo he contemplado tranquilamente. Además estaba comiendo y tampoco es cosa de arriesgarse a un corte de digestión.
Se puede ver en el gráfico que he marcado tres activaciones por señal, que a mi parecer son buenas, pero que no he ejecutado.
A la cuarta si que he entrado y ha sido la peor de todas. Por los pelos he podido cerrar con +0,50 puntos.
Después ya he tenido que dejarlo.
El lunes será otro día.
Ahora llueve, pero para mañana han pronosticado un espléndido día de sol, que pienso aprovecharlo paseando por la playa.
¡Hasta la Vista!

jueves, 18 de febrero de 2010

Tengo un problema


Cuatro operaciones.
Tres positivas y una negativa.
75% de efectividad.
Pero con este ratio no puedo conformarme con tan bajos resultados: +2,25 puntos.
Si le descontamos las comisiones de las cuatro operaciones, que equivalen a un punto negativo, nos quedamos con SOLO +1,25 puntos.
Si, ya sé, posiblemente este ratio de beneficios mejoraría en el mini SP500, al ser, proporcionalmente más baratas las comisiones. Pero no es suficiente.
Hay una parte del sistema que parece funcionar bien, que es el subsistema de entrada y otro, el subsistema de salida, que no.
Y es fundamental que funcione. Posiblemente es la parte más importante del trading operativo: la gestión de los cierres.
Estoy trabajando en posibles soluciones.
Aumentar el número de contratos es una, pero no me gusta. O por lo menos antes hay que intentar dar con otras soluciones.
La primera entrada de hoy no tiene discusión. Salta el stop, pero estaba bien hecha. A lo sumo podría discutirse que quizás hubiese sido conveniente esperar a la rotura de rango bajista de la vela anterior.
La segunda la compensa y con un buen cierre a tiempo.
La tercera es ajustada, pero correcta.
Y en la cuarta salta el stop de protección. Técnicamente correcto, siguiendo mi sistema: Cuando el precio progresa +1,25 coloco un stop profit a +0,25 sobre el precio de entrada. Me saltan muchos, pero me protegen, quedando en tablas y con las comis pagadas.
Puedo repensarme el nivel de los stop profit, pero no creo que de momento vaya a renunciar a ellos.
Hoy puedo estar satisfecho. He operado conforme a sistema. y ha sido positivo
Ya encontrare soluciones. De momento vamos bien.
Al menos eso creo.

domingo, 14 de febrero de 2010

"Aleta de Tiburón"

Comentario del libro:
Autor: Javier Alfayate.
344 páginas.
Creo que la formación continuada es impresindible en cualquier profesión, sea uno lampista, vendedor o ingeniero.
Si uno quiere ser un buen trader y vivir de los mercados o sacarles un buen rendimiento necesita un constante esfuerzo de investigación y reciclaje: asistir a cursos y seminarios, leer incansablemente todo lo que vaya saliendo sobre el tema y navegar por páginas de calidad sobre la temática en internet.
Mi última lectura ha sido esta, un exhaustivo trabajo, muy bien documentado y con una gran cantidad de gráficos a todo color.
Javier Alfayate expone, además de consejos generales sobre inversión, un sistema de especulación a medio y largo plazo que he de confesar que no conocía, aunque había oido hablar de él. (sistema Weinstein)
Nada que ver con mi operatoria diaria con futuros sobre índices, salvo por el uso del indicador Konkorde. Es otro planteamiento radicalmente distinto, pero que me parece que tiene una gran efectividad.
A pesar de mi interés en los futuros como herramienta de trabajo, también contemplo la inversión en acciones para completar mi cartera. Son como las dos caras de la misma moneda.
Por ello me encontraba buscando un sistema que pudiese aplicar a mi cartera de acciones y que me emplease el menor tiempo posible.
Ya estoy bastante liado con las pantallas de los E-Mini americanos para encima estar pendiente del mercado continuo español.
Yo lo que necesito es el sistema tan bien planteado por Javier. Gráficos semanales, que basta revisar un ratito el sábado por la mañana para tomar decisiones de compra o venta. Instrucciones claras. Todo muy visual. ¡Genial!
El resto de la semana me despreocupo. Mi stop me protege ante algún movimiento brusco y dejo que la tendencia siga su curso.
Recomiendo este libro para personas que ya tengan un cierto nivel de conocimiento en análisis técnico.
Al final de algunos capitulos existe unos cuestionarios de autoevaluación sobre gráficos de valores reales, en los cuales el autor plantea qué decisiones tomaria el lector en cada supuesto. Posteriormente podemos saber la respuesta correcta y su razonamiento. Es de una gran ayuda para acabar de comprender el sistema.
Los capitulos sobre gestión monetaria me han resultado los más áridos y voy a tener que volverlos a leer, pero ahí asumo yo me responsabilidad, ya que es una parte, que aún reconociendo su importancia, siempre me ha costado de poner en práctica. Es una asignatura pendiente que tengo como aprendiz de trader.
Con la configuración de la pantalla he tenido algunos problemas y no me queda tan bien como al autor en sus gráficos, (de hecho no he sido capaz de meter todos los indicadores en la misma plantilla) pero tengo entendido que pronto... en ProRealTime va a estar la configuración ideal del sistema. La esta programando Blai5 y seguro que va a quedar de maravilla.
El libro no lo he visto en librerias, pero se puede comprar sin problemas por internet.
Yo lo compre en www.hipafinanzas.com. También se puede a traves de la web del autor: www.accionesdebolsa.com


viernes, 12 de febrero de 2010

Hoy un poco de seriedad y buen balance

He sabido contenerme, y eso es bueno.
He visto desde la barrera la batalla librada durante más de una hora desde la apertura, sin meterme en ella. Mi sistema necesita ánimos más calmados.
La primera señal era corta (esta señalada por la flechita roja) y no la he realizado pese a que se daban las condiciones (corte de la media, ausencia de verdes y "tibus" saliendo) porque llevabamos 4 velas consecutivas rojas y a la última la habián desvestido. No me parecia seguro.
La verdad, es que operando rápido habría sacado el profit, o sea tablas.
Me lo he jugado todo a una en la siguiente, alcista, con los verdes acelerando. Ha sido buena . +2,50 puntos.
Y aqui me digo. "Ya está bien. No vamos a caer como ayer. Con esto me doy por satisfecho".
Lo que se ha montado luego de una pequeña corrección ha sido un inesperado impulso. O te arriesgabas con una entrada "al paso" (que me lo tengo bastante prohibido) o me bajaba de compresión a 1 minuto o a ticks para entrar aprovechando un retroceso.
Estando en ticks y con la intención de arañar un puntito he hecho la segunda entrada, larga claro.
Ha estado titilando unos instantes, no se veia claro, y no queria perder lo ganado, asi que me he conformado con +050 puntos.
Luego se ha disparado 12 puntos hacia arriba ¡Casi nada!
Pero estoy aprendiendo a NO lamentarme por las ocasiones perdidas. No sirve de nada.
Yo he conseguido un objetivo aceptable y ya debo estar contento.
Por cierto con el tema del objetivo le estoy dando vueltas estos días.
¿Cual debe ser mi objetivo en el Mini Nasdaq?
Creo que 3 puntos, como hoy, por contrato y día es algo realmente interesante.
Y otro tema:
¿Hay que cerrar las pantallas una vez alcanzado el objetivo o hay que ser un trader disciplinado y respetar un horario de trabajo?
No son reflexiones banales porque van a marcar el rumbo de nuestros resultados.
Para terminar la semana quiero transcribir un fragmento del Dr. Steenbarger, "coacher" de traders:
Al trabajar con traders, me centro en que sean rentables al final de la semana y el mes -no en cada operación o siquiera cada día-. Para el trader activo, hay muchas operaciones en un día y hay cinco días en la semana. Siempre y cuando no pierda demasiado en una operación puede darle la vuelta al día. Mientras mantega las pérdidas diarias a un nivel razonable, tendrá la oportunidad de acabar la semana en números negros. Y siempre y cuando una sola semana no le deje hundido en un hoyo demasiado profundo, todavía podrá terminar el mes siendo rentable.
Quedan muchas operaciones en la semana, el mes y el año. El objetivo es tener una temporada exitosa: esa perspectiva hace que sea más fácil olvidarse rápidamente de los tantos que se pierden y centrarse en lo verdaderamente importante.

Hay que tradear con perspectiva. Sin euforia por una buena ganancia, ni depresión tras una serie de stops ejecutados. Fácil de decir. No tanto de cumplir. En eso estamos.
¡Buen fin de Semana!

jueves, 11 de febrero de 2010

Para esto...mejor no meterse

Una semana sin poder hacer trading y hoy, cuando con el gusanillo picando me decido a realizar alguna operación, ya se había acabado lo bueno de la jornada.
Deberia tener asumido que después de una subida en vertical de más de 30 puntos y con el precio ya encajonado en un lateral, lo mejor es ni entrar, pero bueno siempre pienso que algún punto se puede rascar. Pero es como jugar a la ruleta, rojo o negro ( en mi caso rojo o verde), la fortuna te puede ser favorable o no.
Así en la primera operación he sacado unos justitos 1,25 puntos, y visto como estaba el panorama durante bastante rato he estado pensando no arriesgar nada más. Luego he visto una señal que parecia bastante fiable de Konkorde, con pico de verdes y todo, pero el siguiente velón rojo me ha sacado del espejismo haciéndome saltar el stop (-2,00 puntos).
Rebotado he entrado a la siguiente señal bajista; el precio ha estado pululando durante mucho rato y al final he cerrado por tiempo, ganando +0,25 puntos. Y gracias, porque ya me veia otro stop ejecutado.
Ya no que querido continuar. En total hora y media de trabajo.
Y tenia que haber hecho caso al primer impulso y cerrar con la primera operación.
Resultado final -0,50 puntos . 3 operaciones.

Resistiré

video

Me ha gustado mucho este video que he recibido.
Quizás es que me ha pillado en horas bajas.
LLevo una semana sin hacer trading y estoy saliendo de una gripe.
Y la canciocita me ha animado, vamos que hasta me he puesto a bailar.
Gracias AIRBUS del Foro Aguila Roja.

jueves, 4 de febrero de 2010

Los osos mandan

Del Ibex prefiero ni comentarlo, después de su peor jornada desde Noviembre del 2008.
Pasemos al plato principal.
En los futuros americanos también han habido fuertes caídas. A la hora de escribir esto (18,30) el Mini NQ pierde un -2,38% y el Mini SP un -2,53%.
Era hoy un día propicio para sacar unos puntitos en la caída inicial prevista y salir pronto.
En la primera operación me he adelantado. Tenía señal alcista y faltaban poco minutos para la apertura en Wall St. He jugado a intentar arañar un punto o punto y medio y me ha salido el tiro por la culata.
Las tres siguientes operaciones han sido bajistas, como no podía ser de otra manera. La segunda y tercera con señal de Konkorde, aunque reconozco que la de las 15,30 muy arriesgada.
En la tercera, todo y sacar +4,75 podía haber esperado un poco más y seguir cogiendo tramo descendente, pero el miedo a la volatilidad de la primera media hora de mercado me ha podido más, y he pensado que valía más pajaro en mano.
De la cuarta y última no estoy satisfecho. Le he sacado 1 punto (que me sirve para pagar las comisones de la tarde), pero no tenía señal del indicador, sólo una rotura de un soporte, y tanto podía haber salido bien como mal. (Bien pensado, lo mismo se podría decir de todas, ¿no?)
Hasta mañana, que si opero lo hare sobre el mediodía, pues por la tarde voy a un seminario de Aitor Zárate, en Barcelona. Seguro que aprendo cosas, y saldré motivado, eso seguro.




miércoles, 3 de febrero de 2010

Poco trabajo y poco de todo

Tanto el lunes como ayer martes he estado con la cabeza en otra parte y hoy prácticamente también.
Asi que mi primer trade del mes no ha llegado hasta las 20,54 horas de hoy. De hecho me he puesto a trabajar a las 20,30 h.
En el gráfico se puede ver el tramo horario, muy escaso, y aunque no ha sido de esos laterales detestables, tampoco ha sido ninguna maravilla.
Además he comenzado de mal humor, tras saber del descalabro (uno más) de nuestro IBEX y en concreto de mis acciones del SANTANDER, que por cierto están ya las pobres, con la señal de cierre pisándoles los talones. Mañana será crucial.
la mini jornada ha sido muy sosa.
En el primer trade, entrada a 82,00, progresa punto y medio y retrocede. Total salta el stop que ya había avanzado a profit y me cubre las comis. He ejecutado por señal del Konkorde, pero con retraso, lo que me ha hecho entrar 1 punto tarde.
En el segundo, ejecutado a tiempo preciso de señal y como quería algo positivo, cuando veo el punto y medio cierro sin pensarlo dos veces.
Total puntos: +1,75, menos comis +1,25.
Estaba más pendiente revisando los gráficos de mis acciones que el del Mini Nasdaq, y asi no salen las cosas bien.
Como se ve he marcado otras dos posibles entradas que ha dado Konkorde, pero que no me he atrevido a ejecutar. La primera tenia recorrido para acabar positiva; la segunda, huele a stop saltado claramente.

lunes, 1 de febrero de 2010

Evaluación de Enero 2010

¡Tengo los números!
¿Por dónde empezamos?
En clave final son esperanzadores, porque son positivos: 25 puntos netos en el Mini Nasdaq.
Otro buen dato es la efectividad: 75% de trades positivos.
En el aspecto negativo destaco el escaso recorrido de los trades positivos: +1,39 puntos y el coste de las comisiones, que me quita hasta un 35% de los beneficios, y eso es culpa de efectuar demasiadas operaciones y del poco montante de las ganadoras.
Esos 25 puntos netos (puntos positivos menos puntos negativos) se quedan, una vez descontadas las comis del broker, en poco más de 16 puntos.
No es para echar cohetes, pero tampoco para rasgarse las vestiduras.
Estoy operando con 1 contrato ( y lo que te rondaré hasta que tenga las cosas claras...)
Mientras no haya pérdidas todo va bien.
Y hay un dato que a mi me gusta: La rentabilidad sobre inversión.
No se si todo el mundo estará de acuerdo en como cálculo la rentabilidad, pero yo lo hago así.
Evidentemente no la calculo sobre el importe nominal de 1 contrato de futuros del Mini Nasdaq, porque yo no invierto los 35.000 dólares que vale, sino sólo el margen, la garantía que me pide el broker, que está sobre los 1.200 $.
Ese es mi riesgo.
De hecho es mucho menos en cada operación. El riesgo real, salvo caída del sistema informático u otra hecatombe catastrófica, está fijada en el stop que asumo (entre 2 y 4 puntos = 4o ó 80 $).
La garantía puede variar de un día para otro, e incluso dentro de la misma jornada, pero por regla general está sobre esa cantidad, los 1.200$ para el primer contrato y sobre los 900$ para los siguientes.
Si no me equivoco, técnicamente en la apreciación del riesgo, yo, con esos pocos puntos le he sacado una rentabilidad del 27%.
De todas maneras, y como no me ha gustado nunca el cuento de la lechera, prefiero seguir acumulando datos y experiencia.
Es demasiado fácil decir: "si con un contrato saco esto, pues invierto 10 en cada operación, y..."
No es este mi camino.
Sigo con 1. No hay prisa.
No tengo mi sistema consolidado y lo sé.
No soy un buen trader aún, posiblemente, ni siquiera mediocre (que es estar "en la media" como dice Aitor...).
Pero intuyo que voy por el buen camino.
Y este blog me esta ayudando.
Mientras procuro relajarme, paseando por la playa, ayer domingo, en donde tomé la foto de arriba.
Todo llegará.

Viernes 29. Prueba con ticks.

Como ya comente en el post del jueves, quería dedicar una sesión, o más bien algún ratito a hacer un seguimiento en gráfico de ticks, y a ser posible alguna operación.
Hoy ya había tenido una buena jornada y me parecia un poco inadecuado volver a tentar a la suerte, y más utilizando una nueva estrategia, pero al final de la jornada, he vuelto a casa, a las 9 de la noche, quedaba más o menos 1 hora de mercado... y ha podido más la curiosidad.
Arriba está el grafico. 144 ticks por vela. He estado 24 minutos operando (3 trades) y ese tiempo ha dado para generar unas 100 velas.
Estrés y velocidad, esa es la parte negativa.
La positiva, que me ha proporcionado tres entradas por Konkorde ( dos de ellas muy claras) y las tres positivas (1,25 - 1,00 y 0,25)
La cosa es para meditarlo.
La ventaja que le veo es que da mas opciones de entrada, pero para quien acepte un trading nervioso y nada relajado (...aunque, ¿Cuándo es relajado el Trading?).
Tengo que hacer más pruebas. Desde luego no servirá, creo, para momentos ultra volátiles (¿o quizás, si?)
Quizás aumentándoles los ticks por vela ...
Mi colega Mont-Rat ya está trabajando en ello. Me dice que está teniendo buenas sensaciones operando con 180 ticks en la parte baja y 369 en la alta. (3,6,9, ¿por qué este número? tengo que preguntárselo).
Para Febrero no voy a meterme de lleno en ticks, pero si que reservaré algún tramo, para seguir probándolo, con riesgo acotado.
Por cierto, hablando de riesgo, se hace imprescindible usar un trailing stop, porque no da mucho tiempo para ir fijando stops manuales..
Para terminar, una mención especial para Blai5 y su excelente herramienta Konkorde, porque cuando la vea operando en ticks no se lo va a creer. Pues sí, y funciona. Seguiré investigando.
Saludos

Viernes 29. Buen trading para acabar Enero

Tenía muchas precauciones con esta última jornada del mes. Voy a cerrar y a evaluar datos, y no quería que estos empeoraran. Se que estos serán positivos y me daba un poco de reparo tener un tropezón hoy.
Así que he esquivado la volátil hora de apertura, iniciando el trading a las 14,30 (hora española).
Vengo observando ultimamente que es una franja con poca volatilidad, pero con algo de movimiento. A las 14,30 suelen haber noticias, lo que mueve las velas en un sentido o en otro, pero nada que ver con el nerviosismo desatado de las 15,30.
Me ha ido muy bien.
La primera ha sido una subida al paso. Había alegría alcista por noticias favorables y a las 14,38 me meto largo en 87,75 con la idea de sacar un par de puntitos. No he seguido ningún indicador. (o sea, mal efectuada). Cierro en 88,25, con medio punto de beneficio... y gracias.
La segunda, arriesgada, ejecutada siguiendo el MACD, parecia el inicio del retroceso habitual después de un movimiento por noticias. Sale bien (gano +1,50), pero aún no era la vela del retroceso.
La tercera si ha sido en la vela de caída y además con excelente señal del Konkorde, aunque entro algo retrasado +1,00
La cuarta ha sido temeraria. Me la he jugado por hacer caso de la recomendación de que el mercado abriria alcista en Wall St. (web Serenity Marquets, hey, toda la responsabilidad, siempre mía). Ha salido bien porque hoy debía tener algún ángel cruzado en mi cielo. +1,75.
Y ahí nos plantamos, 4,25 puntos en 1 hora.
Decido dejarlo aquí. La quinta entrada, estadísticamente, tocaba ya ser negativa, y el botín ya estaba bien.