martes, 16 de noviembre de 2010

Hoy han ganado los "osos"


En argot bursátil a los alcistas se los conoce como "bulls" (toros) y a los bajistas como "bears" (osos).
En el mercado siempre existe una lucha entre estas dos fuerzas: los que quieren tirar de la cotización de un activo hacia arriba y los que pretenden hundirla. Cada cual tiene sus razones y sus motivos. Y evidentemente, cada cual, sacará un beneficio si el mercado va en su dirección anhelada.
Hoy han ganado los osos. Y eso significa buenas oportunidades en el trading intradiario.
Y asi ha sido.

Futuros E-mini NASDAQ, grafico de 1 minuto, tramo entre las 20,30 y las 21,30 (hora española)

1.  20,50h  largo 93,00  cierre 94,25 : +1,25 puntos
2.  21,05h  corto 92,75  cierre 85,75 : +7,00 puntos
3.  21,21h  largo 85,75  cierre 89,50 : +3,75 puntos
Solo 3 operaciones, pero ya las quisiera yo cada día... 12 puntos.
Y las tres sin complicaciones técnicas. La señal la ha dado Konkorde en su expresión más sencilla: cruce de la media con la "montaña". La tarde ha estado repleta de buenas señales de este tipo, aunque yo sólo me he puesto en las pantallas a las 20,30.
Ya al abrir el correo he visto el gráfico que me envia una buena amiga, a quien tutorizo sus trades. Había realizado sólo dos operaciones, sobre las 5 de la tarde. En una le había saltado el stop profit, ganando +0,25, pero en la siguiente se había llevado 11 puntos.
Este es el pantallazo de su trade. La señal de Konkorde, también perfecta
El indicador situado entre la ventana del precio y el Konkorde es el MACVOL (Macd de volumen). Yo no lo utilizo, porque no me gusta, pera a ella le encanta... Cada cual tiene sus manías... Y siempre son muy respetables.


Lo siento por quien hoy ha seguido manteniendo sus posiciones largas en acciones, pero ya volveremos a subir. El tiovivo de los mercados nunca se acaba. Y malo si algún día se acaba.
Buenas noches.

lunes, 15 de noviembre de 2010

Uso del indicador "Volumen en Precio"

Desde hace algún tiempo suelo usar este indicador, incluido en mi plataforma habitual -ProReal Time- porque me ayuda a situar niveles de soportes y resistencias, en base a los niveles de precio en donde se han negociado más contratos.
He encontrado en el excelente blog de Blai5 unos videos sobre el tema y aqui los presento. Aunque esten desarrollados en otra plataforma -MetaStock, creo- las ideas operativas básicas se pueden aplicar a cualquier plataforma que incluya este indicador.



Una idea que me ha aportado el video es el concepto "gap de volumen", aquella zona de precios en donde, en el histórico precedente, ha habido muy poco volumen de negociación, por lo que en el caso que el precio vuelva a cruzar esa zona, tiene probabilidades de hacerlo con mucha rapidez, sin encontrar oposición.
















Este seria el ejemplo aplicado al gráfico del IBEX35 en diario:


Como se puede ver, el entorno más negociado se situa alrededor de los 10.600 puntos, confluencia de verdaderas batallas entre alcistas y bajistas desde mediados de Septiembre a mediados de Octubre, y después en la primera semana de Noviembre. Es de suponer que si volvemos a subir hacia esos niveles se vuelvan a reproducir los enfrentamientos.
Superada esta resistencia nos esperaria la definitiva, la de los 10.900, infructuosamente atacada por tres veces desde principios de Agosto.
Merece la pena observar también el soporte de los 10.000 puntos. Fue resistencia en Junio y una vez superado, se convirtio en el soporte infranqueable en Julio, en Septiembre y la semana pasada.
Bastante más abajo queda el soporte del entorno 9.250, hacia donde presumiblemente se abocaria nuestro selectivo si perforase la barrera de los 10.000.
Posiblemente este indicador no sea una herramienta de preción para activar entradas, pero si creo que es muy útil como filtro secundario, para ayudar a tomar decisiones, o por lo menos estar alerta.

viernes, 12 de noviembre de 2010

Irlanda y China marean a las Bolsas

Primero fue IRLANDA, por la mañana, quien agitó las Bolsas europeas ante los rumores de un inminente rescate financiero. Al respecto la Unión Europea declaro que aún produciéndose el rescate no iba a usar dinero privado.
A lo largo de la mañana se fueron calmando las tensiones, que se reabrieron de nuevo al iniciarse los mercados americanos. Esta vez la amenaza era el gigante asiático: CHINA.
El miedo a la inflación en CHINA, y a una subida de sus tipos de interés, ha provocado durante toda la tarde una oleada de ventas en Wall Street y en el GLOBEX de Chicago.
El índice VIX ha volado al alza más de un 10%, hasta superar el nivel de los 20 puntos, por encima del cual se considera que ya existe una volatilidad importante.
Las bajadas han sido considerables hasta media sesión, y se han recuperado un poco al cierre.
El Dow Jones ha perdido un -0,80%
Los futuros del mini SP un -1,30% y los del NASDAQ un -1,77%.

Mi sesión personal de trading ha sido corta, positiva, aunque no demasiado fructífera por culpa de esa volatilidad que movia el mercado a bandazos.

Futuros del E-mini NASDAQ, gráfico de 1 minuto, período: 20,30h a 21,44h.

1.  20,47h  largo 36,00  cierre 37,00 : +1,00 punto.
En este trade me he precipitado en la salida por culpa de un doji, que me ha hecho presagiar un cambio rápido de tendencia. No he querido arriesgar y he cerrado con un punto de beneficio. De hecho, si hubiese seguido las señales de salida que tengo estructuradas para mi sistema de especulación, lo hubiese hecho sobre los 39,00, dos puntos más arriba. Claro que tener en cuenta los doji´s también es una parte del sistema...
2.  20,58h  corto 38,75  cierre 38,50 : +0,25 puntos.
Un stop profit ejecutado en la misma vela de entrada. Cosas de la volatilidad. Y gracias.
3.  21,04h  largo 41,00  cierre 41,25 : +0,25 puntos.
Otro stop profit, esta vez en la segunda vela. Había mucha inestabilidad.
4.  21,15h  corto 40,25  cierre 39,75 : +0,50 puntos
Sigue el baile de las velas. Esta vez he podido pillar un tick más al profit.
5.  21,19h  largo 41,50  cierre 42,25 : +0,75 puntos
En este trade he decidio salirme pronto porque el precio ha hecho un movimiento muy extraño, desnudando muy rápidamente la vela y aqui si he tenido reflejos, porque esa misma vela me hubiese provocado el salto de mi stop.
A estas alturas de la sesión ya pensaba en dejarlo. Llevaba cinco trades positivos, con lo cual el cálculo de la gestión de probabilidades se me estaba poniendo claramente en contra. Un trade negativo estaba cada vez más cerca, probabilisticamente hablando. Las ganancias eran bajas, por lo cual la gestión monetaria para seguir operando y arriesgar un trade negativo también estaba en contra.
6.  21,30h  largo 37,75  cierre 38,50 : +0,75 puntos.
Aún asi, he arriesgado el sexto, y ahora sí, último trade del día. Las señales de activación eran buenas: doji previo; Konkorde subiendo y Estocástico en sobre venta, pero cruzándose al alza. No he tentado a la suerte y he cerrado rápido. Había una zona de congestión de volumen (linea amarilla en el gráfico) que hacia de soporte / resistencia y ya había interferido en dos de mis trades anteriores.
Al final +3,50 puntos, y muy satisfecho porque las activaciones de entrada, me han funcionado perfectamente. Otra historia es ya la gestión de cada operación. Creo que ahí aun tengo bastante a mejorar.
Buen Fin de Semana.

Sesión en tablas



Futuros e-Mini NASDAQ, gráfico 1 minuto, período 21 a 22 horas
He pillado una hora de final de sesión bastante inestable, lo que me ha hecho saltar dos stops.
1.  21,06h  largo 70,50  cierre 71,25 : +0,75 puntos.
Coincidencia en la señal de los indicadores. Parecia que el precio quería irse hacia arriba, pero se ha puesto a retestear a la baja en el nivel de entrada, lo que me ha hecho cerrar bastante pronto.
2.  21,15h  corto 71,00  cierre STOP : -1,75 puntos
El precio me ha engañado, daba sensación de ir a girarse. Konkorde también me ha engañado (a veces lo hace, pero se lo perdono todo...). El único que decia ¡cuidado! y no daba permiso de entrada era el estocástico, pero no le hecho caso, o no me he fijado lo suficiente. Me han sacado de mercado por un tick, después el precio se ha venido abajo. Quizás un poco de mala suerte...
3.  21,20h  corto 71,75  cierre 69,50 : +2,25 puntos.
Ahora sí, vuelvo a entrar en la misma jugada y esta vez se desarrolla bien, logrando el mejor trade de la sesión.
4.  21,29h  largo 70,50  cierre STOP : -1,75 puntos
Inapelable. Entrada totalmente correcta por sistema, pero una vela bajista fuera de rango en ese período me saca sin darme opciones. Esto pasa y es parte del cálculo de probabilidades. En estos casos es cuando el STOP funciona como un verdadero paracaídas. 
5.  21,32h  corto 67,50  cierre 67,25 : +0,25 puntos
La peor operación de la tarde. Es curioso, cuando uno repasa el gráfico, a veces surge la pregunta de ¿en que narices estaría yo pensando para entrar ahí? Y para eso me sirve -a mí- este blog; para obligarme a pensar y a ver los errores de bulto que se cometen en el fragor del combate cuerpo a cuerpo con el mercado. Estocástico a punto de entrar en "sobre venta", lo que en teoría ya da poco recorrido a los cortos. Konkorde con azules (manos fuertes) entrando, lo que indicaría tendencia a largos. Los indicadores, pues, en lo contrario de mi apuesta. Quizás esos verdes por debajo de la línea de cero, esas "manos débiles" -nosotros- vendiendo con ganas podrían presagiar que las caídas iban a continuar, pero en este mercado que los débiles vendan no es suficiente. Nosotros no movemos el mercado. Con todo se produce una situación confusa durante unas nueve velas de 1 minuto y al final consigo cerrar con un pirrico tick de beneficio.
6.  21,46h  largo 69,50  cierre 71,00 : +1,50 puntos.
Esta jugada, la última, ha servido para enjuagar las pérdidas que llevaba y dejar el marcador de puntos en +1,25, pero tampoco estoy muy orgulloso de ella. He permitido un aumento en el nivel del stop de 2 ticks, confiando en el soporte representado en el nivel de los 2167,25 (marcado por el gran volumen de contratos negociados en ese nivel -ver histograma horizontal en precio-). Una apuesta arriesgada.
Descontando comisiones, lo de hoy se queda en... ONE DOLLAR de beneficio.
¿Qué pasa? Peor es perder...¿no?
Saludos y buenas noches

viernes, 5 de noviembre de 2010

Vuelvo al scalping

No he querido cerrar la semana sin ponerme a los mandos de la plataforma e intentar hacer algún trade, y aquí presento este escaso periodo -poco más de media hora- ya finalizando la sesión del mercado.
No había hecho trading en toda la semana. Viajes y el trabajo de puesta en marcha de un proyecto de negocio, no relacionado con el trading, me han mantenido fuertemente ocupado.
Aún así, mientras viajo, y aprovechando cualquier tiempo de espera, en aeropuertos por ejemplo, llevo siempre algún libro relacionado con el trading y mi bloc de notas, para no perderme ninguna idea que se me cruce. Y así voy redefiniendo matices de mi operatoria. Sin olvidar que siempre me acompaña mi pequeño "netbook", para ver gráficos, aunque no soy tan kamikaze para operar con una conexión gsm o un wifi público.
Pero bueno, pasemos a las tres operaciones de hoy.
Futuros e-mini NASDAQ, gráfico 1 minuto, tramo 20,24 a 21,00 h. (hora española)
1.  20,29h  largo 80,25  stop profit 80,50 : +0,25 puntos.
El estocástico estaba ya bastante subidito y los azules abandonando Konkorde. Era una entrada clara, pero con dudas a la vez. El sistema decía "si, pero"... El precio ha avanzado lo suficiente que le exijo para colocar el stop profit (5 ticks) y a la segunda vela me ha sacado fuera. No ha llegado ha rebasar el precio de entrada, y sin el profit hubiese podido sacar más, pero prefiero trabajar seguro.
2.  20,36h   corto 80,50  cierre 78,50 : +2,00 puntos.
Todas las señales en verde, pues adentro. Era un trade para no dudar ( aún así que quede claro, que nada es seguro al 100%). Durante el tiempo que he estado tradeando el precio ha dibujado un tramo en zig-zag muy bien definido, de los que favorecen que mi sistema tenga una alta probabilidad de acierto.
3.  20,46h  largo 80,75  cierre 82,75 :  +2,00 puntos.
Aquí también los indicadores me daban claramente entrada alcista, pero he dudado mucho, porque ese velón verde estaba claramente fuera de rango, en relación con todos los precedentes, y ahí hay que ir con mucho tacto, porque hay muchas probabilidades que la vela siguiente corrija, por lo menos al 50%, lo que me hubiese llevado al límite del stop. Ha corregido algo así como un 25% y después el precio ha continuado un bonito ascenso sin sobresaltos. Me he salido cuando he visto que el color rojo iba tintando las velas.
Una mini sesión tranquilita y con un buen rendimiento: +4,25 puntos.
Un detalle que los que me siguen pueden apreciar diferente en la gráfica, es la inclusión de un estocástico como filtro. No da señal de entrada por si solo, pero debe estar en concordancia, cuando Konkorde, que sigue siendo el principal, si la da.
Buen fin de semana a tod@s.