Vamos a jugar un poco. Trading con acciones

Después de repasarme todas las acciones del IBEX, la única que he encontrado con señales aparentemente claras de entrada, en gráfico diario , es la de Técnicas Reunidas.

Pongo una orden de compra de 100 títulos "a mercado" para la apertura de mañana lunes. Stop un 4% por debajo del precio de entrada y primer objetivo un 8% de beneficio.

¿Quiere esto decir que he dejado la operatoria en futuros? No, ni mucho menos, pero hay que ir organizando "el día después".

Voy a aclarar varios puntos de mi ideologia de trading. Si todo va bien y al final consigo ganar dinero de forma más o menos consistente con el trading de futuros (y eso aún esta por ver, no intento engañar a nadie) hay que plantearse que hacer con el excedente o beneficio, sea este 100 ó 1.000 ó 10.000 euros, y se consiga en un mes o en un año.

Por un lado esta la propia cuenta de trading de futuros, en donde se acumula una parte que va a permitir, según el algoritmo de gestión monetaria elegido, ir aumentando paulatinamente el número de contratos puestos en mercado. 

Pero no es mi intención reinvirtir todo el dinero en el trading de futuros. Soy un fan de la diversificación. Se puede invertir una parte en cosas seguras (depósitos, bonos, etc) y otra parte destinarla a la Renta Variable (¡Por favor! ¡Nunca en Fondos de Inversión!).

El proyecto que ahora inicio es crear una cartera de acciones, que podran ser nacionales o de otros países.

Y ¡ojo al dato, que es importante! esta cartera va a ser simulada!

Lo que voy a tratar es de aplicar, más o menos, el sistema que estoy usando en el trading de futuros, a la operativa en acciones. Pero no en intradía, sino en un marco temporal más extenso, como mínimo de día, aunque no renuncio a los gráficos semanales.

Esta va a ser mi primera "compra".

También haré operaciones en el lado corto. Para el caso, en la operativa real, se pueden utilizar CFD´s. 

A nivel de gastos en este caso, como las comisiones son los spreads, pues lo comido por lo servido.

Bien, nos iremos viendo en este nuevo escenario.

Respecto a los futuros, he dejado de publicar mis trades porque mis sesiones se han vuelto más complejas. La causa es el elevado número de trades, que pueden ser de 8 ó 10 por hora. Sólo que esté 2 horas, ya me voy a los 15 ó 20 trades, y eso pasarlo a un post, para mi es cansado y supongo que para el lector será aburrido.

De todas formas iré publicando algún resumen. Ciertamente las comisiones son abrumadoras, y el trabajo actual es alargar la rentabilidad de cada trader. 

Y perdonad por el parón en el blog, que he tenido un montón de quehaceres importantes.

Lo importante es que todos sigamos en el Camino.

Por qué soy un trader

Hoy, por problemas técnicos en la plataforma de graficación (no se por qué diablos no se me abren los espacios de trabajo guardados) no he podido hacer mi sesión de trading, pero aqui os dejo unas perlas de sabiduria.

Pertenecen a un libro del psiquiatra Brett Steenbarger:

  -"Why I am a Trader"- notable personaje que está especializado en atender a traders con problemas psicológicos y él mismo es trader. Recomiendo encarecidamente sus libros. Tiene dos traducidos al español.  Yo he leído el primero -Psicología del Trading- y opino que es imprescindible en la biblioteca de un trader.

También recomiendo visitar el blog "steenbarger in spanish". Encontraréis muchos artículos traducidos y precisamente de allí he tomado prestado estas citas.

El trading ofrece lecciones sobre la vida; es un microcosmos de la vida.

En el trading aprendemos a dominarnos a nosotros mismos, incluso mientras afinamos nuestras habilidades.

El trading nos enseña a identificar y perseguir las oportunidades a pesar de la incertidumbre.

El trading requiere que entendamos y respetemos el riesgo, sin que nos paralice.

El trading nos empuja a buscar situaciones que ofrecen más recompensas que pérdidas, a aferrarnos a lo que nos beneficia y a salirnos de lo que no.

El trading requiere que estemos preparados y que seamos disciplinados, que continuamente aprendamos y volvamos a aprender.

El trading nos enseña que hay ocasiones en las que hay que ser agresivo, ir tras nuestras convicciones con confianza; también nos enseña el valor de la prudencia y a proteger lo que tenemos.

EL trading nos llama a ser pacientes -ya a actuar con decisión; a creer en nosotros mismos- y a ser conscientes siempre de nuestros puntos vulnerables.

El trading nos anima a ser más de lo que somos siendo mas de quienes somos cuando damos lo mejor de nosotros mismos.

(los subrayados son mios)

¡Que vaya bien la reflexión!

Sesión de vértigo

Vaya apertura nos han deparado hoy los futuros americanos. De puro vértigo.

Mientras todas las Bolsas europeas andaban en números rojos, rumiando las palabras de ayer de la FED, y dándoles una valoración negativa; y se esperaba una apertura bajista en Wall Street, van y llegan estos vaqueros, y le meten 20 puntos al alza al NASDAQ en 15 minutos, para posteriormente quitárselos en 20 y volver al punto de origen.

¡Esto es especulación! ¡Aquí huele a dinero! Y lo demás son tonterías...

Por lo menos estas sesiones son divertidas, no como la de ayer, "vela pa bajo; vela p´arriba y vuelta a empezar". Y además tienes que ser bastante negado, o tener verdadera mala suerte, para no pescar algo.

Grafico en 1 minuto de los futuros mini NASDAQ, tramo 15,30 a 15,45, plataforma NINJA

Observad que espectacularidad de montaña. Y que caída mas perfecta para el trader. 

Me he perdiodo la bajada. 

Yo, ya lo había dejado, porque me conformaba con lo que llevaba (+6,25 puntos) y porque, la verdad, creía que era una corrección, y no el desplome que ha sido. Por lo general, después de este tipo de subidas (o bajadas) rápidas, el precio se queda estabilizado durante bastante tiempo o vuelve al origen lentamente. No suele haber oportunidades de trading porque entra en laterales traicioneros.

Más cosas curiosas, para quien quiera aprender: Mientras el Konkorde esta bajando, el precio sigue subiendo. Esto siempre me despista. Y la aceleración de volumen está plana. En principio es una divergencia que te advierte de un cambio de tendencia, pero si le haces caso a rajatabla te pierdes buena parte de la subida.

Por otra parte el MACD si que acompaña. Ventajas de no fiarse solo de un indicador.

Este MACD sólo lo tengo en la plataforma NINJA y lleva sus propias Bandas de Bollinger. No lo uso mucho, pero se puede comprobar que hoy ha estado de gala. La señal larga la da al pasar los puntos rojos a verdes. La señal corta, viceversa.

Diario de trading

1.  15,30h  largo 79,00  cierre 82,50 :  +3,50 puntos

Un poco de confusión en esta operación. No había marcado stop y he estado aguantando unos niveles un poco más permisivos que los habituales.

2.  15,36h corto 82,25  cierre stop : -1,75 puntos

Suerte que aquí ya sí puse el stop, para no arriesgar lo ganado. Konkorde me dió señal, había una vela "reversal" y también pense que ese era el giro bajistas. Y no fue así, los vaqueros tenían ganas de marcha... alcista.

3.  15,38h  largo 84,50  cierre 85,50 :  +1,00 punto

Vale. Enterados chicos. ¿hoy jugamos a largos, verdad? Pues, de ahora en adelante todo alcista, aunque Konkorde me este marcando corto.

4.  15,40h  largo 87,50  cierre 88,50 :  +1,00 punto

Otro punto. Si, me estoy perdiendo buena parte de la subida con tanto entrar y salir, pero tengo miedo que en cualquier momento se gire, y voy asegurando. 

5.  15,43h  largo 92,25  cierre 94,00 : +1,75 puntos.

Operación ejecutada por puro patrón de vela. Esa larga vela roja desnudada, me dió a entender que aún había fuerza para seguir subiendo... por lo menos para sacarle ese +1,75.

6. 15,51h  corto 89,50  cierre 88,50 :  +1,00 punto

Las fuerzas alcistas se habían agotado. Tocaba corregir. Una acción rápida: 1 punto y adiós. Ya está bien por hoy. Luego siguió bajando, nada más y nada menos que casi 15 puntos. Vale. ¡Que se lo ganen otros!

Yo recupero el tropezón de ayer y cubro mi ojetivo de hoy. 

Más, es vicio...je,je,je...

Saludos

Se me pinto el día de rojo

Futuros mini NASDAQ, gráfico de 1 minuto

Hoy me ha tocado revolcón.
Seis operaciones; 3 stops, y acabando en negativo.
Diario de trading
1.  15,40h  largo 85,25  stop :  -1,75 puntos
Señales para activación en mi opinión buenas, pero el precio ha estado intratable. Se ha girado violentamente en el mismo punto de entrada. Nada que hacer.

2.  15,49h  corto 85,25  cierre 84,75 :  +0,50 puntos

Señal buena, un poco tarde en la ejecución y vela muy volátil. No arriesgo y sólo le gano un +0,50

3.  15,52h  corto 83,50  stop  :  -1,75 puntos

A todas luces entrada indebida. No sé, no le encuentro explicación al verla en retrospectiva. ¿En qué estaria pensando? De esta me arrepiento. Las demás han sido razonables y razonadas.

4.  15,56h  largo 86,00  stop  :  -1,75 puntos

Otra impredecible. La señal, buena. El precio soberano ha hecho lo que le ha dado la gana.

5.  16,08h  corto 84,25  cierre 83,75 :  +0,50 puntos

Buena, siguiendo sistema conservador. Se hubiese podido apurar un poquito más, pero después de 3 stops, el cuerpo ya no está para muchos alardes.

6.  16,12h  largo 84,75  cierre 86,25 :  +1,50 puntos.

Una última operación, que maquilla un poco el resultado.
Al final -2,75 puntos, más comisiones, que es otro -1,25.
Después he optado por dejarlo. Hoy la volatilidad era muy fuerte, y curiosamente el volumen de contratos negociados era relativamente bajo. Al escribir estas líneas ( 5 de la tarde) el mini SP lleva poco más de 600.000 contratos y el NASDAQ no llega a 100.000, cifras más de la mitad inferiores a las de otras días a esta hora. ¿Qué esta pasando? ¿Están esperando los tiburones a la comparecencia de la FED, sobre las 8 de la tarde?
Pero si los tiburones no están en el mercado, ¿quién lo esta moviendo de esta forma tan mareante?
¿Seremos los pececillos, que estamos removiendo el agua, y no somos capaces de marcar una tendencia estable, y asi nos comemos los unos a los otros?
Debo tomármelo con calma. Hacía mucho tiempo tiempo que no acababa en rojo. Y estas cosas pasan, y no pasa nada. Este mes no recuerdo ningún día negativo. O sea, que tampoco es para rasgarse las vestiduras.
Hasta mañana Buena Gente

Un día en las nubes

Futuros Mini NASDAQ, gráfico de 1 minuto, período 15,30 a 16,10

Los americanos no han hecho ni caso de las dificultades por las que hoy están pasando Irlanda y Portugal con la valoración de su deuda. Como si los mercados ya estuviesen acostumbrados a estas zozobras, o lo tuviesen descontado.

Han abierto con fuerza y al alza.

He vuelto al NASDAQ. Primeras operaciones bien, pero escasas; luego un stop y otro más por un error, y al final se ha salvado la sesión, con dos buenos tirones de +2,25.

Este es el diario de trading

1.  15,31h.  corto 59,50  cierre 58,25 : +1,25 puntos

Operación cómoda, justo al inicio. Un poco de empuje y fáciles los +1,25.

2.  15,37h.  largo 60,50  cierre  61,75 : +1,25 puntos.

Vela de rotura. Aquí ya parecía que el precio iba a irse para arriba, pero no me confío y cierro también con +1,25 puntos. De hecho a vuelto para atrás y me hubiese pillado el stop.

3.  15,40h.  corto 60,00  cierre 59,75 :  +0,25 puntos

Operación justita y quizás indebida, en corto. He salvado la comisión.

4.  15,47h  largo 61,50  STOP :  -1,75 puntos

Sí, se iba largo, pero la volatilidad me ha comido el stop. Inevitable muchas veces a estas horas. (y bien pensado a cualquier hora)

5.  15,50h largo 62,25  ERROR  STOPP ¡¡¡ !!! : -1,75 puntos.

Llevo tiempo en esto, y sigo cometiendo algún error de novatillo, como este. La entrada era correcta, o lo hubiese sido, pero... me equivoque al lanzar la orden: en lugar de comprar, vendí, y me posiciones en el mercado al contrario de lo que quería. 

Mi primera reacción fue cerrar (estaba perdiendo 0,50 a 075 puntos), pero me he bloqueado y he dejado seguir la operación por si se giraba a mi favor. Creo que debo tener las cosas más claras en situaciones así. ¿Me equivovo? Pues corrijo, y asumo la pérdida, que generalmente será menor que el stop.

Llegados a este punto, estaba en negativo (-0,75 puntos), pero como no era mucho, seguí el programa de mi gestión monetaria y plan de trading. Otro stop y fuera.

6.  16,02h  corto 63,75  cierre 61,50 : +2,25 puntos.

Ha sido una señal clara con cruce de media de Konkorde incluida. Hombre!, corto, corto, era arriesgado, pero había aceleración de volumen en 1 minuto; y eran las 4, hora de noticias, que no las seguía pero atribuí que habían sido malas y que ya el precio se iba para abajo. Todo muchas suposiciones, que luego han sido falsas, porque ha sido un movimiento de ida y vuelta en dos velas. Pero la amplitud del movimiento me ha dado tiempo holgado para pillar esos +2,25 puntos.

7.  16,04h  largo 69,50  cierre 71,75 : +2,25 puntos.

Sé que si aqui tuviese un maestro, que no lo tengo -ahora soy autodidacta, por lo menos en el trading- me hubiese tirado de las orejas. ¡Qué osadía! ¡Entrar después de una vela de más de 6 puntos y en su misma dirección! Pero otra vez las suposiciones: ¡esto si son las noticias! ¡y vienen con fuerza! ¡quizás me dé tiempo a sacarle 1 puntito...!

Salió bien, y le saque más, hasta +2,25 puntos. ¡Pero que cerca estuve del stop!

Después, ya lo dejé...

Bien , por el resultado final, después de lo visto.

Pero he estado bastante descentrado, sobre todo en lo del error de posicionamiento.

Y debo hacer menos suposiciones...

Saludos

Trading rápido y Bienvenido el Fin de Semana

Grafico de 1 minuto en los futuros del Mini SP500. Tramo 15,20 a 16,00

Para acabar la semana decido volver a los futuros del SP. Ya lo hice hace dos días, pero ahora quería comprobarlo en horario de brokerage. Y mi sistema ha funcionado perfectamente (entre nosotros, de hecho hasta yo me sorprendo).

No he echado cuentas, pero el mes de Septiembre, si sigue así, va a acabar muy bien.

Pero como soy precavido, no hecho ni una campana al vuelo. El secreto es no confiarse y estar atento cada día.
También quiero comentar que estoy usando ultimamente otro indicador, en otra pantalla (por eso no sale junto al gráfico) que es un MACVOL (macd de volumen) en configuración rápida (4, 10, 4)

A veces ayuda un poco para complementar al Konkorde, pero no lo tengo en el primer nivel de consejeros. Eso sí, cuando coinciden, son mortales... para las pirañas y tiburones que pululan por los mercados.

Diario de Operaciones:

1.  15,36h  largo 25,25  cierre 26,25 :  +1,25 puntos

De partida me conformo en cada operación con sacarle 1 punto ó 1,25. El stop fijado de oficio en 1,50.

Mas que por la señal de Konkorde, que no era muy potente, me he decidido por el patrón dibujado por las tres velas anteriores, roja-doji-verde , para mi alcista.

2. 15,40h  corto 25,50  cierre 24,25 : +1,25 puntos.

Repetición de la jugada anterior. El patrón de velas es el mismo pero inverso y además Konkorde da la señal que yo espero. Para más seguridad el volumen esta cayendo y en negativo. Voy a por mi +1,25 y lo consigo con bastante tranquilidad.

3.  15,48h  largo 24,00  stop : -1,50 puntos

Aqui la he pifiado por marios motivos -¿exceso de confianza?- No he seguido estrictamente mi sistema. He entrado una vela retrasado, pero además no al inicio como obliga mi "hoja de ruta", sino ya muy arriba. No había aceleración de volumen, y la entrada de "manos fuertes" en la vela anterior, que quizás me despisto, no la interprete bien.

3. 15,51h  corto 22,75  cierre 21,25 :  +1,25 puntos

La última entrada, positiva, y con el mismo puntuaje (+1,25) que las anteriores. En esto se nota que iba con el piloto automático. Objetivo: 1,25, y nada más en la cabeza. La misma vela aún bajó otro 1,25. No se si esta fijación es buena o es mala. Desde luego 1,25 en el mini SP esta bastante bien (equivale a 3 puntos en el NASDAQ).

Acabo así la sesión con +2,25 puntos, equivalantes a 5,50 en el NASDAQ, lo que ahora me crea un dilema, que no problema, ¿por dónde sigo operando, NASDAQ o SP?
Lo meditaré, aprovechando este fin de semana lluvioso que se nos echa encima por estos lares...

Saludos a tod@s.

Tras cuatro positivas , yo... me largo

Tras la incursión ayer en el mini SP, he vuelto a mi "curro" habitual, en el mini NASDAQ.
Y la sesión ha sido rápida y cómoda, pese a ser una hora no muy recomendable.
He comenzado sobre las 16,30 y a las 17,00 ya había realizado 4 operaciones positivas seguidas, con un total de +4,75 puntos. Como no soy avaricioso -al menos lo procuro-; mi objetivo diario - 3 puntos- ya estaba sobrepasado y después de 4 positivas, por simple cálculo estadístico, ya está encima o muy cerca la operación negativa, pues decido dar por terminada la sesión, y mañana será otro día.

Este es el gráfico (hoy en la plataforma NINJA TRADER); futuros mini NASDAQ, compresión 1 minuto

1.  16,39h  corto 34,25  cierre 32,75  : +1,50 puntos

Señal clara; volumen en deceleración; manos fuertes fuera y entrada corta en la tercera vela después del velón alcista, con lo cual disminuia la posibilidad de una continuación de tendencia alcista. El objetivo, en estos casos, también esta claro; más o menos por la mitad del velón alcista, como así ha sido.

2.  16,45h  largo 34,75  cierre 36,50  :  +1,75 puntos.

La señal para esta entrada, es cierto, ya venia de un par de velas antes, pero no me ofrecia ciertas garantía hasta que no superase el nivel de los 34,25, porque allí el precio se había entretenido mucho en velas anteriores, señal de abundantes posiciones compradoras o vendedoras. He preferido esperar, luego el precio ha ido bien y con soltura.

3.  16,48h  corto 36,25  cierre 35,50 : +0,75 puntos

La única operación que me ha hecho sufrir un poco. Ha dibujado un par de DOJI´s, que no sabía muy bien que señalaban; el volumen no acababa de caer. Bueno, cuando ha marcado +0,75 ya me he dado por satisfecho. Tanto en esta operación como en la posterior tenía muy claro que iba a lo rápido y que me conformaba con los +0,50 puntos.

4.  17,00h  corto 36,00  cierre 35,25  : +0,75 puntos

Una situación muy parecida a la anterior, aunque aquí el volumen bajista estaba más definido, y de hecho parecia que la caida iba a ser más prolongada (al menos es lo que pensaba), pero yo, a lo que iba, mis 0,50 puntos, y ahí he cerrado, con la buena fortuna de que me ha deslizado hasta 0,75. 

A veces también ocurren deslizamientos a favor, aunque parezca que siempre son a la contra...

Para quien no lo sepa, un "deslizamiento", o "slipage" en inglés (creo que se escribe así...), ocurre cuando abrimos o cerramos una operación a un precio, pero en el tiempo de transmisión, ha habido variación en el mercado, y nos lo coge a otro diferente. Generalmente el "deslizamiento" acostumbra a ser de 1 tick (0,25 en el mini NASDAQ), pero en momentos de gran volatilidad o en velas de noticias, el tema puede ser bastante más grave, por lo que hay que vigilar.

Nada más por hoy. 

Que sean ustedes felices y hasta mañana!!!