Trading Jueves 10 de Marzo

Por la mañana, a primera hora he abierto dos posiciones con CFD.
Las dos cortas. Una en los 10.392 puntos del IBEX y la otra en el nivel 2.907 del EUROSTOXX.
Ambas con muy poco riesgo (1 CFD en cada una); tanto es asi que he dejado las posiciones abiertas.
El IBEX ha cerrado la jornada en los 10.435, con lo que estaba perdiendo 43 puntos y el EUROSTOXX lo ha hecho en 2.909, perdiendo sólo dos puntos.
Como los mercados americanos han cerrado con fuertes pérdidas, me supongo que mañana puedo hacer una buena repesca, si como es de suponer los índices europeos abren a la baja, muy posiblemente con Gap incluido.

Por la noche le he dedicado hora y media a los futuros del mini NASDAQ
Este es el gráfico, en 1 minuto:

Me ha dado tiempo para 6 activaciones. Como novedad he incorporado el indicador ASTRO, conjuntamente con el habitual KONKORDE, y hoy he hecho la salvedad de que el primero era el que producia las activaciones, y el segundo las confirmaciones. El resultado, bastante bueno.

Dos Stops, sumando 4 puntos negativos.

Un Stop de beneficios (profit) con +0,25 puntos

Y tres trades con un buen recorrido conjunto de +9,50 puntos

El total neto de puntos queda pues en +5,75 puntos.
Un comentario que me hacen alguna vez es que no cuadra las horas que yo pongo en las que efectúo las operaciones (aunque hoy ya es tarde y no me he entretenido en pormenorizar; ha sido un día durillo...) y eso es debido porque el horario que aparece en la parte inferior del gráfico es el de Estados Unidos.
Las 14 horas del gráfico, por ejemplo, son nuestras 9 de la noche.
Hasta mañana, Buenas Nochesssssss.......

Tradeando en el IBEX

A pesar de que ultimamente mis publicaciones en este blog se hayan hecho muy esporádicas, sigo con mi proyecto de trading. 

Estoy buscando nuevos mercados y nuevos instrumentos financieros que me permitan operar en un trading más relajado e incluso no necesariamente intradiario.

Tambien que se puedar operar con la nueva tecnologia de los smartphones (Iphone 4, sobre todo) y los tablets (Ipad y Samsung Galaxy) con seguridad y relativa comodidad.

¿Qué he encontrado? Pues los CFD´s (voy a dedicar un post a ellos en exclusiva), unos derivados con los que se puede operar sobre índices, acciones o divisas.

¿Por qué me interesan? Pues hay mucha variedad y el apalancamiento se puede graduar a voluntad.

La idea de momento es hacer algunas cosas con acciones (españolas, europeas, USA) y con índices (IBEX, DAX, EUROSTOXX, mini SP, etc)

La verdad es que es un instrumento al que le tenía cierto recelo, pero después de asistir a varios seminarios y leerme un libro sobre el tema, pues creo que se puede adaptar bien a mi manera de operar.

A pesar de que las plataformas de los brokers en CFD´s tienen todas gráficos, y bastante aceptables, no tienen, claro, las herramientas de Blai, y por lo tanto me planteo seguir con el graficador de Pro Real Time.

Paso al día de hoy.

Me he programado una jornada de unas 2 horas, operando sobre el índice IBEX35, en gráficación de 3 minutos. Lapso de tiempo entre las 15,15h y las 17,15.

 

He realizado sólo dos operaciones, con un 1 CFD Ibex35:

Nominal 10.550 € . Garantía: 52 € (0,5% sobre el nominal)

1. 15,39h  corto 10.559  cierre 10.524 : +35 puntos

Ni estoy acostumbrado al gráfico de 3 minutos, ni al movimiento del IBEX, y me he sentido bastante incómodo en esta primera operación. ¿Qué stop poner? Pues por poner algo, 20 puntos. El precio me ha dado una señal de salida clara, que como estaba lejos de mi stop y apenas ganaba unos 10 puntos, no he respetado. Luego me ha hecho dudar y ha llegado hasta mi nivel de stop. Ha girado a la baja; se ha producido una señal de entrada corta (que podia haberse aprovechado para cargar otro CFD). Al final he salido a un buen nivel, no muy lejos del punto de giro posterior.

2. 17,06h  largo 10.532  cierre 10.543 : + 11 puntos

Operación muy conservadora, limitándome a ganarle 11 puntitos al mercado. No tenia aún señal de salida, pero como había cierta volatilidad, y ya estabamos cerca del cierre del índice español, he preferido hacer caja.

Para terminar, anotar que 1 punto, en un CFD sobre índices, es igual a 1 Euro (da igual que sea el IBEX, el SP o el DAX). Por lo tanto el resultado final 46 Euros netos, ya que no hay comisión. El beneficio del emisor de los CFD sobre índices está en el "spread", la diferencia entre precio de oferta y precio de demanda. Ellos ya ganan con el diferencial de precio. Es una comisión implícita.

No creo que hoy haya estado especialmente fino en la operatoria, pero el resultado ha sido bueno.

Trading al mediodía

Futuro del e-mini NASDAQ; gráfico de 1 minuto.

 Aunque con tendencia bajista, durante la mañana ha aguantado relativamente bien el NASDAQ.

El palo vendría por la tarde, sobre todo después del discuros beligerante del líder libio Gaddafi.

A las Bolsas no les gusta la tensión, y la situación en algunos paises árabes es tensa, especialmente en Libia.

He tradeado durante un tramo de hora y media, más o menos, y paso a detallar las entradas:

1.  12,11h  corto 57,75  cierre 55,25 : +2,50 puntos.

Coincidencia en la señal por parte de Konkorde (cruce de media roja) y confirmación por Estocástico (penetración a la baja del nivel 80). El mercado responde bien y sin muchos titubeos el precio se va para abajo. En la zona de los 2355,00 da señales de giro, por lo que se impone salirse. Al final solo fue una pequeña correción y siguió bajando, aunque no mucho y sin fuerza. Creo que la salida fue prudente y acertada.

2.  12,48h  largo 54,75  cierre 57,25 : +2,50 puntos.

Otro trade con 2,50 puntos de beneficio, aunque vale decir que aquí el sufrimiento ha sido bastante mayor, pues el stop ha estado a 2 ticks de ser ejecutado. El precio ha hecho un patrón extraño, aunque tolerable a estas horas.  Después de tres velas inestables ha recobrado una impecable senda alcista, y ha permitido esta buena ganancia, en esta franja horaria.

3.  13,09h  corto 57,25  stop  59,00: -1,75 puntos.

En este trade me deje engañar. Creia que iba a girarse el precio otra vez hacia abajo. Una vela roja contundente, que cubría a las tres anteriores, parecía dibujar un patrón de giro bajista. A esto se unian señales de Konkorde (que también se equivoca) y de Estocástico. Analizado luego en profundidad reconozco que el trade fue apresurado. Y para esto me sirve bien este blog. Visto ahora me doy cuenta que la media de Konkorde no había cruzado, que estocástico tampoco había cruzado desde el nivel de sobrecompra; y encima había manos fuertes (azules) que se oponen a posiciones cortas. Mea culpa, mea culpa...

4.  13,26h largo 59,50  cierre 60,50: +1,00 punto.

Si del anterior trade no estoy satisfecho, pues de éste tampoco. Aquí sí Konkorde ya había cruzado su media, pero estabamos claramente en sobre compra, y el precio en cualquier momento podía detenerse y girarse. Creo que ha sido el trade más impulsivo de los cuatro. El menos meditado. Ha salido bien y con un punto me he dado por satisfecho, aunque a continuado subiendo un buen trecho.

Análisis Banco SANTANDER

Este no es un análisis de previsiones. Ya hay muchos analistas que constantemente cuelgan sus gráficos en blogs y prensa especializada. Yo siempre digo que no se lo que va a hacer un valor en particular o el mercado en general. No me entretengo en predecir el futuro.

Mi futuro en Bolsa son las señales de mis gráficos. ¿Se equivocan? Sí, bastantes veces. Pero mi objetivo, y me basta, es que acierten más veces de las que fallan. Al final todo se reduce a una estadística. Gano, pierdo. Pierdo, gano. Lo que importa es el balance final.

Hay una cierta racionalidad en los mercados; hay comportamientos que se repiten día tras día; semana a semana; mes a mes. Y toda esta dinámica es posible reducirla en una sistemática.
El Santo Grial seguramente no existe, pero podemos buscar aproximaciones con las que nos sintamos cómodos y nos den un cierto margen, una cierta ventaja estadística.

Reflexionaba ayer sobre si determinado sistema se puede extrapolar a mercados diferentes, obteniendo resultados similares, y quiero presentar, a modo de ejercicio, el siguiente gráfico del SANTANDER, que abarca los últimos ocho meses, en temporalidad diaria.

 

Todos los ejercicios sobre gráficos pasados hay siempre que tomarlos con precaución. Nada puede substituir al tiempo real, pero nos pueden ayudar a crear ideas.
Dicho esto, presento el gráfico en el cual el indicador Konkorde sigue siendo quien guía las entradas. En este caso he marcado sólo entradas por cruce con su media.
Hay una diferencia importante con mi plantilla que uso en la operatoria en futuros. He prescindido del Estocástico y lo he susbtituido por una herramientas que para la operatoria en acciones, me parece muy útil: El indicador RSC Mansfield.
Este indicador compara la evolución de un valor con la evolución de su sector o de su índice.
En este caso comparo la evolución en el mercado del SANTANDER, comparado con el IBEX 35.
La norma seria entrar alcistas en SANTANDER sólo cuando su comportamiento sea mejor que el de su índice. Y despreciar las señales de Konkorde contrarias.
Y viceversa para las señales bajistas. Se trataría de no ir en contra de la tendencia más potente.
No he entrado a pormenorizar las posibles ganancias en este período, pero lo que si me queda bastante claro es que de las 8 entradas activadas siguiendo este sistema sólo en 1 de ellas saltaría el Stop.
El Stop viene encajado gráficamente por el rectángulo o cajetin de activación, azul o rojo (en este caso porque el Stop ha sido tocado). He calculado un margen de Stop, más o menos, de un 4% sobre el precio de entrada, que es el que uso generalmente en acciones.
Como se puede ver sólo en la 4ª operación se ejecutaria el Stop de protección.
La lástima es que en los futuros del NASDAQ o el SP no me resulta utilizable este sistema, ya que ¿Con qué voy a comparar el propio índice?
Reconozco que buena parte de estas ideas las he sacado del libro "Aleta de Tiburón", de Javier Alfayate, aunque él propone su operatoria en gráficos semanales, y otras particularidades.
Y hasta aquí, el compartir públicamente estas reflexiones. Es un camino para seguir haciendo pruebas.
Buen Fin de Semana ( y muy frío, se espera...)

El Peligro de Destacar

Resulta que una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Ésta huyó rápido, con pánico de la feroz depredadora, pero la serpiente no pensaba desistir. Huyó un día y la serpiente no desistió, dos días y nada...  Al tercer día, ya  sin fuerzas, la luciérnaga se paró y dijo a la serpiente:
--Hasta aquí ¿Puedo hacerte tres preguntas?
--No acostumbro dar explicaciones a nadie, pero como te voy a devorar pregunta....
--¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?
--No
--¿Te hice algún mal en alguna ocasión?
--No
--Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo?
--Porque no soporto verte brillar.

Pautas de Velas Japonesas

Candlestick para Forex from FXforaliving on Vimeo.

Como en el post de ayer menciones el tema de los patrones de velas japonesas, presento hoy este vídeo, realizado por David Aranzabal, de FxForaliving, en el cual se tratan algunos de los patrones básicos en este tipo de gráficos. Quizás es un poco largo, pero para quien sea nuevo en el mundo del trading, seguro que resultará didáctico.

Aunque esté presentado como enfocado al mercado FOREX, creo que es válido, en principio, para cualquier tipo de mercado.

Si lo visionan, deseo que les sea útil.

Disciplina y método

Veo claro a que tipo de operatoria voy a ir decantándome. Y no me lo esperaba cuando comencé a hacer trading de futuros. Pensaba que había que meditar muy bien las operaciones; esperar que se cumpliesen una serie de condiciones; usar cajetines de activación y esperar pacientemente. Sobre todo esperar. No importaba hacer "sólo" 2 ó 3 operaciones durante toda una tarde.

Hoy eso me parece casi de risa. Mi trading ha ido evolucionando.

Hoy por ejemplo, apenas 45 minutos de sesión y 6 operaciones.

Repaso atentamente las posibles entradas en el resto de la jornada (desde las 15,30) y ya pierdo la cuenta. Verdad que hay franjas horarias que dan menos activaciones (generalmente entre las 17 y las 19,30), pero aún así, creo que si un día me decido a quedarme clavado delante de la pantalla las SEIS HORAS  de sesión, podría llegar a ejecutar 20 ó 25 operaciones.

¿Muchas?  Quizás si, pero si al final dan beneficio...

¿Mucho coste en comisiones?  Ese apartado es importante...relativamente. Cuatro dólares por operación abierta y cerrada, creo que es tolerable, y puede circunscribirse dentro de los costes del negocio.

Lo que si es importante es tener un método, el que sea, lo que llamamos un "sistema", una serie de reglas para entrar y salir del mercado. Y cumplirlo.

Y eso no siempre es fácil. La avaricia y el miedo acechan constantemente.

Mi sistema tiene una parte relativamente fácil. El indicador Konkorde da las señales de entrada, y algunas veces las de salida. El estocástico hace de filtro y una media corta hace de juez en las salidas.

Hay una parte más, ¿cómo la llamariamos? ¿sutil? ¿intuitiva?. Se refiere al reconocimiento de patrones en los gráficos, que de alguna manera se corresponderia con el análisis técnico clásico y con los patrones de las velas japonesas.

Esta parte acude lentamente a la conciencia después de muchas horas de observación de gráficos, y cada mercado tiene sus pautas particulares.

No es lo mismo el gráfico de 1 minuto del mini NASDAQ que el de 1 minuto del Banco Santander o el de 1 minuto del Euro/Dólar.

Con todo y ser importantes los diversos patrones, la verdad es que nunca abro una operación sólo por un patrón (aunque si las cierro, a veces).

Y para rizar el rizo no solo busco patrones en el gráfico del precio, sino que estoy aprendiendo a reconocerlos en el Konkorde. 

Cuesta construir un sistema, pero cuando ves que va respondiendo, resulta muy gratificante. 

Y cuanto mas crees saber, el mercado cambia, o cambias tu, y venga a reajustar. 

Esto es un camino de evolución

Para mi propia estadística, aqui van mis operaciones de hoy.

E-Mini NASDAQ, Graf. 1 minuto. Tramo horario 21,05 a 21,55.

1.  21,12h  largo 88,00  cierre 88,25 : +0,25 puntos . Ejecución Stop profit.

2.  21,16h  corto 88,00  cierre 87,00 : +1,00 punto.

3.  21,27h  corto 85,00  cierre 82,50 : +2,50 puntos.

4.  21,37h  largo 82,85  cierre 84,00 : +1,25 puntos.

5.  21,46h  corto 83,50  cierre 83,25 : +0,25 puntos. Ejecución Stop profit.

6.  21,55h  corto 82,75  cierre 84,00 : -1,25 puntos.

No logro grandes recorridos. Todo muy justito. pero suficiente para crear esperanza matemática positiva... que es lo que persigo.