Volviendo con el sistema más robusto

Bien, vale, quizás no tan robusto como este señor de la foto, que se ha pasado un poco... pero si que he empleado todo este largo tiempo de silencio en el blog para tratar de robustecer el sistema de especulación que venia empleando en los últimos meses.

¿Qué parte he trabajado? 

Sobre todos los cierres. Estaba satisfecho, en general, de mis entradas, ya que tenía una buena ratio de ganadoras/perdedoras, pero no de la ganancia media por operación.

También necesitaba "robustecer" las entradas bajistas, ya que al final tuve que reconocer que el indicador principal que uso -Konkorde- es muy bueno señalando las alcistas, pero no tanto las bajistas. Bueno, es una apreciación personal, y lo circunscribo a mi trading en gráficos de 1 minuto. Quizas en otra temporalidad funcione mejor...

Metodologia para una búsqueda.

Decidi dejar de operar temporalmente. La tensión de hacer pruebas, aunque sea con un solo contrato, añade una presión, que impide ser racionalmente frio. 

Primero busque algún indicador que me señalase claramente zonas de sobreventa y de sobrecompra, y que además me diese una señal clara de cambio de tendencia (que luego fuese siempre buena ya es otro tema, pero al menos tengo un punto de partida).

Reelaboré un conjunto claro y preciso de normas: stops, prioridad en las señales (de patrones gráficos, indicadores, etc).

Y finalmente me dediqué a hacer backtesting. Como esto no es un sistema automático, el backtesting lo tuve que hacer manualmente, vela a vela ( y no olvidemos que son gráficos de 1 minuto, o sea muy largos cada día). 

Recuerdo, para los que no lo sepan, que el backtesting es aplicar el sistema establecido sobre datos ya pasados para comprobar su funcionamiento. En un mercado con tanto volumen como los E-mini, los resultados, si se hace honestamente son bastante fiables, ya que los deslizamientos entre orden y ejecución son mínimos, y además unas veces van a favor y otras en contra, con lo que se compensan bastante.

Ha sido duro, porque es una faena tediosa, por la que he tenido que ocupar horas de sueño y de fin de semana. De hecho lo he acabado en las pasadas vacaciones de Semana Santa.

Comence haciendo un seguimiento del mercado (E-Mini NASDAQ) desde las 10 de la mañana hasta las 10,15 de la noche (horas españolas). 

Descubrí que hay buenas mañanas, pero que las tardes ganan con diferencia. Ya lo sabía, pero quería tener el dato concreto.

La tarde la dividi en tres fases.

Apertura: de 15,30 a 17,30

Media tarde: de 17,30 a 20,00

Período final: de 20,00 a 22,15.

El mejor período para este sistema renovado ha resultado ser el primero, cosa tampoco sorprendente, seguido a no mucha distancia por el período final.

Ahora tengo datos concretos. Sé a qué horas debo hacer trading, y sé los resultados en puntos obtenidos en cada período, los cuales podré cotejar con los resultados que obtenga en movimiento real, para valorar las posibles desviaciones.

¿Qué tal los resultados?

Pues, buenos. Yo los calificaria de muy buenos. Con lo que, como soy una persona que me considero centrada, voy a esperar a ver los resultados en real. Vamos, que si consiguiese replicar solo el 50% del puntuaje del backtesting ya estaría contento.

Aún queda mucho trabajo. 

Voy a seguir publicando gráficos con operaciones. No cada día, porque yo ahora, a parte del tema este de trading, también tengo otro trabajo.

Y lo que me tendréis que perdonar es que no explique al 100% los detalles de mi sistema. 

En primer lugar porque aún no esta cerrado.

Y en segundo, porque me ha costado, y me está costando mucho esfuerzo, y tampoco tengo vocación de Madre Teresa de Calcuta.

Y que quede claro que tampoco tengo intención de escribir un libro o vender cursos.

Mi opinión, con todos los respetos para los que venden cursos, es que si alguién tiene un sistema con el que se gana bien la vida, no se va a esforzar en vender cursos. Yo al menos no lo haría.

Si alguién tiene dudas o consultas las continuaré respondiendo con el mayor placer, como ya he hecho hasta ahora. De eso a exponerlo con pelos y señales hay una diferencia. Espero que sepais comprenderme.

De todas formas, si se van estudiando los gráficos y siendo observador, se puede sacar bastante por deducción...

Hoy tengo unas cuantas operaciones:

Gráfico en 1 minuto del futuro E-Mini Nasdaq. (de 15,30 a 17,00, hora española)

1.  08,35h: largo 03,75  cierre 06,00 : +2,25 puntos

2.  08,50h: corto 05,50 cierre 02,00 : +3,50     "

3.  09,14h: largo 02,75  cierre 03,25 : +0,50     "

4.  09,25h: corto 02,50 cierre 03,00 : -0,50      "

5.  09,45h: largo 03,25  cierre 05,50 : +1,25     "

Al final, pues, 7 puntos netos, que están muy bien, en un día con muy poco volumen, debido probablemente a la boda real en Londres, que ha paralizado la city financiera europea, y de rebote a los americanos.

Trading Jueves 10 de Marzo

Por la mañana, a primera hora he abierto dos posiciones con CFD.
Las dos cortas. Una en los 10.392 puntos del IBEX y la otra en el nivel 2.907 del EUROSTOXX.
Ambas con muy poco riesgo (1 CFD en cada una); tanto es asi que he dejado las posiciones abiertas.
El IBEX ha cerrado la jornada en los 10.435, con lo que estaba perdiendo 43 puntos y el EUROSTOXX lo ha hecho en 2.909, perdiendo sólo dos puntos.
Como los mercados americanos han cerrado con fuertes pérdidas, me supongo que mañana puedo hacer una buena repesca, si como es de suponer los índices europeos abren a la baja, muy posiblemente con Gap incluido.

Por la noche le he dedicado hora y media a los futuros del mini NASDAQ
Este es el gráfico, en 1 minuto:

Me ha dado tiempo para 6 activaciones. Como novedad he incorporado el indicador ASTRO, conjuntamente con el habitual KONKORDE, y hoy he hecho la salvedad de que el primero era el que producia las activaciones, y el segundo las confirmaciones. El resultado, bastante bueno.

Dos Stops, sumando 4 puntos negativos.

Un Stop de beneficios (profit) con +0,25 puntos

Y tres trades con un buen recorrido conjunto de +9,50 puntos

El total neto de puntos queda pues en +5,75 puntos.
Un comentario que me hacen alguna vez es que no cuadra las horas que yo pongo en las que efectúo las operaciones (aunque hoy ya es tarde y no me he entretenido en pormenorizar; ha sido un día durillo...) y eso es debido porque el horario que aparece en la parte inferior del gráfico es el de Estados Unidos.
Las 14 horas del gráfico, por ejemplo, son nuestras 9 de la noche.
Hasta mañana, Buenas Nochesssssss.......

Tradeando en el IBEX

A pesar de que ultimamente mis publicaciones en este blog se hayan hecho muy esporádicas, sigo con mi proyecto de trading. 

Estoy buscando nuevos mercados y nuevos instrumentos financieros que me permitan operar en un trading más relajado e incluso no necesariamente intradiario.

Tambien que se puedar operar con la nueva tecnologia de los smartphones (Iphone 4, sobre todo) y los tablets (Ipad y Samsung Galaxy) con seguridad y relativa comodidad.

¿Qué he encontrado? Pues los CFD´s (voy a dedicar un post a ellos en exclusiva), unos derivados con los que se puede operar sobre índices, acciones o divisas.

¿Por qué me interesan? Pues hay mucha variedad y el apalancamiento se puede graduar a voluntad.

La idea de momento es hacer algunas cosas con acciones (españolas, europeas, USA) y con índices (IBEX, DAX, EUROSTOXX, mini SP, etc)

La verdad es que es un instrumento al que le tenía cierto recelo, pero después de asistir a varios seminarios y leerme un libro sobre el tema, pues creo que se puede adaptar bien a mi manera de operar.

A pesar de que las plataformas de los brokers en CFD´s tienen todas gráficos, y bastante aceptables, no tienen, claro, las herramientas de Blai, y por lo tanto me planteo seguir con el graficador de Pro Real Time.

Paso al día de hoy.

Me he programado una jornada de unas 2 horas, operando sobre el índice IBEX35, en gráficación de 3 minutos. Lapso de tiempo entre las 15,15h y las 17,15.

 

He realizado sólo dos operaciones, con un 1 CFD Ibex35:

Nominal 10.550 € . Garantía: 52 € (0,5% sobre el nominal)

1. 15,39h  corto 10.559  cierre 10.524 : +35 puntos

Ni estoy acostumbrado al gráfico de 3 minutos, ni al movimiento del IBEX, y me he sentido bastante incómodo en esta primera operación. ¿Qué stop poner? Pues por poner algo, 20 puntos. El precio me ha dado una señal de salida clara, que como estaba lejos de mi stop y apenas ganaba unos 10 puntos, no he respetado. Luego me ha hecho dudar y ha llegado hasta mi nivel de stop. Ha girado a la baja; se ha producido una señal de entrada corta (que podia haberse aprovechado para cargar otro CFD). Al final he salido a un buen nivel, no muy lejos del punto de giro posterior.

2. 17,06h  largo 10.532  cierre 10.543 : + 11 puntos

Operación muy conservadora, limitándome a ganarle 11 puntitos al mercado. No tenia aún señal de salida, pero como había cierta volatilidad, y ya estabamos cerca del cierre del índice español, he preferido hacer caja.

Para terminar, anotar que 1 punto, en un CFD sobre índices, es igual a 1 Euro (da igual que sea el IBEX, el SP o el DAX). Por lo tanto el resultado final 46 Euros netos, ya que no hay comisión. El beneficio del emisor de los CFD sobre índices está en el "spread", la diferencia entre precio de oferta y precio de demanda. Ellos ya ganan con el diferencial de precio. Es una comisión implícita.

No creo que hoy haya estado especialmente fino en la operatoria, pero el resultado ha sido bueno.

Trading al mediodía

Futuro del e-mini NASDAQ; gráfico de 1 minuto.

 Aunque con tendencia bajista, durante la mañana ha aguantado relativamente bien el NASDAQ.

El palo vendría por la tarde, sobre todo después del discuros beligerante del líder libio Gaddafi.

A las Bolsas no les gusta la tensión, y la situación en algunos paises árabes es tensa, especialmente en Libia.

He tradeado durante un tramo de hora y media, más o menos, y paso a detallar las entradas:

1.  12,11h  corto 57,75  cierre 55,25 : +2,50 puntos.

Coincidencia en la señal por parte de Konkorde (cruce de media roja) y confirmación por Estocástico (penetración a la baja del nivel 80). El mercado responde bien y sin muchos titubeos el precio se va para abajo. En la zona de los 2355,00 da señales de giro, por lo que se impone salirse. Al final solo fue una pequeña correción y siguió bajando, aunque no mucho y sin fuerza. Creo que la salida fue prudente y acertada.

2.  12,48h  largo 54,75  cierre 57,25 : +2,50 puntos.

Otro trade con 2,50 puntos de beneficio, aunque vale decir que aquí el sufrimiento ha sido bastante mayor, pues el stop ha estado a 2 ticks de ser ejecutado. El precio ha hecho un patrón extraño, aunque tolerable a estas horas.  Después de tres velas inestables ha recobrado una impecable senda alcista, y ha permitido esta buena ganancia, en esta franja horaria.

3.  13,09h  corto 57,25  stop  59,00: -1,75 puntos.

En este trade me deje engañar. Creia que iba a girarse el precio otra vez hacia abajo. Una vela roja contundente, que cubría a las tres anteriores, parecía dibujar un patrón de giro bajista. A esto se unian señales de Konkorde (que también se equivoca) y de Estocástico. Analizado luego en profundidad reconozco que el trade fue apresurado. Y para esto me sirve bien este blog. Visto ahora me doy cuenta que la media de Konkorde no había cruzado, que estocástico tampoco había cruzado desde el nivel de sobrecompra; y encima había manos fuertes (azules) que se oponen a posiciones cortas. Mea culpa, mea culpa...

4.  13,26h largo 59,50  cierre 60,50: +1,00 punto.

Si del anterior trade no estoy satisfecho, pues de éste tampoco. Aquí sí Konkorde ya había cruzado su media, pero estabamos claramente en sobre compra, y el precio en cualquier momento podía detenerse y girarse. Creo que ha sido el trade más impulsivo de los cuatro. El menos meditado. Ha salido bien y con un punto me he dado por satisfecho, aunque a continuado subiendo un buen trecho.

Análisis Banco SANTANDER

Este no es un análisis de previsiones. Ya hay muchos analistas que constantemente cuelgan sus gráficos en blogs y prensa especializada. Yo siempre digo que no se lo que va a hacer un valor en particular o el mercado en general. No me entretengo en predecir el futuro.

Mi futuro en Bolsa son las señales de mis gráficos. ¿Se equivocan? Sí, bastantes veces. Pero mi objetivo, y me basta, es que acierten más veces de las que fallan. Al final todo se reduce a una estadística. Gano, pierdo. Pierdo, gano. Lo que importa es el balance final.

Hay una cierta racionalidad en los mercados; hay comportamientos que se repiten día tras día; semana a semana; mes a mes. Y toda esta dinámica es posible reducirla en una sistemática.
El Santo Grial seguramente no existe, pero podemos buscar aproximaciones con las que nos sintamos cómodos y nos den un cierto margen, una cierta ventaja estadística.

Reflexionaba ayer sobre si determinado sistema se puede extrapolar a mercados diferentes, obteniendo resultados similares, y quiero presentar, a modo de ejercicio, el siguiente gráfico del SANTANDER, que abarca los últimos ocho meses, en temporalidad diaria.

 

Todos los ejercicios sobre gráficos pasados hay siempre que tomarlos con precaución. Nada puede substituir al tiempo real, pero nos pueden ayudar a crear ideas.
Dicho esto, presento el gráfico en el cual el indicador Konkorde sigue siendo quien guía las entradas. En este caso he marcado sólo entradas por cruce con su media.
Hay una diferencia importante con mi plantilla que uso en la operatoria en futuros. He prescindido del Estocástico y lo he susbtituido por una herramientas que para la operatoria en acciones, me parece muy útil: El indicador RSC Mansfield.
Este indicador compara la evolución de un valor con la evolución de su sector o de su índice.
En este caso comparo la evolución en el mercado del SANTANDER, comparado con el IBEX 35.
La norma seria entrar alcistas en SANTANDER sólo cuando su comportamiento sea mejor que el de su índice. Y despreciar las señales de Konkorde contrarias.
Y viceversa para las señales bajistas. Se trataría de no ir en contra de la tendencia más potente.
No he entrado a pormenorizar las posibles ganancias en este período, pero lo que si me queda bastante claro es que de las 8 entradas activadas siguiendo este sistema sólo en 1 de ellas saltaría el Stop.
El Stop viene encajado gráficamente por el rectángulo o cajetin de activación, azul o rojo (en este caso porque el Stop ha sido tocado). He calculado un margen de Stop, más o menos, de un 4% sobre el precio de entrada, que es el que uso generalmente en acciones.
Como se puede ver sólo en la 4ª operación se ejecutaria el Stop de protección.
La lástima es que en los futuros del NASDAQ o el SP no me resulta utilizable este sistema, ya que ¿Con qué voy a comparar el propio índice?
Reconozco que buena parte de estas ideas las he sacado del libro "Aleta de Tiburón", de Javier Alfayate, aunque él propone su operatoria en gráficos semanales, y otras particularidades.
Y hasta aquí, el compartir públicamente estas reflexiones. Es un camino para seguir haciendo pruebas.
Buen Fin de Semana ( y muy frío, se espera...)

El Peligro de Destacar

Resulta que una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Ésta huyó rápido, con pánico de la feroz depredadora, pero la serpiente no pensaba desistir. Huyó un día y la serpiente no desistió, dos días y nada...  Al tercer día, ya  sin fuerzas, la luciérnaga se paró y dijo a la serpiente:
--Hasta aquí ¿Puedo hacerte tres preguntas?
--No acostumbro dar explicaciones a nadie, pero como te voy a devorar pregunta....
--¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?
--No
--¿Te hice algún mal en alguna ocasión?
--No
--Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo?
--Porque no soporto verte brillar.

Pautas de Velas Japonesas

Candlestick para Forex from FXforaliving on Vimeo.

Como en el post de ayer menciones el tema de los patrones de velas japonesas, presento hoy este vídeo, realizado por David Aranzabal, de FxForaliving, en el cual se tratan algunos de los patrones básicos en este tipo de gráficos. Quizás es un poco largo, pero para quien sea nuevo en el mundo del trading, seguro que resultará didáctico.

Aunque esté presentado como enfocado al mercado FOREX, creo que es válido, en principio, para cualquier tipo de mercado.

Si lo visionan, deseo que les sea útil.