Sistemas de trading: 3 medias móviles

Este es un buen sistema de trading, dentro de su simplicidad.
No funciona muy bien en entornos de elevada volatilidad, ni con minutajes muy cortos, ya que da bastantes entradas falsas. 
Posiblemente dé sus mejores resultados en gráfico diario, por lo que nos puede ser útil con operatoria en acciones.
Se dibujan en el gráfico 3 medias exponenciales de 4, 9 y 18 períodos.
La señal de compra se activa cuando la media de 9 cruza a la de 18.
La posición se cierra cuando la media de 4 cruza a la de 9.
Si operamos en el lado corto del mercado (bajistas) es lo mismo, pero en dirección contraria.
En el primer gráfico que se me ha ocurrido (JAZZTEL) he querido aplicar el sistema, y este seria el resultado, desde Diciembre 2010.

 

La media roja es la de 4 períodos; la violeta es la de 9 y la azul la de 18.
La reconstrucción nos da 1 Euro de beneficio, con la última operación aún abierta a día de hoy.
1 Euro en un valor que cotizaba en Diciembre sobre los 3,30 € es mucha pasta.
Como es un sistema bastante fácil de aplicar en backtesting (reconstrucción de operaciones) cada cual lo puede dibujar en sus valores favoritos y ver que tal le hubiese ido de haber aplicado las reglas rigurosamente, que ese es otro cantar.
El video es de lordbinder, y lo he encontrado en youtube.
Una última consideración: este sistema permite estar atento a la señal llamada TCM (Triple Cruce Mortal) que se da cuando las tres medias se cruzan a la vez sobre sí mismas. Es una señal muy potente y muy fiable, sobre todo cuando se cruzan a la baja.
Saludos

Keynes y Hayek. Teoria económica a ritmo de rap

El ARMAGEDDON vende.

El Armageddón es un término bíblico que aparece en el libro del Apocalipsis. Se refiere generalmente al fin del mundo o al fin del tiempo, mediante catatrofes varias, que aniquilan o dejan en la más completa ruina a todos los seres humanos.
Hoy me ha venido a la mente este término, al leer varios blogs que sigo habitualmente, y cuyos autores parecen mensajeros del Armageddón. No son blogs bíblicos ni religiosos. Son blogs básicamente de Economía.
Estas personas disfrutan en vaticinar los escenarios más negros y perversos. Llevan meses, algunos años, pronosticando el próximo hundimiento del sistema económico mundial.
Que si todo se hunde, que si Grecia va a quebrar, y luego le seguirán Irlanda y Portugal. Naturalmente después le tocará el turno a España e Italia, y por lo tanto el euro y la Unión Europea van a desaparecer.
El paro y las miserias varias seguirán en ascenso imparable.
Vamos, que el futuro es para decir ..."paren el mundo, que me bajo".

Yo me pregunto, ¿qué sacamos con tanto pesimismo? -ellos, los mensajeros del Armageddón, lo llaman realismo, claro-.
Algunos se centrarán en este futuro tan negro porque obedecen a intereses, que se me escapan.
Otros porque son así, por naturaleza. Les gusta ser mensajeros de malas noticias y asustar a los demás con lo que nos viene encima.
No digo que no estemos pasando una fuerte crisis, pero siempre hay esperanza.
No pretendo ocultar la cabeza, como hace el avestruz, y pretender que no veo ni siento nada.
Hay dificultades, hay pérdidas, hay angustia, hay paro... pero la Vida SIEMPRE ha sido así.
La Historia siempre ha sido dura, posiblemente en el pasado, y para más personas, más dura que la Realidad actual.

Lo importante no es lo que nos sucede, tanto como personas individuales, como a nivel de países o sociedades, sino nuestra respuesta a lo que nos sucede.
Si nos dejamos arrastrar por las voces que airean el hundimiento, lo más probable es que sucumbamos al pánico colectivo. Y ya se sabe lo que pasa en situaciones de pánico, la razón deja su lugar al instinto, y no solemos tomar las decisiones más adecuadas.
En mi opinión, hay que centrarse en el AHORA, que es lo único que tenemos seguro.
No preocuparse más de la cuenta.
Como traders, tenemos instrumentos para surfear por las olas de mercados alcistas y bajistas, intentando seguir a flote.
Si alguna tarde, voy a conectarme con el CME  de Chicago, y el chiringuito de los futuros está cerrado, por quiebra, por desastre nuclear o porque ha caído un meteorito sobre la Tierra, pues ya me ocuparé de ese asunto (si es que me da tiempo a ocuparme)
Mientras ¿para qué pre-ocuparse?
Sí, se que es más fácil decirlo que hacerlo, pero estoy en ello...

 

Y recordad, que en la Tierra, cada día sale el Sol.
Lleva haciéndolo hace millones de años.
El mundo no se acaba.

Tardes de volatilidad incierta

Hay un dicho muy popular entre los pilotos de aviones deportivos: "Mas vale estar en tierra, deseando estar en vuelo, que estar en vuelo, deseando estar en tierra".
Hace referencia a que a veces se pasan malos momentos durante los vuelos. Un incidente técnico o una tormenta repentina, pueden hacer que se desee ardientemente estar en tierra, tranquilito, con una cervecita en la mano (o hasta con un agua sin gas del tiempo, si me apuran).

Creo que en los mercados pasa algo parecido. Cuando no estamos dentro de ellos, todo nos parecen oportunidades perdidas, y buscamos con cierta ansiedad el momento oportuno para entrar. De tanta prisa, muchas veces se entra al tun-tun, o con señales poco robustas, confiando en la suerte o en la intuición.
Luego, cuando se está dentro, y la operación se ha girado, y encima no hemos respetado el stop, deseamos salir cuanto antes, para no perder nuestro precioso dinerito.

En el trading intradiario deberiamos tener en cuenta esta reflexión. Mas vale ver los toros desde la barrera que arriesgar pérdidas en tardes de volatilidad alta sin dirección, o en laterales de rango infame.
Hoy no he tenido una buena sesión. Saltaban 4 puntos del stop, en la primera operación. Y comenzar con -4, me pone de cierto malhumor.
En la segunda, el único subidón limpio de todo el tramo, compensaba y ganaba +6.
Luego una pequña ganancia de +0.50, seguido de otro stop, éste de -2,25.
Para terminar dos trades positivos de +1,75 y +1,00, para maquillar la tarde, y quedarme con +3,25.
Quitando comisiones, equivale a 2 puntos.
Bueno, 2 puntos netos positivos, ese ha sido mi campo de aterrizaje. Ya tenia ganas de estar en tierra, porque arriba había demasiadas sacudidas.

E-Mini NASDAQ, gráfico 1 min. Tramo 15,30 a 17,15 aprox.

Mañana descansaré del trading, a ver si se calman las turbulencias. Voy a estar un par de días trabajando en esta hermosa ciudad:

MALAGA

Y cenando unos espetos, al ladito del mar....

Saludos, y Buen Trading a todos los que continúen en la brecha.

Un lunes tirando a gris

Los mercados financieros, por lo menos en Europa, han tenido sino un día negro, ya que a tanto no hemos llegado, si que bastante gris.  

Grecia a vuelto a estar en el centro del huracán. Parece ser que a pesar de las medidas tomadas por su Gobierno, sigue necesitando más dinero, o bien refinanciar a un interés más bajo su deuda. Se especula, incluso, con su posible salida del EURO, lo que podría ser muy grave para nuestra moneda única.

Standard & Poors rebajaba su calificación y añadia más leña al fuego.

España sufría consecuencias directas: El IBEX, ha caído un 2,02% y el diferencial de nuestros bonos, en relación con el bono alemán de referencia,  se ha situado en los 225 puntos básicos.

Las materias primas, oro y petróleo han vuelto al alza.

Con este panorama la sesión de trading en los futuros americanos se presumia movidita.

Aqui tenéis el gráfico de las primeras 3 horas en el Mini NASDAQ, en velas de 1 minuto.

 

 

Como se puede apreciar mucho movimiento errático del precio; muchos bandazos, que han hecho dificultoso el trading, hasta el gran tirón de la tarde, perfecto y largo. Un movimiento que ha compensado todos los "sufrimientos" anteriores: +14,50 puntos.

Hasta llegar ese momento no iba demasiado bien la sesión, ya que descontando comisiones estaba en números rojos, después de 8 operaciones.

Tras esta fenomenal subida, aún he hecho otra operación, que volvió a salir negativa (-1,25 puntos) y visto que el precio recuperaba su tendencia indefinida, he decidio que lo mejor era dar por finalizada la sesión, con un marcador final de +15,00 puntos.

Antes de escribir estas lineas he repasado el resto de la jornada y ha continuado bastante nefasta. A lo sumo, con suerte y tomando las decisiones correctas se hubiesen podido conseguir no más de 4 ó 5 puntos, durante las 4 horas restantes.

Cuando el precio está tan alterado, tan volátil, los indicadores aumentan el número de señales falsas, y también resulta más difícil que se dibujen patrones fiables. 

En resumen, un buen día de trading, atendiendo al resultado, el cual ha sido debido a una sola operación destacable. 

El resto, un mareo.

Volviendo con el sistema más robusto

Bien, vale, quizás no tan robusto como este señor de la foto, que se ha pasado un poco... pero si que he empleado todo este largo tiempo de silencio en el blog para tratar de robustecer el sistema de especulación que venia empleando en los últimos meses.

¿Qué parte he trabajado? 

Sobre todos los cierres. Estaba satisfecho, en general, de mis entradas, ya que tenía una buena ratio de ganadoras/perdedoras, pero no de la ganancia media por operación.

También necesitaba "robustecer" las entradas bajistas, ya que al final tuve que reconocer que el indicador principal que uso -Konkorde- es muy bueno señalando las alcistas, pero no tanto las bajistas. Bueno, es una apreciación personal, y lo circunscribo a mi trading en gráficos de 1 minuto. Quizas en otra temporalidad funcione mejor...

Metodologia para una búsqueda.

Decidi dejar de operar temporalmente. La tensión de hacer pruebas, aunque sea con un solo contrato, añade una presión, que impide ser racionalmente frio. 

Primero busque algún indicador que me señalase claramente zonas de sobreventa y de sobrecompra, y que además me diese una señal clara de cambio de tendencia (que luego fuese siempre buena ya es otro tema, pero al menos tengo un punto de partida).

Reelaboré un conjunto claro y preciso de normas: stops, prioridad en las señales (de patrones gráficos, indicadores, etc).

Y finalmente me dediqué a hacer backtesting. Como esto no es un sistema automático, el backtesting lo tuve que hacer manualmente, vela a vela ( y no olvidemos que son gráficos de 1 minuto, o sea muy largos cada día). 

Recuerdo, para los que no lo sepan, que el backtesting es aplicar el sistema establecido sobre datos ya pasados para comprobar su funcionamiento. En un mercado con tanto volumen como los E-mini, los resultados, si se hace honestamente son bastante fiables, ya que los deslizamientos entre orden y ejecución son mínimos, y además unas veces van a favor y otras en contra, con lo que se compensan bastante.

Ha sido duro, porque es una faena tediosa, por la que he tenido que ocupar horas de sueño y de fin de semana. De hecho lo he acabado en las pasadas vacaciones de Semana Santa.

Comence haciendo un seguimiento del mercado (E-Mini NASDAQ) desde las 10 de la mañana hasta las 10,15 de la noche (horas españolas). 

Descubrí que hay buenas mañanas, pero que las tardes ganan con diferencia. Ya lo sabía, pero quería tener el dato concreto.

La tarde la dividi en tres fases.

Apertura: de 15,30 a 17,30

Media tarde: de 17,30 a 20,00

Período final: de 20,00 a 22,15.

El mejor período para este sistema renovado ha resultado ser el primero, cosa tampoco sorprendente, seguido a no mucha distancia por el período final.

Ahora tengo datos concretos. Sé a qué horas debo hacer trading, y sé los resultados en puntos obtenidos en cada período, los cuales podré cotejar con los resultados que obtenga en movimiento real, para valorar las posibles desviaciones.

¿Qué tal los resultados?

Pues, buenos. Yo los calificaria de muy buenos. Con lo que, como soy una persona que me considero centrada, voy a esperar a ver los resultados en real. Vamos, que si consiguiese replicar solo el 50% del puntuaje del backtesting ya estaría contento.

Aún queda mucho trabajo. 

Voy a seguir publicando gráficos con operaciones. No cada día, porque yo ahora, a parte del tema este de trading, también tengo otro trabajo.

Y lo que me tendréis que perdonar es que no explique al 100% los detalles de mi sistema. 

En primer lugar porque aún no esta cerrado.

Y en segundo, porque me ha costado, y me está costando mucho esfuerzo, y tampoco tengo vocación de Madre Teresa de Calcuta.

Y que quede claro que tampoco tengo intención de escribir un libro o vender cursos.

Mi opinión, con todos los respetos para los que venden cursos, es que si alguién tiene un sistema con el que se gana bien la vida, no se va a esforzar en vender cursos. Yo al menos no lo haría.

Si alguién tiene dudas o consultas las continuaré respondiendo con el mayor placer, como ya he hecho hasta ahora. De eso a exponerlo con pelos y señales hay una diferencia. Espero que sepais comprenderme.

De todas formas, si se van estudiando los gráficos y siendo observador, se puede sacar bastante por deducción...

Hoy tengo unas cuantas operaciones:

Gráfico en 1 minuto del futuro E-Mini Nasdaq. (de 15,30 a 17,00, hora española)

1.  08,35h: largo 03,75  cierre 06,00 : +2,25 puntos

2.  08,50h: corto 05,50 cierre 02,00 : +3,50     "

3.  09,14h: largo 02,75  cierre 03,25 : +0,50     "

4.  09,25h: corto 02,50 cierre 03,00 : -0,50      "

5.  09,45h: largo 03,25  cierre 05,50 : +1,25     "

Al final, pues, 7 puntos netos, que están muy bien, en un día con muy poco volumen, debido probablemente a la boda real en Londres, que ha paralizado la city financiera europea, y de rebote a los americanos.

Trading Jueves 10 de Marzo

Por la mañana, a primera hora he abierto dos posiciones con CFD.
Las dos cortas. Una en los 10.392 puntos del IBEX y la otra en el nivel 2.907 del EUROSTOXX.
Ambas con muy poco riesgo (1 CFD en cada una); tanto es asi que he dejado las posiciones abiertas.
El IBEX ha cerrado la jornada en los 10.435, con lo que estaba perdiendo 43 puntos y el EUROSTOXX lo ha hecho en 2.909, perdiendo sólo dos puntos.
Como los mercados americanos han cerrado con fuertes pérdidas, me supongo que mañana puedo hacer una buena repesca, si como es de suponer los índices europeos abren a la baja, muy posiblemente con Gap incluido.

Por la noche le he dedicado hora y media a los futuros del mini NASDAQ
Este es el gráfico, en 1 minuto:

Me ha dado tiempo para 6 activaciones. Como novedad he incorporado el indicador ASTRO, conjuntamente con el habitual KONKORDE, y hoy he hecho la salvedad de que el primero era el que producia las activaciones, y el segundo las confirmaciones. El resultado, bastante bueno.

Dos Stops, sumando 4 puntos negativos.

Un Stop de beneficios (profit) con +0,25 puntos

Y tres trades con un buen recorrido conjunto de +9,50 puntos

El total neto de puntos queda pues en +5,75 puntos.
Un comentario que me hacen alguna vez es que no cuadra las horas que yo pongo en las que efectúo las operaciones (aunque hoy ya es tarde y no me he entretenido en pormenorizar; ha sido un día durillo...) y eso es debido porque el horario que aparece en la parte inferior del gráfico es el de Estados Unidos.
Las 14 horas del gráfico, por ejemplo, son nuestras 9 de la noche.
Hasta mañana, Buenas Nochesssssss.......