El Casino del Trading

Para mucha gente, no hay que engañarse, el trading es como un Casino al cual se conectan cómodamente sentados desde su casa.
Hacen su apuesta... La ruleta, en forma de velas, gira y gira, en nuestro caso, sube... y baja: Y al final se ganan unos dólares o nos salta el stop (en el mejor de los casos, si somos disciplinados) y gana la Banca.
En la ruleta, gracias al "O", las probabilidades están siempre a favor de la Banca.
¿Y en el Trading?
En el Trading, el "CERO" acostumbra a ser el propio trader.
El que aguanta posiciones adversas con la esperanza de la recuperación.
El que promedia a la baja, aumentando el número de contratos, cuanto más va perdiendo.
El que es vencido por la avaricia, y no cierra posiciones ganadoras, porque quiere ganar más.
En el Trading no es exactamente la Banca quien gana. Este es un juego de suma cero y nuestro dinero se va para otro bolsillo que ha estado más afortunado, que ha cumplido sus reglas o que, simplemente ha intentado jugar con las probabilidades a su favor, como si no hubiese "CERO".
Yo estoy intentando encontrar una dinámica de trading que me de una estadística probabilistica a mi favor.
No es fácil, porque yo no soy una máquina, y mi sistema no es automático.
A veces estoy más despejado, más rápido, veo las cosas más claras. En otras ocasiones me siento más torpe, o más confiado o más miedoso.
Y estas sensaciones son difíciles de implementar en un sistema; y más de transmitirlas a alguién.
Ultimamente me he metido en los gráficos de 1 minuto y esto me lleva a operar mucho.
Hoy, por ejemplo, 8 operaciones en 40 minutos.

No voy a poner el listado para no aburrirles (bueno, y aparte, porque estoy cansado...).
He sacado +3,50 puntos positivos.
8 operaciones y sólo 1 de negativa. Sólo 1 stop de -1,50 puntos.
Aparentemente es un ratio impactante. A ver ...eso es... sobre un  88% de efectividad.
Pero los resultados son un poco anoréxicos...
Porque esos siete trades positivos representan +5,00 puntos, que divididos por siete, me da un resultado de +0,71 puntos por operación positiva.
¡Poquísimo!
¿o no?
Es mi dilema.
¿Sigo por este camino?  25 ó 30 operaciones en 4 ó 5 horas que me den 14 ó 18 puntos netos, a los cuales habrá que descontar las comisiones y se quedará en la mitad, más o menos.
Bien mirado 7 ó 9 puntos netos- netos, tampoco está mal, por contrato.
¿O intento volver a los gráficos de 3 minutos, en los que operaba bastante menos?
¿O pruebo en gráficos de 2 minutos, un intermedio?
¿Aguantaré la tensión de 25 ó 30 operaciones seguidas sin cometer errores?
Es complicado decidirse.
Lo que me satisface es que he encontrado un sistema que parece eficiente, al menos en los ratios ganadoras- perdedoras; pero no se si tiene otra de las cualidades que busco: CONSISTENCIA en sus resultados globales.
Seguiré trabajando en ello.

Futuros Mini NASDAQ. Gráfico 1 minuto. Tramo 20,00h  a 21,00h. (hora española)
Hoy he querido cambiar de horario y centrarme en un tramo diferente. Hace días que vengo observando la posibilidad que las señales de mi sistema,  fuera de la apertura, posiblemente sean más... ¿cómo lo diría? ¿nítidas? ¿tranquilas? ¿seguras?. Es una parte del sistema global de trading, esta del horario que aún tengo que acabar de definir.
Durante un tiempo probe por la mañana, a partir de la 12, y no esta mal.
La zona de la apertura a las 15,30 es brutal, exuberante, es cuando se puede ganar más, pero también es cuando es más difícil manejarse, debido al intenso movimiento y la elevada volatilidad.
A media tarde, es muy aburrido, por lo general con poco movimiento.
Y a partir de las 20h vuelven a aparecer buenas oportunidades, hasta el cierre, a las 22,15.
Hoy ha sido un día con una apertura espectacular en la que el NASDAQ ha subido 30 puntos. Unos datos de empleo mejores de lo esperado en USA, han dado alas a los índices norteamericanos.
Posiblemente hoy hubiese tenido un buen día tradeando en la apertura. Algún colega ya me ha dicho que ha cerrado poco después de las cuatro de la tarde con unos buenos beneficios.
Los rectángulos que he colocado en el gráfico, señalan el punto de entrada en uno de sus lados y el nivel del stop en el contrario. Los azules han sido positivos. El rojo, negativo. Las barritas horizontales negras, son el punto de cierre de la operación.

Estas son las operaciones:

1.  20,07h  corto 67,00  cierre 65.50  :  +1,50 puntos

Señal un poco justita, que ha funcionado.

2.  20,19h  largo 66,75  cierre 67,25  :  +0,50 puntos

Esta no debería haberla hecho. Contraviene una de mis normas. que es la de no operar si solo hay azules por encima de cero en el indicador Konkorde. En mi disculpa diré que habían unos pequeños verdes por debajo, que, a veces, funcionan de antagonistas. Por un tick no me ha saltado el stop.

3.  20,24h  largo 67,25  cierre 68,25 :  +1,00 punto

Jugada confusa y de escaso recorrido, porque tenía una resistencia, en la que ya el precio había chocado anteriormente.

4.  20,28h corto 67,25  STOP   :  -1,75 puntos

Me ha saltado el stop por tozudez porque a las pocas velas he tenido una señal adversa que me daba salida practicamente a la par. Una señal adversa del sistema es una señal para posicionarse al contrario de lo que uno está en ese momento. Lo lógico es cerrar la posición o girarse con el doble de contratos.

5.  30,39h  corto 67,75  cierre 65,50 :  +2,25 puntos.

Operación no exenta de tensión. De hecho también ha habido una señal adversa a la que no he obedecido, porque al final, mi trading es un trading discrecional. Mi sistema me da señales y yo discrimino, yo decido si las sigo o no.

Balance final algo mejor que ayer. +3,5 puntos en lugar de 3, y sobre todo mejor en el total de comisiones.

El lunes, en Estados Unidos, es festivo, El Día del Trabajo:

Por lo tanto, toca descansar...

No hay mercados. Ojo, sólo en USA. Nuestro IBEX y toda Europa ... a currar.
¡Buen Puente para los que seguimos los mercados americanos!
¡Buen Fin de Semana para los demás!

Sesión complicada

Futuros Mini NASDAQ; gráfico 1 minuto.
Sesión enrevesada, con sólo una entrada buena y desarrollada. El resto guerra de guerrillas.

1.  15,33h  largo 21,75  cierre 21,75 : 0 puntos

Aventura fallida, lo veo muy pronto, y en lugar de esperar a que salte el stop intento cerrar en profit (+0,25) pero el deslizamiento me deja a la par. Sólo el coste de la comisión.

2.  15,42h  corto 17,75  stop 19,50 : -1,75 puntos

La vela en la que entro acaba formando un DOJI. Tras esto tenia que haber cerrado y me hubiese ahorrado el stop. Son cosas que se ven una vez pasadas. En el momento, creia que seguiría hacia abajo.

3.  15,48h  largo 20,75  cierre 24,50  : +3,75 puntos

La operación de la tarde. Me he planteado acabar la sesión, aunque 2 puntos finales me parecian poco.

4.  16,02h  largo 29,50  stop 27,75 :  -1,75 puntos

Otro stop inapelable que calienta el ambiente. Me ha pillado bien pillado. 

5.  16,03h  corto 25,25  cierre 24,50 : +0,75 puntos

Una operación en tierra de nadie. Tanto podía salir positiva como negativa. Decido recoger pronto los beneficios, magros, pero seguros.

6.  16,15h  corto 25,25  cierre 24,00 :  +1,25 puntos

Operación ejecutada por retesteo y enfrentamiento a nivel (rectángulo). Hace sufrir y al final le saco +1,25 puntos.

7.  16,21h  largo 25,00  cierre 25,75 :  +0,75 puntos.

He cerrado con poco beneficio porque se ha dibujado otro DOJI y no quería que me pillase como en la segunda de hoy. Esta vez ha fallado la señal del DOJI. Verdaderamente el Trading no es un ciencia exacta. Si lo fuese, no habría Trading, porque se sabría siempre lo que iba a pasar.
Acabo la sesión, pues, en positivo, con +3,00 puntos, pero bastante castigado por las comisiones, que se llevan la mitad de las ganancias.
Para quien no conozca lo que es un DOJI, y ya que lo he nombrado en varias ocasiones, mencionaré que es una vela que al terminar su tiempo y quedar ya dibujada y quieta, aparece sin cuerpo. Es como una cruz con el palo vertical generalmente más largo. El DOJI es una señal de posible canvio de tendencia. Cuantitativamente indica que compradores y vendedores están empatados. A partir de ahí suele generarse un canvio en la tendencia precedente. Para mi es bastante fiable.Quizás con un 70% o incluso algo más. Por eso suelo prestarle atención.

Scalping puro y duro

Gráfico de 1 minuto. Futuros E-Mini NASDAQ
Lo de hoy ha sido "visto y no visto". Cuatro operaciones en menos de 20 minutos.

1.  15,31h.  largo 93,75  cierre 96,75  : +3.00 puntos

Operando en la segunda vela desde la apertura del Mercado Americano: Riesgo máximo. He entrado por dos motivos: Había señal de Konkorde y la sensación de la pre-apertura de Wall St. era alcista, según la Web de Cárpatos, que siempre consulto antes de iniciar la sesión. Ojo, hay que decir que muchas veces se equivoca, pero hoy le apoyaba el hecho de que los futuros venían bastante alegres, de un verde subido.

2.  15,34h.  largo 99,50  stop 97,50  : -2,00 puntos.

Entrada por señal de mi sistema, que me daba una continuación alcista, después de un leve titubeo. No ha sido así y el precio se ha girado. Ningún sistema es infalible...

3.  15,36h  corto 96,75  cierre 94,50 : +2,25 puntos.

Sigo haciendo caso a la señal de mi sistema. Si dice corto, pues corto. El riesgo es la inestabilidad de la primera media hora de sesión y de que el precio entre en modo "batidora" (vela arriba, vela abajo, vela arriba, etc). Por si acaso no apuro la jugada y 2,25 ya lo considero un buen botín.

4.  15,48h  largo 92,50  cierre 93,75 : +1,25 puntos.

Esta operación ha sido de puro patrón chartista, que de cuando en cuando aplico. La señal del sistema apenas existia o era muy débil. Pero fijénse en el rectángulo con que he enmarcado la entrada. Por un lado tenemos un "suelo redondeado" en el que  los precios va bajando suavemente y luego despegando con la misma suavidad. Por otro un enfrentamiento a una línea importante (para mí); el nivel de apertura de la sesión. Se enfrenta a él; retestea (intenta romperlo) y al no conseguirlo se gira. Es una operación con un riesgo controlado, porque el nivel de stop se sitúa en el lado inferior del rectángulo.
Se ha desarrollado un buen recorrido de hasta 6 puntos desde mi entrada, pero yo me he conformado con +1,25.
¿Por qué tanta prisa en salir?
No estaba muy seguro con la operación abierta. Podía tratarse de la corrección de un primer impulso bajista (Teoría de la Onda de Elliot) y en tal caso volvería a caer enseguida. Y mi objetivo por hoy estaba cumplido. Es de esas operaciones que cuando abro ya voy sólo por el punto o punto y poco.
Bien la tarde. De puro y duro Scalping (entradas y salidas del mercado muy rápidas). +4,50 puntos
¡ Y hasta mañana!

Mini - sesión del viernes 27.08.2010

Como continuo en condiciones precarias para poder hacer trading, sólo estuve muy poco rato mirando las velas (gráfico 1 minuto, futuros mini NQ).
Realice 1 sola operación, pero jugando con dos contratos. No suelo hacerlo, pero me pareció que después de una buena subida, y a aquellas horas de la tarde (20,30 horas aproximadamente) el índice estaba bastante sobrecomprado, por lo que era inminente una corrección.
Así que entré corto a las 20,32h en 89,50, pero falló la señal y siguió subiendo. Le concendí un stop largo (en niveles de 2 puntos del SP, equivalentes a 5 en el NQ). El preció hizó un primer techo en 94,25 y retrocedió hasta los 92,00.
Ahora en los 92,25 cargue otro contrato corto. Pensaba que se iba ya para abajo, y que podría recuperar rápidamente lo pérdido con el primero, pero el precio me hizó sufrir, volviendo para arriba. Tenia claro que si superaba los 94,25 (techo anterior) se iba a ir más arriba y tendría que cerrar corriendo los dos contratos. No lo supero y volvió a girarse bajista: había dibujado un doble techo. Ahora la teoría chartista estaba a mi favor: "despues de un doble techo o doble suelo el precio tiende a recorrer el doble de la distancia recorrida en el valle entre los dos máximos, o mínimos si hablamos de doble suelo".
Ese objetivo estaba situado en los 89,50 y allí puse una limitada de cierre para los dos contratos. Y llegó. Incluso bajó después un poco más.
A este patrón le tengo mucha confianza cuando lo veo dibujarse (aunque evidentemente, puede fallar, como cualquier cosa en la vida, y más en el trading) y asumo riesgos que normalmente no correria.
Así pues cerre la mini sesión con +2.75 puntos, todos ellos del segundo contrato, pues el primero quedo en tablas.

Una sesión demasiado precoz

Haciendo trading en la sala polivalente de los apartamentos. La televisión en marcha con los dibujos animados de la sobremesa.

Una simpática niñita de 6 años se interesa por el aspecto  de mi pantalla: ¿A qué juegas? ¿Qué son estas barras verdes y rojas que suben y bajan?

Como podéis suponer no es el mejor ambiente para concentrarse...

Por eso mi sesión de hoy ha durado muy poco, 20 minutos a lo sumo.

Dos entradas, positivas además, y recojo los trastos y me subo a dormir la siesta.

Más no puedo pedir.

Estas son las operaciones:

1.  15,31h  corto 95,00  cierre 92,50  : +2,50 puntos

2.  15,46h  corto 96,00  cierre 94,25  : +1,75 puntos

De la primera operación no estoy nada satisfecho, porque no quiero entrar en la primera vela después de la apertura, y porque he aguantado un retroceso de 4 puntos. Falta de disciplina, con resultado positivo, pero falta de disciplina al fin y al cabo.

La segunda, muy correcta, me gusta.

Antes de marcharme, Laia, la pequeña insiste en que le enseñe como se juega.

_"Mira, se trata de adivinar de que color sera la siguiente barra. Ahora va a comenzar otra, dime, ¿sera verde o roja cuando termine?

_"yo ... diiigo... quee... verde, si, será verde. A ver, a ver..."

Pronto le ha aburrido el juego. Creo que no tenia mucha emoción para ella... y he podido marcharme.

Quizás dentro de 20 añitos le interese más... si aún subsisten el sistema capitalista y los mercados financieros especulativos.

Vuelta al Trading

Bueno, ya era hora de volver a publicar algo.

A veces el hombre (o la mujer, que también vale) propone y ... Dios descompone (ya se sabe, Dios, las circunstancias, el Jefe, el trabajo, los niños,Telefónica, y un largo etc).

Estoy disfrutando de mis últimos días de vacaciones, como muchos españoles supongo, y tenia previsto haber hecho mucho más trabajo de trading durante este Agosto. Al final unas dificultades con la conectividad a Internet me lo ha impedido o dificultado mucho.

Telefónica, con una serie de problemas en la conexión USB móvil me comenzo a liar el mes. Al final me dí de baja del servicio. Por cierto, un mal servicio y unas ganas de confundir al cliente de consideración. No se porque aún mantengo en cartera mis acciones de Telefónica... Bueno, si lo sé, porque son bastantes estables y dan un buen dividendo (no hay que mezclar el negocio con lo personal).

Después me dije "No Problem". En la planta baja de los apartamentos hay una sala con un router wifi. (también de Telefónica).Será más incómodo, pero algo podré hacer...

Al segundo día, en medio de una tormenta de montaña, entra un rayo y se carga el router. Sí, si, no es broma. Suerte que no estaba conectado con cable como lo hago en casa, sino se me carga el ordenador y me chamusca los cuatro pelos que me quedan.

Tardó varios días en sustituirse. En eso que estabamos ya en el grueso de las vacaciones estivales; los apartamentos llenos de niños que bajaban con el portátil a ver videos del YouTube.

Total, mejor dejarlo. Me dedico a leer, pasear y comer...

En todo este tiempo hasta hoy sólo pude tradear dos días (uno en el Mini Nasdaq y otro en los futuros del petróleo) ambos con resultado positivo, pero no pude publicarlos.

Hoy he realizado una sesión rápida (apenas media hora) en gráfico de 1 minuto (en el Nasdaq):

1.  15,31h  64,75 largo  cierre 65,25  : +0,50 puntos

2.  15,34h  66,50 corto  cierre 66,25  : +0,25 puntos.

3.  15,39h  69,75 largo  cierre 71,00  : + 1,25 puntos

4.  15,44h  70,00 corto  cierre 68,50  : +1,50 puntos

En total 3,50 puntos. Arriesgada la segunda operación en que para salir por piernas ganando +0,25 he aguantado un stop de más de 2 puntos. Y desperdiciada la última, en la que he salido muy pronto, pues luego ha seguido bajando.

Saludos a tod@s y a terminar de cargar las pilas, para el inminente Curso.