Han sido sólo 4 días. y claro está, resulta poco representativo, tanto para bien, como ha sido el caso; como si hubiese sido con malos resultados.
Pero no quiero perder el encadenado de resultados anual. Y, bueno, cuatro días son cuatro días.
Y diez operaciones.
Mercado: Futuros Mini NASDAQ
Nº Contratos 1
Días Trading 4
Total Trades 10
Trades Pos+ 8
Trades Neg- 2
Media Tr+ +2,53 puntos
Media Tr- -1,75 puntos
Puntos Pos+ +20,25 puntos
Puntos Neg- - 3,50 puntos
Pts. Netos +16,75 puntos
Rent% Neta +24,58 %
La rentabilidad neta es un dato que posiblemente sea erróneo, pues ahora no se exactamente el importe de las garantías requeridas por el Broker en esos días. Generalmente, a lo largo de lo que llevamos de año, han estado sobre los 1.200$ por contrato inicial, y con ese dato lo he calculado.
No obstante, ayer pude comprobar que estaban por los 3.000$ (el requerimiento de garantías aumenta con la volatilidad del mercado)
En este dato de rentabilidad neta procuro aplicar una media mensual aproximada, que nunca será exacta al 100%, porque el Broker varia las garantías incluso dentro de la misma sesión. De todas formas es un dato de un interés muy relativo.
Son mucho más interesantes, por ejemplo, la media de puntos por trade ganador o el resultado final en puntos netos; o el índice ganadoras / perdedoras (que por cierto, no lo he puesto, en este caso es 0,80 para las ganadoras y 0,20 para las perdedoras).
Lo que si es importante es calcular la "esperanza matemática" a partir de una serie de datos diarios, para un período de tiempo superior: mensual, trimestral o anual. Nos da una idea del rendimiento de un sistema, de mantenerse en las mismas proporciones.
Tomo nota para desarrollar este tema en un próximo post de formación técnica
Una trayectoria muy buena, te felicito...
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